Що таке показник трансформації Фішера?
Трансформація Фішера - це технічний показник, створений JF Ehlers, який перетворює ціни в нормальний розподіл Гаусса. Таким чином, індикатор підкреслює, коли ціни перейшли до крайнього рівня, виходячи з останніх цін. Це може допомогти виявити поворотні моменти в ціні активу. Це також допомагає показати тенденцію та виділити хвилі цін у межах тренду.
Ключові вивезення
- Трансформація Фішера намагається нормалізувати ціни на активи, тим самим роблячи переломні зміни в ціні. Деякі торговці шукають екстремальних показань, щоб сигналізувати про потенційні площі зміни ціни, а інші спостерігають за зміною напрямку перетворення Фішера. Формула Фішера Трансформа зазвичай застосовується до ціни, але це може застосовуватися і до інших показників. Встановлені ціни зазвичай не розподіляються, тому спроби нормалізації цін за допомогою індикатора не завжди можуть подавати надійні сигнали.
Формула для трансформації Фішера:
Сігналы абмеркавання Перетворення Фішера = 21 ∗ ln (1 − X1 + X), де: ln є природним логарифмомX = перетворення ціни до рівня між -1 та 1
Як розрахувати перетворення Фішера
- Виберіть період огляду, наприклад, дев'ять періодів. Ось на скільки періодів застосовується Трансформація Фішера. Перетворіть ціни цих періодів на значення між -1 і +1 та введіть для X, завершивши обчислення в дужках формули. Помножте на натуральний журнал. Помножте результат на 0.5.Повторіть розрахунок по закінченню кожного найближчого періоду, перетворивши останню ціну на значення від -1 до +1, виходячи з останніх цін за дев'ять періодів. Обчислені значення додаються / віднімаються від попереднього розрахованого значення.
Пояснила перетворення Фішера
Трансформація Фішера дозволяє трейдерам створити нормальний розподіл Гаусса, який перетворює дані, які зазвичай не є нормально розподіленими (наприклад, ринкові ціни). По суті, перетворення робить пікові перепади відносно рідкісними подіями, щоб допомогти краще визначити зміни ціни на графіку. Технічний показник зазвичай використовується торговцями, які шукають провідні сигнали, а не індикатори, що відстають.
Трансформація Фішера також може бути застосована до інших технічних показників, таких як Індекс відносної сили (RSI) або Ковзна середня конвергенція-розбіжність (MACD).
Прикладні програми Fisher Transform
Індикатор перетворення Фішера не обмежений, а це означає, що крайності можуть виникати протягом тривалого часу. Екстрім грунтується на історичних показаннях відповідного активу. Для деяких активів високий показник може становити сім або вісім, тоді як низький показник - -4. Для іншого активу ці значення можуть відрізнятися.
Крайнє читання вказує на можливість перевороту. Це має бути підтверджено зміною напрямку перетворення Фішера. Наприклад, після сильного зростання цін і досягнення Трансформа Фішера надзвичайно високого рівня, коли Трансформа Фішера починає опускатися нижче, що може сигналізувати про зниження ціни або вже почало падати.
Трансформатор Фішера часто має до нього приєднану сигнальну лінію. Це ковзне середнє значення Fisher Transform, тому воно рухається трохи повільніше, ніж лінія Fisher Transform. Коли Fisher Transform перетинає тригерну лінію, деякі торговці використовуються як торговий сигнал. Наприклад, коли Трансформат Фішера опускається нижче лінії сигналу після удару в крайній максимум, це може бути використане як сигнал для продажу поточної довгої позиції.
Як і в багатьох показниках, Фішер подасть багато торгових сигналів. Багато з них не будуть вигідними сигналами. Тому деякі торговці вважають за краще використовувати показник спільно з аналізом трендів. Наприклад, коли ціна в цілому зростає, використовуйте Трансформатор Фішера для купівлі та продажу сигналів, але не для коротких продажів. Під час спаду використовуйте його для коротких продажів сигналів та уявлень про те, коли їх прикрити.
Різниця між Трансформою Фішера та смугами Боллінгера®
Ці два показники на графіку виглядають дуже різними, але обидва базуються на розподілі цін на активи. Bollinger Bands® використовують звичайний розподіл, оскільки вони використовують стандартне відхилення, щоб показати, коли ціна може бути завищена. Фішер Трансформ використовує нормальний розподіл Гаусса. Трансформація Фішера відображається як окремий показник у графіку цін, тоді як Bollinger Bands® накладається на ціну.
Обмеження показника перетворення Фішера
Індикатор часом може бути досить галасливим, хоча його метою є полегшення виявлення поворотних моментів. Екстремальні показання не завжди супроводжуються зміною цін; іноді ціна просто рухається збоку або повертає лише невелику суму.
Те, що кваліфікується як екстремальне, також може бути важко судити, оскільки рівні мають тенденцію змінюватися з часом. Чотири можуть бути високим рівнем протягом багатьох років, але тоді показання восьми можуть почати часто з'являтися.
Переглядаючи всі зміни напрямку на Трансформі Фішера, можна допомогти помітити короткочасні зміни цінового напрямку, але сигнал може надто пізно отримати капіталізацію, оскільки багато з цих цінових змін можуть бути короткочасними.
Ціни на активи зазвичай не розподіляються, тому спроби нормалізації цін за своєю суттю є хибними і можуть не подавати надійних сигналів.
