Що таке валютний арбітраж?
Валютний арбітраж - це стратегія форекс, в якій торговець валютою використовує різні спреди, пропоновані брокерами для певної валютної пари, здійснюючи торги. Різні спреди на валютну пару передбачають невідповідність між ціною пропозиції та запиту. Валютний арбітраж передбачає купівлю та продаж валютних пар у різних брокерів, щоб скористатися ставками пропущених цін.
Розуміння валютного арбітражу
Валютний арбітраж передбачає використання різниць у котировках, а не рух курсів валют валютної пари. Форекс-трейдери, як правило, практикують арбітраж у двох валютах, при якому різниці між спредами двох валют використовуються. Торговці також можуть практикувати тривалютний арбітраж, також відомий як трикутний арбітраж, що є більш складною стратегією. Завдяки використанню комп’ютерів та високошвидкісних торгових систем великі торговці часто вловлюють різниці в котируванні валютних пар і швидко закривають розрив.
Найважливіший ризик, з яким мають боротися форекс-трейдери під час арбітражу валют, - це ризик виконання. Цей ризик відноситься до можливості втрати бажаної котирування валюти через швидкоплинний характер ринків форекс.
Ключові вивезення
- Валютний арбітраж - це використання різниць у котировках, пропонованих брокерами. Валютний арбітраж може бути здійснений за допомогою різних стратегій, таких як двовалютний арбітраж та тривалютний арбітраж.
Приклад валютного арбітражу
Наприклад, два різні банки (банк A і банк B) пропонують котирування на валютну пару США / EUR. Банк A встановлює ставку в 3/2 долара за євро, а банк B встановлює її курс у розмірі 4/3 долара за євро. У валютному арбітражі торговець брав би один євро, конвертував його в долари з банком А, а потім назад в євро з банком B. У результаті виходить, що трейдер, який розпочав курс з одного євро, зараз має 9/8 євро. Торговець отримав прибуток на 1/8 євро, якщо комісії за торгівлю не враховуються.
За визначенням, валютний арбітраж вимагає, щоб купівля та продаж двох або більше валют відбувалися миттєво, оскільки арбітраж повинен бути безризиковим. З появою інтернет-порталів та алгоритмічної торгівлі арбітраж став набагато рідше. З високим рівнем виявлення цін можливість вигоди від арбітражу падає.
