Що таке актуарний ризик?
Актуарний ризик відноситься до ризику, який актуарії припущень впроваджують у моделі, що застосовуються для цінових страхових полісів, можуть виявитись неточними або неправильними. Можливі припущення включають частоту втрат, серйозність збитків та співвідношення збитків між договорами. Актуарний ризик також відомий як "страховий ризик".
Ключові вивезення
- Актуарний ризик вивчає можливість того, що актуарії припущень, вбудовані в моделі, що використовуються для цінових специфічних страхових полісів, не зможуть компенсувати. Рівень актуарного ризику пропорційний надійності припущень, що застосовуються в моделях ціноутворення, використовуваними страховими компаніями при встановленні премій. Актуатори використовують таблиці життєвих періодів, де відображаються показники смертності конкретної сукупності особин протягом певного періоду часу, і вони використовують таблиці когортного життя, які показують загальні показники смертності за загальний період життя конкретної популяції.
Розуміння актуарного ризику
Рівень актуарного ризику прямо пропорційний надійності припущень, реалізованих у моделях ціноутворення, які використовуються страховими компаніями для встановлення премій.
Життя несе багато ризиків. Власник будинку стикається з можливістю варіацій, пов'язаних з можливістю економічних втрат, спричинених пожежею в будинку. Водій стикається з потенційною економічною втратою, якщо його автомобіль пошкоджений. Йому загрожує ще більша шкода, якщо він травмує третю особу в автокатастрофі, за яку несе відповідальність. Основним елементом роботи актюера є прогнозування частоти та серйозності цих ризиків, оскільки вони стосуються фінансової відповідальності за ризики, взяті страховиком у договорі страхування.
Різні моделі прогнозування
Актуарії використовують різні типи моделей прогнозування для оцінки рівня ризику. Ці моделі прогнозування базуються на припущеннях, спрямованих на відображення реального життя, що є життєво важливим для ціноутворення всіх видів страхування. Недоліки в припущеннях моделі можуть призвести до недооцінки преміум-класу. У гіршому випадку актуарій може занижувати частоту події. Неврахувані випадки стануть причиною збільшення частоти виплат, що може призвести до банкрутства страховика.
Таблиці життя можуть базуватися на історичних записах, які часто недооцінюють дитячу смертність, порівняно з регіонами, які мають найкращі результати.
Актуарні таблиці ризиків та життя
Таблиці життя є одними з найпоширеніших моделей оцінки ризику. Ці пристрої зазвичай використовуються для цілей полісів страхування життя. Таблиці життя прагнуть передбачити ймовірність того, що людина помирає до свого наступного дня народження. У актуарних науках переважають два типи таблиць життя:
- Таблиця періоду життя: Ця таблиця демонструє показники смертності даної сукупності особин протягом конкретного та вузького періоду часу. Таблиця життя когорти: Ця таблиця відображає загальні показники смертності за загальний період життя конкретної популяції. Іноді його називають “таблицею життя поколінь”, цей інструмент передбачає, що особи в даній популяції народжуються протягом одного і того ж інтервалу часу. Ці таблиці використовуються найчастіше, тому що вони можуть передбачити зміни в майбутньому смертності для даної сукупності, і вони можуть аналізувати структури показників смертності з часом.
