Що таке правило фільтра?
Правило фільтрування - це торгова стратегія, в якій технічний аналітик встановлює правила, коли купувати та продавати інвестиції, виходячи з відсоткових змін від попередніх цін. Правило фільтра, як правило, засноване на імпульсі цін, або на вірі, що зростання цін, як правило, продовжує зростати, а ціни, як правило, продовжують падати. Певний підйом відсотків викликає покупку, тоді як певний відсоток падіння викликає продаж.
Хоча, торговець міг вирішити і навпаки. Це суб'єктивна стратегія, оскільки обраний відсотковий рівень базується на інтерпретації аналітиком історії цін на акції.
Ключові вивезення
- Правило фільтра - це торгова стратегія, заснована на заздалегідь визначених змінах цін, зазвичай кількісно оцінюваних у відсотках. Торговець визначає зміну ціни, яку він хоче використати, спираючись на аналіз графіків та визначення, який відсоток найкраще підходить для того, що вони намагаються досягти. трейдер також повинен визначити, на чому ґрунтується зміна ціни, наприклад, закриття цін, перехід вище високого або низького або інший важливий технічний рівень цін.
Розуміння правил фільтра
Технічні аналітики використовують свій розсуд при встановленні параметрів для торгівлі правилами фільтра. Як правило, правила фільтрації ґрунтуватимуться на історичних тенденціях та цінових моделях цінних паперів, визначених у графіку цін активу. Наприклад, технічний трейдер може помітити, що коли ціна піднімається на 5% від певного рівня, вона має тенденцію рухатися ще на 10% у тому ж напрямку. Таким чином, торговець може скористатися цим, використовуючи правило фільтра і спостерігаючи за запасами (або будь-яким активом, для якого це правило вигідно), які знижуються на 5% від ціни попереднього закриття, низької або високої. Торговець або аналітик також визначає, яку ціну вони базують на відхід, такий як високий, низький або закритий ціновий бар або інший технічно важливий рівень цін.
Зазвичай відсоток ґрунтується на короткострокових тенденціях, які часто призводять до спуску фільтрів цін цінних паперів від 1% до 10%. Рівень може бути меншим, наприклад, 0, 2% або 0, 5%, якщо ґрунтуватися на зміні цін в день.
Наприклад, відповідно до правила фільтра 1 / купівля / продаж, торговець купує акції, коли його ціна піднімається на 1% вище попереднього закриття (або низький або високий), і продає його, коли його ціна падає на 1% нижче попереднього закриття (або низький або високий).
Торговець також повинен вирішити, чи збираються вони торгувати в обох напрямках, вгору і вниз, або лише в одному напрямку. Наприклад, якщо тенденція зростає, торговець може вирішити купувати, коли ціна піднімається вгору на 1%, і продавати, коли ціна падає на 1%, але продати не буде, коли вона знизиться на 1%.
Інший трейдер може вирішити купити на 1% збільшення та продати та позбавитись 1% падіння. Потім на 1% підняття вони покривають короткий і знову йдуть довгими. У цьому випадку у них завжди є позиція.
Фільтрування реалізації правил
Реалізація правил фільтра вимагає програмного забезпечення, яке передбачає цю функцію. Як правило, програмне забезпечення або графіки для технічного аналізу можуть бути встановлені для подання сповіщень або автоматичного виконання торгів на основі переваг інвестора.
Деякі торговці можуть обрати автоматизовану торгівлю, що дозволяє їм швидше скористатися торговими можливостями. Коли спрацьовує сигнал, програмне забезпечення автоматично здійснює торгівлю. В інших ситуаціях торговці можуть побажати попередити про зміни цін, щоб прийняти власні рішення щодо інвестування.
Залежно від встановлених параметрів, правило фільтра може спричинити велику кількість торгів або невелику кількість торгів щодня, тижня, місяця чи року. Невеликі параметри, такі як 1%, спричинить набагато більше торгів, ніж фільтр 15% або 20%.
Виконуючи велику кількість торгів, фактором є розмір комісій та розмір позицій. Комісії повинні бути досить низькими та розміром позиції досить великим, щоб покрити витрати на часті торги на невеликих цінових ходах.
Приклад правила фільтра для денних торгових акцій
Припустимо, що трейдер на день зацікавлений у застосуванні 0, 6% -ного фільтруючого правила на Twitter Inc. (TWTR).
Якщо ціна знизиться на 0, 6% від нещодавнього розмаху високого або низького рівня, трейдер введе в цьому напрямку. Вони вийдуть з вихідної позиції та резервної позиції, якщо ціна рухатиметься на 0, 6% у зворотному напрямку (знижуючи високий або низький рівень). В якості подальшого фільтра вони застосовуватимуть стратегію лише між 9:30 ранку та полуднем EST. Будь-яка відкрита позиція виходить опівдні.
На діаграмі показано, як це могло зігратися в день, коли запас перемістився на 3% протягом дозволеного періоду часу.
1-хвилинна діаграма Twitter із застосованими торгів правилами фільтра. TradingView
Перша торгівля призводить до збільшення на 2, 29%. Друга торгівля приносить 0, 14% прибутку. Третя торгівля приносить 0, 03% прибутку. Це не передбачає пробуксування замовлень. Комісії також повинні враховуватися.
