Зміст
- Що таке програмне забезпечення для денної торгівлі?
- Як це працює
- Особливості та функціональність
- Вартість та інші міркування
- Суть
Комп'ютерні програми спростили автоматизацію торгівлі, особливо для короткострокових інтенсивних заходів, таких як денна торгівля, зробивши використання торгового програмного забезпечення дуже популярним. Дебати тривають з приводу прибуткового потенціалу, який реально може бути отриманий від денних торгових заходів з використанням торгових платформ в Інтернеті, оскільки, як кажуть, брокерські збори та комісії позбавляють основну частину наявного потенціалу прибутку. Таким чином, стає дуже важливим вибрати правильне програмне забезпечення для денної торгівлі з аналізом витрат і вигод, оцінкою його застосованості до індивідуальних торгових потреб та стратегій, а також необхідних функцій та функцій.
Щоденна торгівля - це обмежена часом торгова діяльність, коли позиції купівлі чи продажу приймаються та закриваються в один і той же торговий день з метою отримання прибутку в меншій різниці цін при великих обсягах замовлення шляхом частого купівлі та продажу, як правило, за допомогою важелів.
Ключові вивезення
- Програмне забезпечення для денної торгівлі тягне за собою інструменти та платформи для введення замовлень, які дозволяють денним трейдерам виконувати свою роботу ефективно та послідовно. Ці платформи часто включають автоматизовану торгівлю на основі параметрів, встановлених денним трейдером, дозволяючи швидше надсилати замовлення на ринок ніж людські рефлекси. Вибір правильного програмного забезпечення для торгового дня вимагає розуміння витрат та переваг кожної пропозиції, і якщо ви максимізуєте її функціональність.
Що таке програмне забезпечення для денної торгівлі?
Програмне забезпечення для денної торгівлі являє собою комп'ютерну програму, зазвичай надану брокерськими фірмами, щоб допомогти клієнтам ефективно та своєчасно здійснювати свою щоденну діяльність. Вони часто автоматизують аналіз та влаштовують торги самостійно, що дає змогу торговцям отримувати прибутки, які важко досягти простим смертним. Наприклад, денний трейдер може виявити неможливим вручну відстежувати два технічні індикатори (наприклад, 50-ти та 200-денний ковзаючі середні показники) на трьох різних акціях за власним вибором, але автоматизоване програмне забезпечення для денної торгівлі може це легко зробити і розмістити торгує після виконання встановлених критеріїв.
Доступні функції та функції можуть відрізнятися від програмного пакету до іншого та можуть бути в різних версіях. Крім брокерів, незалежні постачальники також пропонують програмне забезпечення для денної торгівлі, яке, як правило, має більш досконалі функції.
Як працює програмне забезпечення для денної торгівлі?
Три основні особливості будь-якого програмного забезпечення для щоденної торгівлі включають:
- Функціональність, що дозволяє налаштувати торгову стратегію (на основі технічних показників, новин, торгових сигналів або розпізнавання шаблонів) у торговій системіАвтоматизована функція розміщення замовлень (як правило, з прямим доступом до ринку) після виконання критеріїв Аналітичні інструменти для продовження оцінки існуючих акцій (якщо будь-який), розвиток ринку та особливості відповідно до них діяти
Будь-яке програмне забезпечення для щоденних торгів вимагатиме одноразової настройки торгової стратегії разом із встановленням торгових лімітів, наведенням системи на живі дані та дозволяючи виконувати торги.
Простий приклад: припустимо, що акція ABC є подвійною лістингом як на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), так і на Nasdaq. Ви шукаєте можливості арбітражу, і для цього є програмне забезпечення для денної торгівлі. Ви встановлюєте наступне:
- Виберіть акцію ABC для арбітражу та виберіть два ринки (NYSE та Nasdaq) для торгівлі. Припускаючи обидві ноги внутрішньоденної торгівлі, ви коштуєте в цілому $ 0, 10 за акцію за брокерство та комісійні; Ви прагнете шукати різниці цін між двома ринками, що перевищують цю суму. Таким чином, ви встановлюєте (скажімо, 0, 20 дол. США або вище) як різницю цін, тобто програмне забезпечення повинно виконувати одночасне замовлення на купівлю-продаж лише у тому випадку, якщо ціна пропозицій та пропозицій на двох ринках відрізняється на $ 0, 20 (або більше). Встановіть кількість акції, що купуються та продаються в одному порядку (скажімо, 10 000 акцій). Дозвольте цій програмі реалізувати.
Скажімо, програмне забезпечення визначає, що ABC має котирування 62, 10 доларів на NYSE та 62, 35 долара на Nasdaq (різниця 0, 25 долара) для замовлень більше встановленого ліміту в 10 000 акцій. Програмне забезпечення для денних торгів ініціює торгівлю, оскільки відповідає визначеним критеріям, і надсилатиме замовлення на дві біржі (купуйте за нижчими цінами та продайте за більш високими цінами). Якщо все піде добре, це програмне забезпечення для денної торгівлі зробить ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10 000) = 1500 доларів чистого прибутку для трейдера миттєво.
Подальші вдосконалення вищевказаного програмного забезпечення можуть включати функції зупинки втрат - скажімо, якщо виконується лише ваша покупка, але не торгівля. Як програмне забезпечення для денних торгів має виходити з довгої позиції? Кілька варіантів можуть бути включені як додаткові функції в програмне забезпечення:
- Продовжуйте шукати можливості продажу за визначеними цінами протягом певного часу. Якщо в зазначений час не виявлено жодних можливостей, відключіть позицію при втраті. Встановіть ліміти зупинки збитків і відставте замовлення на купівлю, якщо ліміт вдалося переключитися на техніку усереднення - купуйте більше запасів за нижчими цінами, щоб знизити загальну ціну
Особливості та функціональність
Наведене є прикладом арбітражу, коли торгові можливості є короткочасними. Багато таких видів денних торгових заходів можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення для денних торгів, і тому стає надзвичайно важливим вибрати правильний варіант, що відповідає вашим потребам. Деякі характеристики хорошого програмного забезпечення для денного торгу:
- Незалежність платформи: Якщо трейдер не використовує дуже складні алгоритми для денної торгівлі, що вимагають спеціалізованих комп’ютерів високого класу, доцільно використовувати веб-програмне забезпечення. Переваги включають підключення з будь-якого місця, відсутність ручного встановлення оновлень та відсутність витрат на обслуговування. Однак якщо ви використовуєте дуже складні алгоритми, які вимагають розширених обчислень, то краще розглянути спеціально встановлене на комп'ютері програмне забезпечення, що встановлюється, хоча це буде дорого. Ваші конкретні потреби в денній торгівлі: Ви дотримуєтесь простої стратегії денного торгування відстежуючих середніх показників на акціях, чи хочете реалізувати складну торговельну нейтральну стратегію, включаючи опції та акції? Вам потрібен форекс або ви торгуєте певними продуктами, такими як бінарні опціони? Довіряти вимогам щодо вмісту веб-сайтів біржових посередників недостатньо, щоб зрозуміти пропозицію. Попросіть пробну версію та ретельно оцініть її на початковій фазі. Крім того, перегляньте підручник по екрану (якщо він є) у біржового посередника чи постачальника, щоб чітко зрозуміти, чи правильно підходять ваші потреби в денній торгівлі. Додаткові особливості: денні торги намагаються скористатися короткостроковими ціновими рухами протягом дня. Такі короткострокові зміни цін, в свою чергу, зумовлені, головним чином, новинами та пропозицією (серед інших факторів). Чи потрібна ваша стратегія щоденних торгів, новини, графіки, дані рівня 2, ексклюзивне підключення до конкретних ринків (наприклад, позабіржових), конкретні канали даних тощо? Якщо так, то вони включені до програмного забезпечення чи повинен торговець підписатися на них окремо від інших джерел, тим самим збільшуючи вартість? Аналітичні особливості: зверніть увагу на набір аналітичних функцій, які він пропонує. Ось декілька з них:
- Технічні показники / Розпізнавання шаблонів: Для торговців, які намагаються отримати вигоду з прогнозування майбутнього рівня цін і напряму, доступна велика кількість технічних показників. Після того як трейдер доопрацьовує наступні технічні показники, він повинен гарантувати, що програмне забезпечення для денних торгів підтримує необхідну автоматизацію для ефективної обробки торгів на основі бажаного технічного показника. Визнання арбітражних можливостей: скористатися незначною різницею цін на подвійний список акцій на декількох ринках, одночасна покупка (при низькій ціновій біржі) та продаж (на високому ціновому ринку) дає змогу отримати прибуток і є однією з найпоширеніших стратегій використовуючи програмне забезпечення для денної торгівлі. Для цього потрібен зв'язок з обома ринками, можливість перевірити різницю цін, коли вони відбуваються, та вчасно виконувати торги. Стратегії, що базуються на математичній моделі : Існує небагато автоматизованих торгових стратегій, заснованих на математичних моделях - як, наприклад, дельта-нейтральна торгова стратегія - які дозволяють торгувати комбінацією варіантів та її базової безпеки, коли торги розміщуються для компенсації позитивних і негативних дельт, щоб портфель дельта підтримується на нулі. Програмне забезпечення для щоденних торгів повинно мати вбудований інтелект для оцінки поточних цінних паперів, перевірки доступних ринкових цін та проведення торгів як для власного капіталу, так і для опціонів. Наступні тенденції стратегій: Ще один великий набір стратегій, що зазвичай реалізуються через програмне забезпечення для денних торгів.
Вартість та інші міркування
Як видно з наведеного списку, небо є межею для комп'ютерного програмування та автоматизованих програмних систем. Все і все можна автоматизувати, з великою кількістю налаштувань. Окрім вибору правильного програмного забезпечення, дуже важливо перевірити визначені стратегії на історичних даних (дисконтування витрат на брокерські послуги), оцінити реалістичний потенціал прибутку та вплив вартості програмного забезпечення, що торгується днями, і лише потім перейти на підписку. Це ще одна галузь для оцінювання, оскільки багато брокерів пропонують повторну перевірку функціональності на своїх програмних платформах.
- Вартість програмного забезпечення: Чи доступне програмне забезпечення у складі стандартного брокерського рахунку чи це за додаткову плату? Залежно від вашої індивідуальної торговельної діяльності слід провести аналіз витрат і вигод. Слід обережно оцінити наявні версії та їх особливості. Більшість програмного забезпечення для торгівлі за замовчуванням є безкоштовним із стандартним брокерським рахунком, але може не обов'язково мати всі необхідні функції, що відповідають вашим торговим потребам. Не забудьте перевірити витрати на більш високі версії, які можуть бути значно вищими за стандартні. Ці витрати слід дисконтувати при оцінці прибутку від торгів та прийнятих рішень, виходячи лише з реалістичної вигоди. Точність ціни: Чи підтримує брокер та програмне забезпечення для денної торгівлі NBBO (найкраща національна пропозиція та пропозиція)? Брокери, які є учасниками НББО, зобов'язані здійснювати клієнтські торги за найкращою доступною пропозицією та запитувати ціну, забезпечуючи цінову конкурентоспроможність. Залежно від норм, що стосуються конкретної країни, брокери можуть (або не можуть) мати мандат надавати найкращі ціни та запитувати ціни. Трейдери, що торгують міжнародними цінними паперами з міжнародними брокерами та програмним забезпеченням, повинні розглянути можливість підтвердження цього для конкретного ринку. Захисні характеристики: Захоплююче, щоб програмне забезпечення заробляло гроші, але захист є найважливішим. З розвитком технологій існують також "алгоритми нюхання та програмне забезпечення", які намагаються ідентифікувати інші замовлення на ринку. Вони розроблені так, щоб дозволити їх власникам отримати вигоду від цього, «відчувши» замовлення з іншого боку. Варто подумати, чи програмне забезпечення для щоденної торгівлі вразливе до таких нюхань чи має профілактичні функції для приховування впливу інших учасників ринку.
Суть
Існує нескінченний кругозір для вивчення торгових операцій за допомогою комп'ютерних програм та автоматизованих програмних систем. Можливо, надзвичайно захоплююче заробляти гроші одним натисканням кнопки, але потрібно бути в курсі того, що відбувається за лаштунками: чи автоматичне замовлення отримує за потрібною ціною на потрібному ринку, чи дотримується правильна стратегія і так далі. Багато автоматичних торгових аномалій було пов'язано з автоматизованими торговими системами. Ретельна оцінка програмного забезпечення для щоденних торгів та чітке розуміння бажаної торгової стратегії може дозволити окремим торговцям скористатися перевагами автоматизованої денної торгівлі.
