Що таке оцінка експозиції?
Рейтинг експозиції - це процедура, яка використовується для обчислення ризику в договорі про перестрахування. Досвід збитків у портфелі подібних, але не тотожних ризиків вивчається з метою визначення потенційних втрат клієнта. Цей процес зазвичай ініціюється, якщо перестраховик не має достатньою достовірною історією вимог від страхової сторони, про яку йдеться.
Рейтинг експозиції - це один з двох розрахунків ризику, використовуваних у страховій галузі - інший - метод оцінювання досвіду.
Ключові вивезення
- Рейтинг експозиції - це процедура, що використовується для обчислення ризику в договорі про перестрахування. Досвід збитків у портфелі подібних, але не ідентичних ризиків вивчається для оцінки потенційних втрат клієнта. Цей метод часто застосовується, коли перестраховик не має достатньої достовірної історії претензій від відповідної застрахованої сторони. Припущення полягає в тому, що ризики в подібних групах ризику відображатимуть подібний досвід збитків.
Розуміння рейтингу експозиції
Договірне перестрахування - це страхування, придбане однією страховою компанією від іншої. Між страховою компанією-цедентом та перестраховиком складається договір, який погоджується прийняти ризики заздалегідь визначеного класу полісів протягом певного періоду часу.
Розробляючи ціну договору про перестрахування, перестраховик повинен оцінити ймовірність того, що збиток перевищить суму збитків, що зберігається компанією-цедінгом. Іноді перестраховики можуть укладати договір про перестрахування збитків, коли перестраховик погоджується виплатити збитки, що перевищують конкретну суму, утримувану цедентом. Перевищення договорів про втрати може також обмежити збитки, за які несе відповідальність перестраховик.
У будь-якому випадку обидва договори перестрахування вимагають від перестраховика оцінити частоту та серйозність вимог, створивши загальний профіль ризику, на який вони можуть посилатися, встановлюючи ціну договору.
Страхові компанії уважно стежать за претензіями та збитками, що випливають із полісів, які вони підписують, щоб визначити, чи певні класи страхувальників більш схильні до вимог, і, таким чином, ризикувати страхувати.
Використовуючи рейтинг експозиції або рейтинг досвіду, перестраховик визначить їх горизонт ризику до винагороди. Перестраховики часто використовують рейтинг впливу, коли компанія не має достатньо історичних даних для розробки рейтингу досвіду. Експозиція також корисна, коли ймовірність виникнення конкретних втрат вважається низькою.
Метод оцінки експозиції
Рейтинг експозиції формується шляхом вивчення досвіду втрат портфеля подібних, але не тотожних ризиків. Припущення полягає в тому, що ризики в подібних групах ризику відображатимуть подібний досвід втрат.
Результатом рейтингу експозиції є оцінка очікуваних збитків, які компанія може очікувати від конкретної події. Метод виражає збитки у відсотках від суми страхової вартості.
Дані будуть генерувати криву експозиції. Під час руху по кривій сукупний збиток як відсоток від страхової вартості наближається до 100 відсотків. Рейтинг експозиції дозволяє перестраховику вивчити ступінь втрат у шарах, і в кінцевому рахунку дозволить перестраховику встановити ціни на ризики, які, за оцінками, підпадають під кожен з різних шарів.
Рут Зальцманн розробила метод оцінювання експозиції в 1970-х роках, коли писала про взаємозв'язок власників будинків від пожеж і втрати відповідної суми страхування. Структура ціноутворення, яку вона розробила, стала називатися кривими Зальцмана.
Рейтинг експозиції проти рейтингу досвіду
Рейтинги експозиції відрізняються від рейтингів досвіду тим, що вони не вимагають, щоб перестраховик мав прямий історичний досвід із конкретним ризиком.
Маючи рейтинг досвіду, перестраховик вивчить історичні дані про збитки, які зазнала їх компанія у зв'язку з конкретною подією ризику. Наприклад, перестраховик може розглянути величину претензій, які вони покрили для землетрусів у певному регіоні. Перестраховик використовуватиме свій історичний досвід та скоригує історичні дані про збитки, щоб оцінити майбутні збитки під той самий конкретний ризик.
Обмеження Рейтинг експозиції
Одним недоліком методу оцінювання експозиції є те, що він створює зону в кожному шарі, в якій втрати наближаються, але не досягають наступного рівня утримання. Перестраховики можуть використовувати таблицю розподілу, щоб встановити норму нижчих меж шару.
Додатковим недоліком є те, що перестраховик повинен присвоїти високий ступінь надійності джерелам даних, які не є його власними. Він повинен залежати від даних, отриманих від інших страховиків та сторонніх рейтингових систем, щоб встановити його ризик. З цієї причини кращим підходом може бути метод оцінювання досвіду.
