Що таке система рейтингу CAMELS?
CAMELS - визнана міжнародна система рейтингів, яку застосовують органи банківського нагляду для оцінки фінансових установ за шістьма чинниками, представленими акронімом. Наглядові органи присвоюють кожному банку оцінку за шкалою. Рейтинг одного вважається найкращим, а рейтинг п'яти вважається найгіршим за кожним фактором.
Система рейтингу CAMELS
Розуміння системи оцінок CAMELS
Банки, які мають середній бал менше двох, вважаються високоякісними установами. Банки, що мають бали більше трьох, вважаються менш задовільними установами.
Ключові вивезення
- CAMELS - це міжнародна система рейтингів, яка використовується регулюючими банківськими органами для оцінки фінансових установ відповідно до шести факторів, представлених її абревіатурою. Акронім CAMELS розшифровується як "адекватність капіталу, якість активів, управління, прибуток, ліквідність та чутливість".
CAMELS в абревіатурі означає такі фактори, які екзаменатори використовують для оцінки банківських установ:
Адекватність капіталу
Експерти оцінюють достатність капіталу установ за допомогою аналізу тенденцій капіталу. Екзаменатори також перевіряють, чи дотримуються установи норми, що стосуються вимог щодо чистої вартості на основі ризику. Щоб отримати високий рейтинг достатності капіталу, установи також повинні дотримуватись норм і практик щодо відсотків та дивідендів. Інші фактори, що беруть участь у оцінюванні та оцінці достатності капіталу установи, - це плани зростання, економічне середовище, здатність контролювати ризик, концентрація позик та інвестицій.
Якість активів
Якість активів охоплює якість інституційного кредиту, що відображає прибуток установи. Оцінка якості активів включає фактори ризикового оцінювання інвестиційних ризиків, з якими компанія може зіткнутися, і збалансувати ці фактори з прибутком капіталу компанії. Це показує стабільність компанії при зіткненні з певними ризиками. Екзаменатори також перевіряють, як компанії впливають на справедливу ринкову вартість інвестицій, якщо це відображається на балансовій вартості інвестицій компанії. Нарешті, якість активів відображається на ефективності інвестиційної політики та практики установи.
Управління
Оцінка керівництва визначає, чи здатна установа правильно реагувати на фінансовий стрес. Цей компонентний рейтинг відображається на здатності керівництва вказувати, вимірювати, доглядати та контролювати ризики щоденної діяльності установи. Він охоплює здатність керівництва забезпечувати безпечну роботу установи, оскільки вони відповідають необхідним та застосовуваним внутрішнім та зовнішнім нормам.
Заробіток
Здатність установи створювати відповідну віддачу, щоб мати змогу розширюватись, зберігати конкурентоспроможність та додавати капітал, є ключовим фактором оцінювання його постійної життєздатності. Експерти визначають це, оцінюючи зростання компанії, стабільність, норми оцінки, чисту маржу відсотка, чисту вартість вартості та якість наявних активів компанії.
Ліквідність
Для оцінки ліквідності компанії експерти перевіряють чутливість до процентних ставок до ризику, наявність активів, які можна легко перетворити на грошові кошти, залежність від короткострокових нестабільних фінансових ресурсів та технічної компетентності ALM.
Чутливість
Чутливість охоплює те, як конкретні ризики можуть впливати на установи. Експерти оцінюють чутливість установи до ринкового ризику, контролюючи управління концентраціями кредитів. Таким чином, експерти перевіряють, як кредитування конкретних галузей впливає на установу. Ці кредити включають кредитування сільського господарства, медичне кредитування, кредитні картки та кредитування в енергетичному секторі. Вплив до іноземної валюти, товарів, акцій та деривативів також включається до рейтингу чутливості компанії до ринкового ризику.
