Багато інвесторів та активні торговці використовують технічні індикатори торгівлі, щоб допомогти визначити точки ймовірності входу та виходу з торгівлі. Сотні показників доступні на більшості торгових платформ; тому легко використовувати занадто багато показників або використовувати їх неефективно. Ця стаття пояснить, як вибрати декілька показників, як уникнути перевантаження інформації та як оптимізувати показники, щоб найбільш ефективно скористатися цими інструментами технічного аналізу.
Використання декількох показників
- Типи показників : Технічні показники - це математичні розрахунки, що базуються на минулому та поточному цінових або об'ємних активах торгового інструменту. Технічні аналітики використовують цю інформацію для оцінки історичних показників та прогнозування цін у майбутньому. Показники конкретно не надають жодних сигналів про купівлю та продаж; торговець повинен інтерпретувати сигнали для визначення точок входу та виходу з торгівлі, які відповідають його власному унікальному стилю торгівлі. Існує кілька різних типів показників, включаючи ті, що інтерпретують тенденцію, імпульс, волатильність та обсяг. Уникнення надмірності : "Мультиколінеарність" - це статистичний термін, який відноситься до багаторазового підрахунку однієї інформації. Це поширена проблема в технічному аналізі, яка виникає, коли однакові типи показників застосовуються до однієї діаграми. Результати створюють зайві сигнали, які можуть вводити в оману. Деякі торговці навмисно застосовують декілька однотипних індикаторів, сподіваючись знайти підтвердження очікуваного зміни ціни. Однак насправді багатоколірність може зробити інші змінні менш важливими і може ускладнити точну оцінку кон'юнктури ринку.
Фігура 1
- Використання додаткових показників : Щоб уникнути проблем, пов’язаних з мультиколінеарністю, торговці повинні вибирати показники, які добре працюють або доповнюють один одного, не надаючи зайвих результатів. Цього можна досягти, застосовуючи різні типи показників до діаграми. Торговець може використовувати один імпульс і один показник тренда; наприклад, стохастичний осцилятор (показник імпульсу) та середній показник спрямованості, або ADX (показник тренда). На малюнку 1 представлена діаграма із застосованими обома цими показниками. Зверніть увагу, як показники надають різну інформацію. Оскільки кожна забезпечує різну інтерпретацію кон'юнктури ринку, одна може бути використана для підтвердження іншої.
Зберігайте торгові графіки чистими
- Збереження графіків в чистоті : Оскільки платформова платформа трейдера є його порталом до ринків, важливо, щоб діаграми покращували, а не перешкоджали аналізу ринку торговців. Легкі для читання діаграми та робочі простори (весь екран, включаючи діаграми, канали новин, вікна введення замовлення тощо), може покращити ситуаційну обізнаність трейдера, дозволяючи трейдеру швидко розшифровувати та реагувати на ринкову активність. Більшість торгових платформ дозволяють здійснити велику ступінь налаштування щодо кольору та дизайну діаграми, від кольору фону та стилю та кольору ковзної середньої величини до розміру, кольору та шрифту слів, які відображаються на графіку. Налаштування чистих та візуально привабливих діаграм та робочих просторів допомагає торговцям ефективно використовувати показники. Перевантаження інформацією : Багато сучасних торговців використовують кілька моніторів, щоб відобразити кілька діаграм і замовити вікна для входу. Навіть якщо використовується шість моніторів, не слід вважати зеленим світлом, щоб приділяти кожному квадратному дюйму екранного простору технічні показники. Перевантаження інформацією відбувається, коли трейдер намагається інтерпретувати стільки даних, що все це по суті втрачається. Деякі люди називають це паралічем аналізу; якщо представлено занадто багато інформації, торговець, ймовірно, не зможе відповісти. Один із способів уникнути перевантаження інформацією - це усунення сторонніх показників з робочого простору; якщо ви не використовуєте його, втрачайте його - це допоможе зменшити безлад. Торговці також можуть переглянути графіки, щоб підтвердити, що вони не обтяжені мультиколінеарністю; якщо на одному графіку присутні кілька індикаторів одного типу, один або більше індикаторів можна видалити. Поради щодо організації: Створення добре організованої робочої області, яка використовує лише відповідні інструменти аналізу, - це процес. Количка технічних показників, якими користується торговець, може час від часу змінюватися, залежно від кон'юнктури ринку, використовуваних стратегій та стилю торгівлі.
Як ефективно використовувати торгові показники
Малюнок 2
Діаграма, створена за допомогою TradeStation.
З іншого боку, діаграми можна зберегти після їх налаштування в зручному для користувача порядку. Не потрібно переформатувати графіки щоразу, коли торгова платформа закривається та відкривається (див. Розділ довідки торгової платформи для вказівки). Торгові символи можна змінювати разом із будь-якими технічними показниками, не порушуючи кольорову гаму та макет робочої області. Малюнок 2 ілюструє добре організовану робочу область. До роздумів про створення легко читаються діаграм та робочих просторів можна віднести:
- Кольори . Кольори повинні бути легкими для перегляду та забезпечити багато контрасту, щоб можна було легко переглядати всі дані. Крім того, один колір фону може бути використаний для графіків введення замовлення (діаграма, яка використовується для вступу в торгову сферу та виходу з неї), а інший колір фону може бути використаний для всіх інших діаграм того ж символу. Якщо торгується декількома символами, для кожного символу можна використовувати різний колір тла, щоб полегшити ізоляцію даних. Макет . Наявність декількох моніторів корисно для створення простого у користуванні робочого простору. Один монітор можна використовувати для введення замовлення, а інший - для графіків цін. Якщо один і той же показник використовується на більш ніж одній діаграмі, непогано розміщувати подібні індикатори в одному місці на кожному діаграмі, використовуючи однакові кольори. Це полегшує пошук та інтерпретацію ринкової діяльності на окремих графіках. Розміри та шрифти . Сміливі та чіткі шрифти дозволяють торговцям з більшою легкістю читати цифри та слова. Як і кольори та компонування, стиль шрифту є перевагою, і торговці можуть експериментувати з різними стилями та розмірами, щоб знайти комбінацію, яка створює найбільш візуально приємний результат. Після того, як знайдені зручні літери, шрифти однакового стилю та розміру можна використовувати на всіх діаграмах, щоб забезпечити наступність.
Оптимізація показників
- Зазначені користувачем змінні введення : кожен трейдер повинен вирішити, які технічні показники використовувати, а також визначити, як найкраще використовувати показники. Найчастіше доступні індикатори, такі як ковзні середні та осцилятори, дозволяють здійснити елемент налаштування просто шляхом зміни вхідних значень, визначених користувачем змінних, що змінюють поведінку індикатора. Такі змінні, як період огляду або тип даних про ціни, які використовуються для розрахунку, можуть бути змінені, щоб дати індикатору значно різні значення та вказати на різні ринкові умови. На малюнку 3 показаний приклад типів вхідних змінних, які можна регулювати для зміни поведінки індикатора.
Малюнок 3
- Оптимізація . Багато сучасних розширених торгових платформ дозволяють трейдерам проводити дослідження з оптимізації для визначення вкладу, що призводить до оптимальної ефективності. Трейдери можуть ввести діапазон для вказаного вводу, наприклад, ковзну середню довжину, наприклад, і платформа виконає обчислення, щоб знайти вхід, який створює найбільш сприятливі результати. Багатовимірна оптимізація аналізує два або більше входів одночасно, щоб встановити, яка комбінація змінних призводить до найкращих результатів. Оптимізація - це важливий крок у розробці об'єктивної стратегії, яка визначає правила введення, виходу та управління грошима. Переоптимізація: Хоча дослідження оптимізації можуть допомогти трейдерам визначити найвигідніші ресурси, надмірна оптимізація може створити ситуацію, коли теоретичні результати виглядають фантастично, але результати торгівлі в реальному часі страждатимуть, оскільки система налаштована на ефективні результати лише на певному історичному наборі даних. Перебуваючи за межами цієї статті, торговці, які виконують дослідження оптимізації, повинні бути обережними, щоб уникнути надмірної оптимізації шляхом розуміння та використання належних методів повторного тестування та тестування в рамках загального процесу розробки стратегії.
Суть
Важливо відзначити, що технічний аналіз стосується вірогідностей, а не визначеностей. Не існує комбінації показників, які б точно прогнозували зміни ринків у 100% часу. Незважаючи на те, що занадто багато показників або неправильне використання показників можуть розмити погляд торговця на ринки, торговці, які ретельно та ефективно використовують технічні показники, можуть більш точно визначити налаштування торгівлі з високою вірогідністю, збільшуючи шанси на успіх на ринках.
