Друга природа - наближати діапазони Боллінгера до графіків цін, але більшість трейдерів не розуміють повного значення цього перевіреного часом показника (для додаткового читання див . Основи Bollinger Bands® ). Давайте змінимо це, оглянувши його багато застосунків та вивчимо нові шляхи, завдяки яким воно може покращити підсумок (про те, як прочитати, див. Використання Bollinger Band® "Band" для вимірювання тенденцій) . Ми почнемо з короткого опису його побудови, а потім перейдемо до оригінальних тлумачень, які ви можете застосувати зараз у вашому аналізі ринку.
Американський фінансовий аналітик Джон Боллінгер заклав основу цього потужного інструменту на початку 1980-х років, вперше застосувавши його на ринках опціонів. У той час цінові канали зберігали постійну ширину, ігноруючи волатильність як основну змінну. Боллінгер змінив це упущення, додавши до каналів Keltner правила стандартного відхилення (SD), щоб вони розширювалися та стискалися у відповідь на зміну кон'юнктури ринку (для відповідного читання див. У чому різниця між Ballinger Bands® та Keltner Channels? ). Індикатор не мав імені, коли Боллінгер розмістив свої перші важкі діаграми у Мережі фінансових новин, колишнє втілення CNBC, але його одержали як групи Боллінгера, оскільки він набув популярності в 90-х роках (про те, як читати, див. " Казки з окопів": Проста стратегія Bollinger Band® ).
Більшість трейдерів очікують тенденційних дій, коли діапазони Боллінгера розширюються та розширюють умови, коли діапазони укладаються, але ця спрощена інтерпретація рідко дає сигнали про купівлю чи продаж. Реальна потужність діапазонів пробуджується, коли взаємодія між ціною та діапазоном класифікується на спостережувані моделі, що дають конкретні прогнози щодо короткострокових цінових дій (для відповідного читання див. Як створити торгову стратегію з Bollinger Bands® та рухомими середніми? ). Вони природним чином організовують хрестики верхньої, центральної та нижньої смуг, а також відносні кути смуг, коли ціна їх вражає. Крім того, глибина проникнення через верхню або нижню смугу має особливе значення в передбаченні, оскільки це відбувається лише тоді, коли поведінка безпеки відходить від типового стану спокою або середнього рівня реверсії.
Більшість програм технічного аналізу поставляються з діапазонами Боллінгера, встановленими на 20-барне просте середнє значення (SMA) та 2 SD. Ковзнє середнє позначає центральну точку тенденції, де ціна повинна повертатися після того, як вона буде коливатися вище або нижче. Стандартне відхилення передбачає, наскільки далеко слід гойдалки на основі поточної мінливості, яка оновлюється з кожним ціновим бар. Верхня та нижня смуги візуалізують ці приховані рівні, що відносяться до ковзного середнього, вибраного для індикатора. 20-барний бар працює в більшості випадків, тому для ідеального введення даних немає необхідності.
Тонка настройка стандартного відхилення
Це вже інша історія зі стандартним відхиленням, оскільки сильно емоційні ринки звичайно висувають ціну за межі 2SD. Ефективним рішенням є додавання тіньових смуг у 3SD для врахування цих мінливих умов, які потребують більш чутливих до ризику сигналів купівлі та продажу. Ви можете побачити додатковий рівень інформації з Tesla Motors (TSLA) влітку 2014 року, коли він з'їхав до найвищого рівня. Хоча акції неодноразово пронизували діапазон 2SD, 3SD тримав тенденцію у кожному випадку, надаючи надійні підказки щодо розворотів та зменшення обертів. Також зауважте, як піки зміни цін (PROC), як правило, відповідали екскурсіям в 3SD-діапазони. Це підкреслює природний симбіоз між цими показниками.
Коробка і квіткові візерунки
Гурти Боллінгера демонструють свою найбільшу силу, коли ціна піднімається у верхню смугу або опускається в нижню смугу. Зміщення взаємозв'язків між ціною, пропускною здатністю та кутом діапазону породжує асортимент моделей, що випромінюють унікальні короткострокові прогнози цін. Взагалі кажучи, очікуйте, що смуги будуть стримувати ціну, коли вони залишаються горизонтальними в поперечний або нахил проти цінового напрямку. Вони називаються шаблонами підйому або падіння коробки . Альтернативно, верхній діапазон, що стає вище у відповідь на зростання ціни, або нижній пояс зменшується у відповідь на зниження ціни, вказує на те, що опір відходить, що дозволяє тенденції, що розвивається, розширюватися вище чи нижче. Вони випромінюють квіткові візерунки, викликаючи зображення пелюсток квітів, що відкриваються до енергії сонячного світла.
Поєднайте аналіз цінової схеми (для відповідного читання див. Як інтерпретувати технічний аналіз Шаблони цін: потрійні вершини та низи ) з діапазонами Боллінгера, щоб отримати найнадійніші короткострокові прогнози. Ілюміна (ILMN) в жовтні доходить до нового максимуму, а через два тижні зупиняється. З розвитком нового діапазону торгів, групи Bollinger Bands, у листопаді розвиваються кросовери із нижньою діапазоном (1). Ця картина падаючої коробки виконується, викликаючи реверс, який через кілька тижнів генерує верхній кроссовер у контрактну смугу (2). Ця модель коробки, що піднімається, також відповідає.
Запас повертається до нижньої смуги (3) у грудні, пронизуючи його та розтягуючись майже на 100% за його межами. Це прогнозує майбутній переворот, який поєднується з підтримкою у верхній частині жовтневої щілини, навіть якщо нижня смуга відкривається на другій смузі. Це звичайна поведінка, оскільки цінова модель має більший вплив на короткостроковий напрям, ніж зміна волатильності. Верхній хрест (4) січня вирізає перевернутою версією грудневої невдачі, з невеликим поворотом вгору, що прямує в опір у верхній частині жовтня. В обох випадках своєчасне обертання смуг змусило смуги Боллінгера повернутися до горизонталі, знову встановивши поле для дальності дії для чергового раунду двосторонньої дії.
Шаблони сходів і клімаксу
Повністю відкриті смуги з ціною, що легко рухається по її краях, створюють шаблони сходів , позначаючи стабільні тенденції, які можуть тривати протягом тривалого періоду. Поштовхи поза діапазону, що досягають 3 і навіть 4SD, означають перегрів, що зазвичай асоціюється з кульмінаційним малюнком, який передбачає паузу в тренді або відверте перевернення. Прості ретрансляції (для читання, пов'язані з відміткою або відміною: знайте різницю ) до центру групи, 20-барний SMA в більшості випадків означають природні середні коливання або періоди спокою, які повинні залучати бажаючих покупців у висхідному напрямку та бажаючих продавців у спадному стані.
Фріпорт-МакМоран (FCX) вводить смертельну схему сходів під час тривалого спаду. Він спускається день у день у вересні та жовтні, торкаючись, але рідко пронизуючи нижню смугу. Більш глибоке проникнення в середині місяця (червоний прямокутник) викликає негайне відновлення, яке зупиняється саме на рівні 20-денного середнього рівня реверсії SMA. Акція відновить свою низхідну траєкторію в листопаді і вводить поправку, яка витрачає ще сім днів, повертаючись до значення. Швидкий постріл у зменшувальну верхню смугу (синій прямокутник) запускає розгорнуту коробку, як очікувалося, приводячи до грудня більше недоліків. Знову він з’являється до 20-денної SMA, витрачаючи на цьому рівні більше двох тижнів, перш ніж зануритися в нижню смугу 3SD і завершити шаблон кульмінації, який запускає чергове перевертання (зелений прямокутник).
Кілька часових кадрів
Аналіз діапазону Боллінгера працює надзвичайно добре, коли застосовується одночасно до двох часових рамок. Наприклад, зосередьтеся на порівняно рідкісних ударах у верхній, центральний і нижній тижневі діапазони, використовуючи ці рівні для купівлі чи продажу сигналів, коли щоденні смуги вирівнюються за подібними схемами. Щотижневий графік Illumina (ILMN) показує 10-місячний діапазон торгів, який закінчується одразу після того, як акція пронизує горизонтальну нижню смугу, викликаючи щотижневе перевернення падіння. Початкова хвиля тренду закінчується у верхній смузі, даючи бічний візерунок, виділений у попередньому прикладі. Зверніть увагу на те, як почалися два розвороти падаючої коробки, виділені на щоденному графіку, у 20-тижневому SMA. Нарешті, верхній тижневий діапазон піднімається в сторону від цінових барів, доповнюючи бичачий квітковий візерунок, який передбачає можливий прорив.
Суть
З 90-х років групи Bollinger стали надзвичайно популярним інструментом ринку, але більшість трейдерів не вдається використати його справжній потенціал. Ви можете подолати цей дефіцит, організувавши взаємовідносини між цінами в декілька часових періодів, щоб повторити моделі, що прогнозують конкретні короткострокові цінові поведінки.
