Презентація Тома Бруні на Chart Summit 2019 зосередилась на широті ринку і на тому, як ми любимо тримати процес погляду на предмет досить просто. Хоча ця презентація висвітлювала ряд наших методів вимірювання внутрішнього ринку, у цій публікації ми хочемо поділитися статистикою, яку ми зібрали в ці вихідні, яка допомагає забезпечити якийсь цінний контекст навколо з'їзду на ринку з 24-го грудня.
У таблиці нижче викладені основні індекси США, які ми охоплюємо статистичними показниками ефективності з важливих точок перегину: максимуми січня 2018 року, пік вересня 2018 року та мінімум 24 грудня.
У нас також є деякі додаткові статистичні дані, такі як відсоток нижче 52-тижневого максимуму і вище 52-тижневого мінімуму, дні з моменту тих подій, незалежно від того, чи є щоденний показник відносної сили (RSI) в бичачому чи бичачому діапазоні та чи ціни вище їх 200-денний ковзний середній. Колонки, на які ми хочемо звернути увагу, - це перші три.
Усі зіркові діаграми
Мітинг із грудневих мінімумів був запеклим, усі 27 індексів були позитивними при середній віддачі 17, 79%. Дивлячись на ці статистичні дані лише з одного часового періоду, можна зробити висновок, що ми поза лісом і що акції повернулися в режим ралі… однак, резервування до січня чи вересня 2018 року максимум розповідає про зовсім іншу історію. Лише 2 з 27 індексів перевищують свої найвищі показники за січень 2018 року, середня віддача -4, 56%.
Ринки акцій бика починаються тоді, коли вони перевищують їх попередній пік, тому, поки ми не зробимо це, ці статистичні дані заперечуватимуть більше "гарячого безладу" торгового діапазону, ніж будь-що інше.
Ще одне важливе вирішення цієї таблиці - це номери продуктивності. Переглядаючи зовнішні хвости виконавців, ми можемо помітити тенденції, у яких ми хочемо брати участь у довгій та короткій стороні. Серед кращих виконавців на обох часових межах - коефіцієнт росту та технологічний сектор, а коефіцієнт вартості значно відстає.
