Що таке внутрішній день повернення?
Внутрішнє повернення - це одна з двох складових загальної добової віддачі, що генерується запасом. Внутрішній день повернення вимірює прибуток, отриманий запасом протягом звичайних торгових годин, виходячи зі зміни ціни від відкриття торгового дня до його закінчення. Повернення внутрішньоденного дня та повернення за ніч разом складають загальну добову віддачу від запасу, яка базується на зміні ціни акцій від закінчення одного торгового дня до кінця наступного торгового дня. Його ще називають поверненням у день.
Розуміння внутрішньоденного повернення
Наукові дослідження показують, що внутрішньоденне повернення є більшим внеском у загальний прибуток, ніж повернення за ніч. Це також дозволяє припустити, що існує невелика негативна кореляція між поверненням за ніч і поверненням протягом дня.
Повернення внутрішньоденного дня має особливе значення для денних трейдерів, які використовують денні гірації на акціях та ринках для отримання прибутків від торгівлі, і рідко залишають позиції відкритими протягом ночі. Денні стратегії торгівлі не такі звичні для звичайних інвесторів, як це було до спаду 2008-2009 років.
Технічний аналіз та інвестиційні прийоми, засновані на технічному аналізі, часто використовують дані про ціни та обсяги протягом дня, щоб отримати стратегії, спрямовані на використання моделей у швидкості безпеки, ковзаючих середніх значеннях та унікальних циклах. Емпіричні дослідження неоднозначні щодо ефективності технічних стратегій, але економіка поведінки та передові кількісні методи проливають світло на нові можливості.
Повернення безпеки протягом дня також сприяє щоденним функціям, що лежать в основі маржинальних рахунків, пропонованих брокерськими компаніями, та обміну застави між міжнародними комерційними, фінансовими організаціями. У випадку, якщо маржа, що надається брокерською компанією, збільшується, якщо внутрішньоденні прибутки є істотними, вони можуть викликати клієнт (и). Для обмеження кредитного ризику контрагента комерційні банки щодня обмінюються заставою - виходячи з цінової поведінки базових цінних паперів.
