Що таке індекс зброї (TRIN)?
Індекс озброєння, який також називають Короткостроковим торговим індексом (TRIN), є показником технічного аналізу, який порівнює кількість акцій, що просуваються та зменшуються (Коефіцієнт AD), з прогресуючим та зменшуваним обсягом (об'єм AD). Він використовується для оцінки загальних настроїв ринку. Річард В. Армз, молодший, винайшов це в 1967 році, і він вимірює взаємозв'язок між ринковою пропозицією та пропозицією. Він слугує передвісником майбутніх рухів цін на ринку, насамперед на внутрішньоденній основі. Це робиться шляхом генерування перекупленості та перепродажів, які вказують, коли індекс (і більшість акцій у ньому) змінить напрямок.
Ключові вивезення
- Якщо об'єм AD створює більш високий коефіцієнт, ніж коефіцієнт AD, коефіцієнт TRIN буде нижче одного. Якщо об'єм AD має нижчий коефіцієнт, ніж коефіцієнт AD, TRIN буде вище одного. Зчитування TRIN нижче одного, як правило, супроводжує сильний прогрес ціни, оскільки сильний обсяг запасів, що зростає, допомагає підняти акцію. Зчитування TRIN вище одного, як правило, супроводжує сильне зниження цін, оскільки сильний об'єм у деклінерах допомагає розширити продаж. Індекс зброї рухається навпроти цінової траєкторії Індексу. Як обговорювалося вище, сильне зростання цін призведе до того, що TRIN перейде на нижчі рівні. Падіння індексу призведе до того, що TRIN просунеться вище.
Індекс формули зброї (TRIN):
Сігналы абмеркавання TRIN = збільшення обсягу / зменшення обсягу прискорення запасів / зменшення запасів, де: покращення запасів = кількість запасів, що вище, зменшення запасів = кількість запасів, що нижчі
Як розрахувати індекс зброї (TRIN)
TRIN надається у багатьох програмах графіків. Для обчислення вручну скористайтеся наступними кроками.
- У встановлені інтервали, такі як кожні п’ять хвилин або щодня (або будь-який інтервал вибрано), знайдіть коефіцієнт AD, поділивши кількість випереджаючих запасів на кількість знижуваних запасів. Розділіть загальний просунутий обсяг на загальний об'єм зменшення, щоб отримати об'єм AD. Розділіть коефіцієнт AD на об'єм AD.Запишіть результат та графік на графіку. Повторіть обчислення на наступному вибраному часовому інтервалі. Підключіть декілька точок даних, щоб сформувати графік і подивіться, як рухається TRIN у часі.
Індекс зброї (TRIN)
Що говорить вам індекс зброї (TRIN)?
Індекс "Озброєння" прагне надати більш динамічне пояснення загальних рухів на складеній вартості бірж, таких як NYSE або NASDAQ, шляхом аналізу сили та широти цих рухів.
Значення індексу 1, 0 означає, що відношення об’єму AD дорівнює відношенню AD. Кажуть, що ринок знаходиться в нейтральному стані, коли індекс дорівнює 1, 0, оскільки об'єм збільшення рівномірно розподіляється по випереджаючим випуску, а зменшений обсяг рівномірно розподіляється по випадаючим випускам.
Багато аналітиків вважають, що показник озброєння подає бичачий сигнал, коли він менше 1, 0, оскільки в середньому запас більший, ніж середній запас. Насправді, деякі аналітики виявили, що довгострокова рівновага для індексу нижче 1, 0, що потенційно підтверджує наявність бичачої упередженості до фондового ринку.
З іншого боку, зчитування, що перевищує 1, 0, зазвичай сприймається як ведмежий сигнал, оскільки середній запас є більшим, ніж середній запас.
Чим далі від 1.00 значення індексу озброєння, тим більший контраст між покупкою та продажем у той день. Значення, яке перевищує 3, 00, вказує на перепроданий ринок, і цей ведмежий настрій занадто драматичний. Це може означати, що відбувається зростання цін / індексу.
І навпаки, значення TRIN, яке опускається нижче 0, 50, може вказувати на перекупленний ринок і на те, що бичачі настрої перегріваються.
Торговці дивляться не тільки на значення показника, але і на те, як він змінюється протягом дня. Вони шукають крайностей у значенні індексу для ознак того, що ринок може скоро змінити напрямки.
Різниця між індексом зброї (TRIN) та індексом тиків (TICK)
TRIN порівнює кількість акцій, що просуваються та зменшуються, до обсягу як акцій, що скорочуються, так і зменшуються. Індекс Tick порівнює кількість запасів, що призводять до покращення, та кількість запасів, які створюють недоліки. Індекс галочок використовується для вимірювання настроїв у добу. Індекс галочки не враховує об'єм, але екстремальні показання все ще сигналізують про потенційно перекуплені або перепродані умови.
Обмеження використання індексу зброї (TRIN)
Індекс озброєння має кілька математичних особливостей, про які повинні знати торговці та інвестори, використовуючи його. Оскільки індекс підкреслює обсяг, неточності виникають, коли в просуванні випусків проблем не так багато, як очікувалося. Це може бути не типовою ситуацією, але це ситуація, яка може виникнути і потенційно може зробити індикатор ненадійним.
Ось два приклади випадків, коли можуть виникати проблеми:
- Припустимо, що дуже бичачий день настає там, коли є вдвічі більше випереджувальних проблем, ніж зменшуються питання, і вдвічі більше просувається обсягу, ніж зменшується обсяг. Незважаючи на дуже бичачу торгівлю, індекс озброєння дав би лише нейтральне значення (2/1) / (2/1) = 1, 0, що дозволяє припустити, що показник показника може бути не зовсім точним. Припустимо, що інший бичачий сценарій виникає там, де є втричі більше прогресуючих питань, ніж зменшуваних, і вдвічі більше просуваючих обсягів, ніж зменшення обсягу. У цьому випадку індекс озброєння фактично дасть бичачий (3/1) / (2/1) = 1, 5 прочитання, що знову говорить про неточність.
Одним із способів вирішити цю проблему було б розділення двох компонентів індикатора на питання та обсяг замість того, щоб використовувати їх в одному і тому ж рівнянні. Наприклад, випередження випусків, поділених на зменшення випусків, може виявити одну тенденцію, тоді як збільшення обсягу над зменшенням обсягу може показувати окрему тенденцію. Ці коефіцієнти називаються коефіцієнтом авансу / зниження та коефіцієнтом "перекидання" та "зниження" відповідно. І те і інше можна порівняти, щоб розповісти справжню історію ринку.
