Середньозважена середня ціна (VWAP) - важливий інструмент, який торговці використовують для того, щоб оцінити, купували чи продавали акції за вигідною ціною. Зазвичай торговці та аналітики використовують стандартний VWAP, який розраховує ціну виходячи з усіх замовлень на торговий день; однак деякі вважають за краще використовувати декілька часових рамок для VWAP.
Торговці та аналітики використовують VWAP для усунення шуму, який виникає протягом дня, тому вони можуть оцінити, якими цінами покупці та продавці дійсно торгують на акціях чи на ринку. VWAP дає змогу трейдерам зрозуміти, як торгує акціями на цей день, а для деяких визначає вигідну ціну, за якою купувати чи продавати.
Існує природний тиск продажу, коли акція намагається пробитися вище або нижче VWAP. Коли акція або ринок намагаються прорватися вище або нижче лінії VWAP або VWAP-хреста, зазвичай відбувається бійка між покупцями і продавцями. Якщо акція намагається пробитися вище або нижче рівня VWAP кілька разів протягом дня, торговці та аналітики можуть побачити, що це хороша ціна або купити, або продати. Однак деякі короткотермінові торговці люблять чекати, коли одна сторона програє битву, або або йдуть довго на перерву вище VWAP, або короткі на перерву нижче VWAP.
VWAP також може допомогти трейдерам та аналітикам отримати уявлення про те, де імпульс знаходиться в конкретні часові рамки. Наприклад, припустимо, що у торговця було невелике запас, оскільки був постійний тиск продажу, і акція не змогла пробитися вище VWAP кілька разів. Якщо акція обертається і має чіткий прорив вище VWAP, трейдер повинен виглядати, щоб прикрити свій короткий, тому що він або вона може опинитися на неправильній стороні торгівлі; імпульс перемістився в сторону покупки, тому що продавці впустили.
