Індекс Commodity Channel (CCI) - це осцилятор, спочатку розроблений Дональдом Ламбертом і опублікований у його книзі «Індекс товарних каналів: інструменти для торгівлі циклічними тенденціями». З моменту його введення показник набув популярності і зараз є дуже поширеним інструментом для трейдерів для виявлення циклічних тенденцій не лише товарів, але й акцій та валют., ми розглянемо, що саме розраховує ІСН та як ви можете застосувати це для розширення вашої торгівлі.
Розуміння ТПП
Як і більшість генераторів, ІСН був розроблений для визначення перекупленості та перепродажів. ІСН робить це шляхом вимірювання співвідношення між ціною та ковзною середньою (MA), а точніше, нормальними відхиленнями від цього середнього. Фактичний розрахунок ІСН, показаний нижче, ілюструє, як проводиться таке вимірювання.
Сігналы абмеркавання CCI = 0, 015 × Середнє відхиленняТипова ціна - простого середнього переліку, де: Типова ціна = ціна активу на певний день у часовий період Просте ковзаюче середнє = середнє арифметичне ціна активу за певний період часу протягом періоду часу
Однією з необхідних умов для обчислення ІСН є визначення часового інтервалу , який відіграє ключову роль у підвищенні точності ІСН. Оскільки він намагається передбачити цикл за допомогою ковзних середніх значень, чим більше наближених середніх сум (середнього дня) до циклу, тим точнішим буде середнє значення. Це справедливо для більшості генераторів. Отже, хоча більшість трейдерів використовують типовий параметр 20 як інтервал часу для обчислення ІСН, більш точний часовий інтервал зменшує появу помилкових сигналів. Ось чотири простих кроки для визначення оптимального інтервалу для розрахунку:
- Відкрийте щорічну діаграму акцій. Виділіть на діаграмі два максимуми або два мінімуми. Зверніть увагу на часовий інтервал між цими двома максимумами або мінімумами (тривалість циклу). Розділіть цей часовий інтервал на три, щоб отримати оптимальний інтервал часу для використання в розрахунок (1/3 циклу).
Ось приклад цього методу, застосованого до корпорації Oracle (ORCL):
Тут ми можемо побачити, що один цикл (від високого до високого) починається 11 вересня і закінчується 29 січня. Це становить приблизно 140 торгових днів, що, розділене на три, дає часовий інтервал приблизно 47.
Застосування ІСН
З часу винайдення обчислення ІСН було додано як індикатор для багатьох додатків графіків, усуваючи необхідність (на щастя) робити обчислення вручну. Більшість із цих графічних програм просто вимагає ввести часовий інтервал, який ви хочете використовувати.
На малюнку 2 показана діаграма CCI за замовчуванням для Oracle:
Зауважте, що CCI насправді виглядає так само, як і будь-який інший генератор, і він використовується майже так само. (Щоб дізнатися більше про генератори, див . Вступ до осциляторів .)
Ось основні правила тлумачення ІСН:
- ІСН перетинає вище 100 і почав згортатися вниз. Існує ведмежа розбіжність між ІСН та фактичним рухом цін, що характеризується рухом внизу ІСЦ, в той час як ціна активу продовжує зростати або рухатися вбік.
- ІСН перетинає нижче -100 і почав кривитись вгору. Існує бичача розбіжність між ІСН та фактичним рухом цін, що характеризується рухом вгору в ІСН, тоді як ціна активу продовжує рухатися вниз або вбік.
Можливим доповненням до ІСЦ є використання підсвічників (показано як доповнення в діаграмах, наведених вище), які можуть допомогти підтвердити точні верхівки та днища протягом усього періоду продажу ІСН (час, коли він перевищує 100) або "період покупки" "(час, в який він знаходиться нижче -100). Усі діапазони цінових торгів є гнучкими, але ІСН створений для того, щоб скористатися цінами, які перевищили звичайні рухи і, ймовірно, можуть відхилитися. Торговці можуть попросити продати свої акції або покриті дзвінки, коли ІСН дуже високі, або зробити додаткову покупку, коли ІСН дуже низький. (Докладніше див.: Ефективне використання торгових показників .)
Не покладайтеся єдино на ТПП
Надзвичайно важливо, як і у багатьох торгових інструментах, використовувати ІСН з іншими показниками . Зворотні точки добре працюють з ІСН, оскільки обидва методи намагаються знайти поворотні точки. Деякі торговці також додають в суміш ковзаючі середні показники.
Як і будь-який інший генератор імпульсів, ІСН не розроблений для використання в якості самостійного інструменту. Може бути більш ефективним доповнити цей показник іншим технічним інструментом, таким як ціновий канал. Трейдери також повинні коригувати свої пороги входу та виходу ІСН, виходячи з нестабільності основної цінної папери; наприклад, фондовий фонд, що торгується індексами (ETF), традиційно є менш мінливим, ніж окрема емісія акцій.
Суть
Індекс Commodity Channel - надзвичайно корисний інструмент для трейдерів для визначення циклічних точок купівлі та продажу. Торговці можуть найбільш ефективно використовувати цей інструмент, використовуючи (a) обчислення точного часового інтервалу та (b) використовуючи його у поєднанні з декількома іншими формами технічних показників. (Для пов’язаного читання див. "Як торговці використовують ІСН (індекс товарних каналів) для торгівлі акціями".
