Що таке глибина ринку - DOM?
Глибина ринку - DOM - це вікно, яке показує кількість відкритих замовлень на покупку та продаж цінних паперів або валюти за різними цінами. Глибина ринкового заходу вказує на ліквідність та глибину для даного цінного папера або валюти. Чим більша кількість замовлень на купівлю-продаж за кожною ціною, тим більша глибина ринку. Ці дані доступні на більшості бірж, часто безкоштовні, але іноді за окрему плату.
Дані про глибину ринку також відомі як книга замовлень, оскільки в ній відображаються очікувані замовлення на цінні папери або валюту. Книга фіксує перелік покупців та продавців, зацікавлених у певній цінній біржі. Існує також механізм узгодження, який використовує книгу, щоб визначити, які торги можна здійснювати.
Глибина ринку - пояснюється DOM
Крім вимірювання попиту та пропозиції, глибина ринку - це також посилання на кількість акцій, які можна придбати певній корпорації, не викликаючи подорожчання цін. Якщо акція надзвичайно ліквідна і має велику кількість покупців і продавців, придбання основної кількості акцій, як правило, не призведе до помітних змін цін на акції. Однак, якщо акція не є особливо ліквідною і не торгується так часто, придбання пакету акцій матиме помітніший вплив на ціну акцій.
Глибина ринку зазвичай представлена як електронний перелік усіх непогашених замовлень на купівлю-продаж; ці замовлення організовуються за рівнем цін і оновлюються в режимі реального часу, щоб відобразити всю поточну діяльність. Відповідний двигун з'єднує сумісні торги.
Хоча час від часу дані доступні за певну плату, зараз більшість торгових платформ пропонують певну форму відображення глибини ринку. Це дозволяє всім сторонам, що беруть участь в транзакції цінного папера, бачити повний перелік замовлень на купівлю та продаж, які очікують на виконання, а також розмір торгівлі - замість просто найкращих варіантів.
Ключові вивезення
- Глибина ринку або DOM - це торговий інструмент, який показує кількість відкритих замовлень на купівлю та продаж цінних паперів або валюти за різними цінами. DOM, також відомий як книга замовлень, по суті є мірою попиту та пропозиції певного цінного паперу. DOM також посилається на кількість акцій, які можна придбати певної акції, не впливаючи на ціну.
Використання глибини ринкових даних
Глибина даних про ринок допомагає торговцям визначити, куди може бути спрямована ціна конкретного цінного паперу найближчим часом, коли замовлення заповнюються, оновлюються чи скасовуються. Наприклад, трейдер може використовувати дані про глибину ринку, щоб зрозуміти спред між пропозиціями та пропозиціями для забезпечення, а також обсяг, що накопичується вище обох показників. Цінні папери з сильною глибиною ринку (наприклад, дуже популярна компанія з великою капіталізацією, як Apple (AAPL), як правило, мають сильний обсяг і будуть досить ліквідними, що дозволяє торговцям розміщувати великі замовлення, не впливаючи на ринкову ціну). незрозумілі компанії з меншою ринковою капіталізацією) можуть бути переміщені, якщо торговець розміщує велике замовлення на купівлю чи продаж.
Можливість перегляду глибини ринкової інформації для конкретного цінного паперу в режимі реального часу дозволяє торговцям отримувати прибуток від короткострокової мінливості цін. Наприклад, якщо компанія стає публічною (починає торгувати вперше), торговці можуть вистояти на потужний попит на покупку, сигналізуючи про ціну новоствореної фірми, може продовжуватися тенденція до зростання. У цьому випадку торговець може розглянути можливість придбання акцій та їх продаж, як тільки оцінка досягне бажаного рівня та / або якщо торговець дотримується продажу тиску.
Приклад реального світу
Наприклад, якщо торговець відслідковує акції А, вони можуть переглянути пропозиції щодо купівлі та продажу компанії на глибині ринкового екрану. Акція A в даний час може торгуватися на рівні $ 1, 00, але також є 250 пропозицій по $ 1, 05, 250 за $ 1, 08, 125 за $ 1, 10 і 100 за $ 1, 12. Тим часом, також є 50 пропозицій по 0, 98 долара, 40 пропозицій по 0, 95 долара, і 10 пропозицій по 0, 93 і 0, 92 доларів. Дивлячись на цю тенденцію, трейдер може визначити, що ринок цін на акції А трохи вище. Озброївшись цими знаннями, торговець може вирішити, чи це підходящий час, щоб заскочити і придбати, продати чи вжити інших дій.
