Теоретично торгівля трендами проста. Все, що вам потрібно зробити, це продовжувати купувати, коли ви бачите, що ціна зростає вище, і продовжуйте продавати, коли бачите, що вона падає нижче. На практиці, однак, зробити це набагато складніше успішно. Найбільший страх для трендів-трейдерів потрапляє в тенденцію занадто пізно, тобто в момент виснаження. Однак, незважаючи на ці труднощі, тренд-трейдинг, мабуть, є одним із найпопулярніших стилів торгівлі, оскільки коли тенденція розвивається, чи то на короткостроковій чи довгостроковій основі, вона може тривати годинами, днями та навіть місяцями.
Підручник: Правила торгівлі форекс
Тут ми розповімо про стратегію, яка допоможе вам вчасно вступити в тенденцію з чіткими рівнями входу та виходу. Ця стратегія називається ковзним середнім MACD комбо. (Для ознайомлення з фоном див . Підручник про MACD .)
Огляд
Комбінована стратегія MACD передбачає використання двох наборів ковзних середніх значень (MA) для налаштування:
- 50 простих ковзних середніх (SMA) - сигнальна лінія, яка запускає торгів100 SMA - дає чіткий тренд-сигнал
Фактичний період часу SMA залежить від діаграми, яку ви використовуєте, але ця стратегія найкраще працює на годинних та щоденних графіках. Основна передумова стратегії - купувати чи продавати лише тоді, коли ціна перетинає ковзаючі середні в напрямку тенденції. (Щоб дізнатися більше, прочитайте підручник " Рухомі середні" .)
Правила тривалої торгівлі
- Зачекайте, коли валюта торгуватиметься і над 50 SMA та 100 SMA. Після того, як ціна впала вище найближчої SMA на 10 піпсів або більше, введіть довго, якщо MACD перейшов на позитивну позицію протягом останніх п'яти барів, інакше зачекайте наступного MACD сигнал. Встановіть початкову зупинку на низькій п’яти барній точці від входу. Вийміть половину позиції у два рази ризику; перемістіть зупинку на беззбитковість. Виконайте другу половину, коли ціна знизиться нижче 50 SMA на 10 пунктів.
Правила короткої торгівлі
Зачекайте, коли валюта торгуватиме нижче 50 і 100 SMA.
- Як тільки ціна знизиться нижче найближчої SMA на 10 піпсів або більше, введіть короткий, якщо MACD перейшов на мінус протягом останніх п'яти барів; в іншому випадку чекайте наступного сигналу MACD. Встановіть початкову зупинку на висоті п’яти бар від входу. Вийміть половину позиції у два рази ризику; перемістіть стоп до беззбитковості. Виключіть позицію, що залишилася, коли ціна перевалить вище 50 SMA на 10 пунктів. Не приймайте торгів, якщо ціна просто торгується між 50 SMA і 100 SMA.
Довгі торги
Наш перший приклад на рисунку 1 - це євро / долар на погодинному графіку. Торгівля встановлюється 13 березня 2006 року, коли ціна перевищує 50-годинну SMA та 100-годинну SMA. Однак ми не входимо одразу через те, що MACD перейшов наверх більше п'яти барів тому, і ми вважаємо за краще дочекатися появи другого верхнього перехрестя MACD. Причина, яку ми дотримуємось цього правила, полягає в тому, що ми не хочемо купувати, коли імпульс вже деякий час був вгору і, отже, може себе виснажити.
Другий тригер відбувається через кілька годин о 1.1945. Ми входимо в позицію і ставимо свою початкову зупинку на п'ятибарі з низьким рівнем входу, що становить 1, 1917. Наша перша ціль - це вдвічі більший ризик 28 піпсів (1.1945-1.1917) або 56 піпсів, що ставить нашу ціль у 1.2001. Наступного дня мета потрапляє в 11 ранку за схід. Потім ми переходимо на зупинку до беззбитковості та шукаємо вихід з другої половини позиції, коли ціна торгується нижче 50-годинної SMA на 10 пунктів. Це відбувається 20 березня 2006 року о 10 ранку за східним часом, тоді вже друга половина позиції закрита на рівні 1.2165 за загального прибутку від торгівлі 138 піпсів.
Рисунок 1: Ковзна середня комбінація MACD, EUR / USD
Позитивні та негативні коливання
Чому ми не можемо просто торгувати перехресним MACD від позитивного до негативного? Ви можете побачити, дивлячись на євро / долар на рисунку 2, що багато 13 позитивних та негативних коливань відбувалися між 13 та 15 березня 2006 р. Однак, більшість побічних сигналів і навіть деякі перевернуті сигнали, якби взяти, були б зупинені перш ніж отримувати будь-які значущі прибутки
Чому ми не можемо просто торгувати ковзним середнім хрестом без MACD? Погляньте на малюнок 2. Якби ми перевели середній сигнал кроссовер вниз, коли MACD був позитивним, торгівля перетворилася б на програш.
Малюнок 2
Наступний приклад, показаний на малюнку 3, стосується USD / JPY на щоденних часових межах. Торгівля встановлюється 16 вересня 2005 року, коли ціна перевищує 50-денний та 100-денний SMA. Ми приймаємо сигнал негайно, оскільки MACD перетнув протягом п'яти барів, що дає нам рівень входу приблизно 110, 95. Ми ставимо свою початкову зупинку на п'ятибаровій максимумі 108, 98 і нашої першої цілі з двократним ризиком, який дорівнює 114, 89. Ціну вдарили через три тижні 13 жовтня 2005 року, і тоді ми перестанемо зупинятися до беззбитковості та шукаємо вихід з другої половини позиції, коли ціна торгується нижче 50-денної SMA на 10 пунктів. Це трапляється 14 грудня 2005 року на рівні 117, 43, внаслідок чого загальний прибуток від торгівлі склав 521 пункти.
Одне, що потрібно пам’ятати при використанні щоденних графіків: хоча прибуток може бути більшим, ризик також вищий. Наша зупинка була близько 200 пунктів від нашого входу. Звичайно, наш прибуток становив 521 піпса, що виявилося більш ніж удвічі більшим за наш ризик. Крім того, торговці, що використовують щоденні графіки для визначення установок, повинні бути набагато терплячішими до своїх торгів, оскільки позиція може залишатися відкритою протягом місяців.
Малюнок 3: Ковзна середня комбінація MACD, USD / JPY
Короткі торги
З короткого боку, ми розглянемо AUD / USD за погодинними діаграмами ще 16 березня 2006 року. Валютна пара першого діапазону торгується між 50- та 100-годинною SMA. Ми чекаємо, коли ціна впаде нижче як 50-, так і 100-годинних ковзних середніх показників і перевіримо, чи не був MACD негативний за останні п’ять барів. Ми бачимо, що це було, тому ми стискаємо, коли ціна рухається на 10 пунктів нижче, ніж найближча SMA, яка в даному випадку є 100-годинною SMA. Наша вхідна ціна - 0, 7349. Ми розміщуємо свою початкову зупинку на найвищій вершині останніх п’яти барів або 0, 7376. Це ставить наш початковий ризик в 27 пунктів. Наша перша ціль - це вдвічі більший ризик, який дорівнює 0, 7295. Ціль спрацьовує через сім годин, і тоді ми переносимо зупинку на другу половину до беззбитковості і шукаємо вийти з неї, коли ціна торгується вище 50-годинної SMA на 10 пунктів. Це відбувається 22 березня 2006 р., Коли ціна досягає 0, 7193, заробляючи нас в цілому 105 пунктів на торгівлі. Це, безумовно, привабливий прибуток, враховуючи той факт, що ми лише ризикували 27 пунктів у торгівлі.
Рисунок 4: Ковзна середня комбінація MACD, AUD / USD
З повсякденної точки зору ми розглянемо ще один короткий приклад у євро / JPY, показаний на рисунку 5. Як бачимо, щоденні приклади датуються назад, оскільки, як тільки сформувалася чітка тенденція, вона може тривати довгий час. Якби цього не було, валюта замість цього переходитиме до сценарію, обмеженого діапазоном, коли ціни просто коливатимуться між двома ковзаючими середніми.
25 квітня 2005 року ми побачили перерву EUR / JPY нижче 50-денної та 100-денної SMA. Ми перевіряємо, чи є MACD також негативним, підтверджуючи, що імпульс перемістився вниз. Ми вступаємо в коротке положення на 10 піпсів нижче найближчого ковзного середнього (100-денна SMA) або 137, 76. Початкова зупинка розміщена на найвищій вершині з останніх п’яти барів, що становить 140, 47. Це означає, що ми ризикуємо 271 піпсом. Наша перша ціль - це два рази ризик (542 піпси) або 132, 34. Перша ціль була досягнута трохи більше ніж через місяць 2 червня 2005 року. У цей час ми переміщуємо зупинку на іншій половині до беззбитковості і шукаємо її вийти, коли ціна торгується вище 50-денного SMA на 10 пунктів.. 30 червня 2005 року ковзаючу середню порушуємо до верхньої сторони, і ми виходимо о 134.21. Ми виходимо з решти позиції в той час, щоб отримати загальний прибуток від 448 пунктів.
Малюнок 5: Ковзна середня комбінація MACD, EUR / JPY
Коли стратегія провалюється
Ця стратегія далеко не дурна. Як і у багатьох стратегіях трейдингової торгівлі, вона найкраще працює на валютах або в часові рамки, які добре розвиваються. Отже, важко реалізувати цю стратегію щодо валют, які, як правило, обмежуються, наприклад EUR / GBP.
На рисунку 6 показаний приклад провалу стратегії. Ціна знижується нижче 50- та 100-годинної SMA в EUR / GBP 7 березня 2006 року на 10 пунктів. MACD на той час негативний, тому ми коротко на 10 піпсів нижче середньої середньої позначки на рівні 0, 6840. Зупинка розміщена на найвищій висоті з останніх п’яти барів, що становить 0, 6860. Це робить наш ризик 20 піпсами, це означає, що наш перший рівень прибутку в два рази перевищує ризик, або 0, 6800.
EUR / GBP продовжує продаватися, але недостатньо сильно, щоб досягти нашого рівня прибутку. Мінімальний крок до того, як валютна пара врешті-решт повернеться назад за 50-годинну SMA, становить 0, 6839. Реверсія врешті-решт поширюється на нашу зупинку 0, 6860, і ми в кінцевому підсумку втрачаємо 20 пунктів у торгівлі.
Малюнок 6: Ковзна середня комбінація MACD, EUR / GBP
Висновок
Ковзаюча стратегія MACD, що пересувається, може допомогти вам досягти тенденції в найвигідніший час. Однак торговці, що реалізують цю стратегію, повинні переконатися, що вони роблять це лише на валютних парах, які зазвичай є тенденцією. Ця стратегія особливо добре працює на спеціальності. Торговці також повинні перевірити силу розбиття нижче ковзного середнього в точці входу. У невдалій торгівлі, показаній на рисунку 6, якби ми подивилися на середній індекс спрямованості (ADX) на той час, ми побачили б, що ADX був дуже низьким, що свідчить про те, що розбивка, ймовірно, не генерувала достатнього імпульсу для продовження руху.
