Торгові системи зазвичай розглядаються як складні комп'ютерні програми, що вимагають величезної кількості даних для обчислення найкращих параметрів входу та виходу. Але в торгівлі часто найкраще рішення є найпростішим. Насправді одна з найвідоміших торгових систем навіть не потребує комп’ютера. Читайте далі, коли ми розглянемо систему правил щотижня і покажемо, як ця проста система може допомогти вам отримати прибуток від торгівлі.
Наступна тенденція - це відома концепція, що лежить в основі багатьох успішних торгових систем. Ймовірно, першою подібною системою було правило щотижня, розроблене Річардом Дончіаном. Результати тестів для цієї системи були опубліковані ще в 1970 році, і вона була визнана найбільш вигідною тоді відомою системою.
Дончіана називали "батьком сучасних методів торгівлі товарами", і першим керував товарним фондом, який був доступний широкій громадськості. Вважається, що він розвинув ідею наступних тенденцій у 1950-х роках.
Стратегія
Правило щотижня у своїй найпростішій формі купується, коли ціни досягають нового чотиритижневого максимуму, і продається, коли ціни досягають нового чотиритижневого мінімуму. Новий чотиритижневий максимум означає, що ціни перевищили найвищий рівень, який вони досягли за останні чотири тижні. Крім того, чотири тижні нових низьких цін на кошти торгуються нижчими, ніж у будь-який час протягом останніх чотирьох тижнів. Ця система завжди на ринку, довга або коротка. Відомий просто як правило чотири тижні (4WR), саме ця система розроблена та використана Дончіаном.
Ця стратегія послідовно буде правою стороною всіх великих кроків на ринку. Однак стратегія також має низький відсоток виграшних торгів. Проблема полягає в тому, що більшість ринків мають тенденцію приблизно третину часу. На деяких ринках 4WR може мати рацію менше 40% часу. Інші торги - це, як правило, невеликі збитки, які відбуваються, коли ринок консолідується із зухвалими ціновими діями.
Використання правила чотирьох тижнів
Як приклад 4WR, ми можемо розглянути Google (до того, як він поділився на різні класи акцій у 2014 році) на малюнку 1. Це показує типову виграшну довгу торгівлю. Коли було досягнуто новий чотиритижневий максимум, GOOG було придбано; він був проданий приблизно 10 тижнів пізніше, коли зробив новий чотиритижневий мінімум. Торгівля призвела до вражаючого 18% приросту. Проблема цієї торгівлі полягає в тому, що вона зросла більш ніж на 30% в один момент і віддала майже половину свого прибутку, перш ніж подавати сигнал про продаж.
Рисунок 1: Щоденний графік GOOG, що показує сигнали правил чотирьох тижнів
4WR може однаково добре працювати на короткій стороні. На малюнку 2 ми бачимо виграшну торгівлю Goldman Sachs. Ця торгівля також призвела до виграшу понад 18%. Але він випереджав цілих 25% і закривався після повернення значної частини прибутку.
Малюнок 2: Щоденна діаграма GS, що показує сигнали правил чотирьох тижнів
Уточнення стратегії
Один із способів вирішити проблему занадто довго залишатися в торгівлі - це зміни правил виходу. Замість того, щоб дотримуватися оригіналу 4WR для виходу з позиції, торговці можуть вийти, коли рухоме середнє значення порушено. Наприклад, застосування 10-денної ковзної середньої вартості як критеріїв виходу до торгівлі GOOG, показаної на рисунку 1, збільшило б прибуток від цієї торгівлі приблизно на 25%. 10-денний ковзний середній був обраний, оскільки це половина вхідного сигналу (чотири тижні - 20 торгових днів), але будь-який часовий період, менший за вхідний сигнал, може бути використаний.
Фільтрування тенденцій
Ще одне використання 4WR - це фільтр трендів на загальному ринку. Для багатьох торговців може бути проблемою визначити, чи є ринок бичачим чи бичачим на короткостроковій основі. Застосування 4WR дозволяє трейдерам об'єктивно визначити тенденцію. Якщо останнім сигналом ринку в цій системі є покупка, трейдер може бути впевнений, що ринок перебуває в тенденції до зростання. Низький тренд можна визначити як час, коли останній сигнал 4WR був продажем; Іншими словами, нещодавно ринок зробив новий чотиритижневий мінімум, ніж новий, чотиритижневий максимум. Використовуючи 4WR як фільтр, трейдер шукає, щоб 4WR був сигналом покупки, перш ніж вводити нові довгі позиції. Короткі позиції будуть введені лише тоді, коли на ринок надходить сигнал продажу 4WR.
Пошук довгострокових тенденцій
Ця універсальна система також може бути застосована для виявлення довгострокової тенденції. Це можна зробити, застосувавши теорію Dow, широко керованого барометра здоров’я ринку. Аналітики шукають дії в Dow Jones Transportation Average, щоб підтвердити напрямок промислового середнього рівня Dow Jones. Коли обидва середні показники роблять нові максимуми, ми перебуваємо на підтвердженому ринку биків. Нові мінімуми в обох середніх показниках свідчать про підтверджений ринок ведмедя. Розбіжності між середніми показниками змушують більшість аналітиків висловлювати обережність щодо тенденції.
Одна з проблем застосування теорії Дау полягає в тому, що правила є суб'єктивними, залежно від того, як аналітик визначає новий максимум чи новий мінімум. Можливо, щоб двоє кваліфікованих практиків переглянули однакові схеми і не погоджувалися на сигнали. Застосування 4WR запобігає такій можливості. Замість того, щоб суб'єктивно визначати новий високий або низький, 4WR заздалегідь визначає, коли генерується сигнал, і всі аналітики, що використовують 4WR, прийдуть до одного висновку.
Суть
4WR є чудовим доповненням до будь-якого набору інструментів трейдера. Усі трейдери повинні розглянути можливість адаптації 4WR до своїх стилів торгівлі. Майте на увазі, що чотири тижні немає нічого магічного. Трейдери можуть вибрати сигнали на основі коротших або довших часових рамків. Сигнали входу та виходу можуть бути несиметричними, наприклад, вхідними сигналами 4WR, але вихідними на двохтижневих нових мінімумах. Як зазначалося, ковзаючі середні можуть також використовуватися для генерації вихідних сигналів. 4WR може поєднуватися з індикаторами, такими як індекс відносної сили або середня розбіжність конвергенції, як фільтр по цих сигналах. Можливі додатки 4WR обмежені лише уявою трейдера, тому експериментуйте трохи і з’ясуйте, яка система дає найкращі результати для вас.
