Давно читачі журналу « Технічний аналіз запасів і товарів » можуть пам’ятати, що саме Джек Хатсон, редактор журналу, вперше представив TRIX технічній спільноті.
Що таке TRIX?
Індикатор потрійної експоненціальної середньої величини (TRIX) - це осцилятор, який використовується для ідентифікації ринків перепродажів та перекуплення, а також може використовуватися як індикатор імпульсу. Як і багато генераторів, TRIX коливається навколо нульової лінії. Коли він використовується як генератор, позитивне значення вказує на перекуплений ринок, а негативне - на перепроданий ринок. Коли TRIX використовується як індикатор імпульсу, додатне значення говорить про те, що імпульс збільшується, тоді як негативне значення говорить про те, що імпульс зменшується. Багато аналітиків вважають, що коли TRIX переходить вище нульової лінії, він подає сигнал покупки, а коли він закривається нижче нульової лінії, він подає сигнал продажу. Крім того, відмінності між ціною та TRIX можуть свідчити про значні поворотні моменти на ринку.
TRIX обчислює потрійну експоненціальну ковзну середню журналу введення ціни за певний проміжок часу, визначений введенням довжини для поточного бару. Поточне значення бар віднімається значенням попереднього рядка. Це запобігає врахуванню циклів, менших за період, визначений введенням довжини, індикатором.
Переваги TRIX
Двома основними перевагами TRIX перед іншими показниками, що слідують за трендами, є його відмінна фільтрація ринкового шуму та його тенденція бути лідируючим, ніж відстаючий показник. Він фільтрує ринковий шум, використовуючи потрійний експоненціальний середній розрахунок, тим самим усуваючи незначні короткочасні цикли, які вказують на зміну напрямку ринку. Він має можливість лідирувати на ринку, оскільки він вимірює різницю між "згладженою" версією інформації про ціну кожного бару. Якщо трактувати як провідний показник, TRIX найкраще використовувати разом із іншим індикатором ринкових термінів - це мінімізує помилкові показники.
Інтерпретація
На цій діаграмі промислового середнього рівня Dow Jones, що охоплює вересень 2001 р. По вересень 2002 р., За стрілками видно, що показник TRIX - від максимуму березня 2002 р. До низького водяного знака, встановленого в липні 2002 р., Падав з рівня плюс 40, 45 до мінус 83, 07. Цей приклад наочно показує, що між налаштуванням DJIA на південь та індикатором TRIX після цього цінового дії немає жодного затримки. (Програмне забезпечення для графіки Tradestation 6 використовує дев'ятиденну ковзну середню як за замовчуванням, що допомагає різко призначати часові рухи.) Ми побачили, що чим коротший часовий проміжок, тим точнішим індикатором буде сигналізувати про перехід у питанні, яке ми навчання.
Фігура 1
Використання двох ковзних середніх значень пропонує перевагу: спостерігаючи за тим, як швидко ковзаюча середня перетинається через повільну ковзну середню, трейдер може розпізнати зміну напрямку дії ціни. (Див. Розуміння рухомих середніх розбіжностей покриття .) Використання двох різних проміжків часу для TRIX також є чудовою технікою синхронізації.
Малюнок 2
У діаграмі 2001-2002 рр. Індексу S&P 500 вище, першим надзвичайно помітним кроком було падіння ринку після катастроф 11 вересня. На третьому тижні вересня відбувся наступний підскок з 15-денним середнім показником повертається швидше, ніж 30-денна ковзаюча середня. Але майте на увазі, що підтвердження від 30-денного показника є більш консервативним, тому воно запевняє середнього інвестора з викупом, що тенденція справді змінилася. Подивіться уважно на те, наскільки оберти 15-денної ковзної середньої лінійки складаються з оборотами в ціновій дії.
На цю ідею порушення тенденції в ціні можна дивитися з іншого ракурсу. Мартін Прінг, відомий технік і автор, зазначив це у своїх працях:
Якщо ми уважно подивимось на деякі інші показники імпульсу, такі як стохастика або ціна ROC, ми виявили б схожу схему.
TRIX - один з найкращих показників зміни тренда та імпульсу, який ми маємо в своєму щоденному арсеналі.
Пам'ятайте, що це ваші гроші - вкладайте їх розумно.
