Ковзна середня розбіжність конвергенції та її розрахунок

Що таке ковзаюча середня розбіжність конвергенції?

Дивергенція ковзної середньої конвергенції (MACD) - це технічний показник імпульсу, розрахований для використання з різними експоненціальними ковзними середніми значеннями (EMA) і використовується для оцінки сили руху цін на ринку.

У створенні загального показника (MACD), що передбачає використання експоненціальних ковзних середніх значень, є ряд розрахунків.

EMA розраховується так:

• Обчисліть просту ковзну середню (SMA) для обраної кількості періодів часу. (EMA використовує SMA як EMA попереднього періоду для початку своїх обчислень.) Для обчислення 12-періодної EMA це просто сума останніх 12 періодів часу, поділена на 12.Прорахуйте коефіцієнт зважування за допомогою цього рівняння:

  Сігналы абмеркавання $\frac{2}{12+1}=0.1538$ 12 + 12 = 0, 1538

Обчисліть 12 ЕМА як:

Сігналы абмеркавання $(Слосе-ЕМ{А}_{prеviоусpеriог})\ast 0.1538+ЕМ{А}_{prеviоусpеriог}$ (Період закриття - попередній EMA) ∗ 0, 1538 + період попереднього EMA

З'єднання MACD вимагає просто виконати всі наступні розрахунки EMA для будь-якого даного ринкового інструменту (акції, майбутнього, валютної пари чи ринкового індексу):

1. Обчисліть 12-періодовий EMA ціни за вибраний період часу. Розрахуйте 26-періодовий EMA від ціни за обраний період часу. Вирахуйте 26-періодовий EMA від 12-періодної EMA. Обчисліть дев'ятирічну EMA результат, отриманий на етапі 3.

Ця лінія дев'яти періоду EMA накладається на гістограму, яка створюється вирахуванням дев'ятиперіодної EMA від результату на етапі 3, який називається лінією MACD, але він не завжди помітно нанесений на представлення MACD на графіку.

MACD також має нульовий рядок для позначення позитивних та негативних значень. MACD має позитивне значення кожного разу, коли 12-періодова EMA перевищує 26-періодовий EMA, і від'ємне значення, коли 12-періодова EMA нижче 26-періодової EMA.