Що таке індекс сили?
Індекс сили - це технічний показник, який вимірює кількість енергії, яка використовується для переміщення ціни активу. Термін та його формула були розроблені психологом і торговцем Олександром Старшим і опубліковані в його книзі " Торгова життя . Індекс сили використовує ціну та обсяг для визначення кількості сили, що стоїть за ціновим ходом. Індекс - це коливання, що коливається між позитивною та негативною територією. Це без обмежень, тобто індекс може підніматися вгору або вниз на невизначений термін.
Індекс сили використовується для підтвердження тренду та прориву, а також для виявлення потенційних поворотних пунктів шляхом пошуку розбіжностей.
Ключові вивезення
- Індекс сили, що зростає, вище нуля, допомагає підтвердити зростання цін. Індекс сили, що падає, нижче нуля, допомагає підтвердити падіння цін. Прорив або сплеск в індексі сили допомагає підтвердити прорив ціни. Якщо індекс сили буде Зниження максимумів розгойдування, а ціна робить більш високі розпали, це серйозний розбіжність, і попереджає, що ціна може скоротитися. Якщо індекс сили зробить більш високі мінімуми, коли ціна знизить мінімуми, це бичачий розбіжність. ціна може незабаром підвищитися. Індекс сили, як правило, становить 13 періодів, але це можна відкоригувати, виходячи з переваг. Чим більше періодів використовували більш плавні рухи індексу, як правило, переважніші довгострокові торговці.
Формула для індексу сили:
Сігналы абмеркавання FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-періодовий ЕМА FI (1) де: FI = індекс силиCCP = поточна ціна близької CPCP = до початку закриття ціниVFI = індекс сили сили обмінуEMA = експоненціальна ковзна середня
Як обчислити індекс сили
- Складіть найсвіжішу ціну закриття (поточну), ціну закриття попереднього періоду та обсяг за останній період (поточний обсяг). Обчисліть індекс сили періоду за допомогою цих даних. Обчисліть експоненціальну ковзну середню, використовуючи кілька одноразових періодів розрахунки індексу сили Наприклад, для обчислення індексу сили (20) знадобиться щонайменше 20 обчислень індексу сили (1). Постійно повторюйте кроки після закінчення кожного періоду.
Про що говорить вам індекс сили
Індекс періоду сили порівнює поточну ціну з попередньою ціною, а потім помножує її на обсяг за цей період. Значення може бути позитивним чи негативним. Зазвичай індекс сили усереднюється протягом кількох періодів, таких як 13 або 100. Отже, індекс сили визначає, чи зросла ціна більше прогресу вгору чи вниз, а також наскільки обсяг або потужність стоїть за ходом.
Показання індексу високої сили пов'язані з дуже сильними рухами цін і дуже високим обсягом. Великі цінові руху, які не мають обсягу, призведуть до того, що індекс сили не буде настільки високим або низьким (порівняно з тим, якщо обсяг був великий).
Оскільки індекс сили допомагає оцінити ринкову силу чи силу, він може бути використаний для підтвердження тенденцій та проривів.
Сильні акції цін також мають спричинити зростання індексу сили. Під час відкатів і бокових рухів індекс сили часто падає, оскільки обсяг та / або розмір ціни рухається менше.
Під час сильних спадів індекс сили повинен впасти. Під час мітингів на ринках ведмедів чи в сторону виправлень, індекс сили знизиться або зміститься вгору, оскільки об'єм та розмір ціни зазвичай зменшуються.
Прориви, наприклад, із схеми діаграми, як правило, підтверджуються збільшенням обсягу. Оскільки коефіцієнти індексу сили як ціни, так і обсягу, сплеск індексу сили у напрямку прориву може допомогти підтвердити прорив ціни. Відсутність обсягу або непідтвердження з індексу сили може означати, що прорив швидше вийде з ладу.
Якщо вищезгадані вказівки не вдається, це може вказувати на проблему з ціною / тенденцією, а отже, і на потенційне зміни ціни. Наприклад, якщо ціна робить високі максимуми, але індекс сили робить нижчі максимуми, це називається ведмежим розбіжністю, і ціна може бути обумовлена зниженням. Якщо ціна знижує мінімум, а індекс сили стає нижчим, це бичачий розбіжність, і ціна може незабаром підвищитися.
Різниця між індексом сили та індексом грошових потоків (MFI)
Індекс грошових потоків (MFI), як і індекс сили, використовує ціну та обсяг, щоб допомогти оцінити силу тенденції та визначити потенційне зміни ціни. Розрахунки показників є досить різними, однак при ІФО використовується більш складна формула, яка включає типову ціну (висока + низька + близька / 3) замість того, щоб просто використовувати ціни закриття. MFI також пов'язаний між нулем і 100. Оскільки MFI пов'язаний і використовує інший обчислення, він надасть іншу інформацію, ніж індекс сили.
Обмеження використання індексу сили
Індекс сили - показник відставання. Він використовує дані попередньої ціни та обсягу, а потім ці дані використовуються для обчислення середнього значення (EMA). Оскільки дані, як правило, вводяться в середнє значення, іноді може надто повільно подавати торгові сигнали. Наприклад, може знадобитися кілька періодів, щоб індекс сили почав згуртовуватися після прориву вгору, але до цього моменту ціна, можливо, вже значно вийшла за межу прориву і, таким чином, більше не може виправдовувати вступ.
Короткостроковий індекс сили (наприклад, 10, 13 та 20) створює безліч батогів, оскільки навіть помірний рух цін або збільшення обсягу може спричинити великі перепади показника. Довгостроковий індекс сили (наприклад, 50, 100 або 150) не призведе до такої кількості коливань, але він буде повільніше реагувати на зміни цін і буде більше затримуватися в наданні торгових сигналів.
