ВИЗНАЧЕННЯ Корейської інвестиційної корпорації
Корейська інвестиційна корпорація (KIC) - державна інвестиційна організація, яка управляє суверенним фондом багатства уряду Південної Кореї. СІК була створена законом у 2005 році. KIC отримала початкові депозити в розмірі 17 мільярдів доларів від Банку Кореї та 3 мільярди доларів від Міністерства стратегії та фінансів Кореї. Згідно з рейтингом Інституту Державного фонду багатства, у KIC є активи, що знаходяться в управлінні, приблизно 122, 3 мільярда доларів США на кінець 2018 року.
НАРУШЕННЯ ВНИЗ Корейська інвестиційна корпорація
Комітет з обмеженою відповідальністю обмежується інвестуванням лише в активи, які підпадають під керівні принципи, передбачені Законом Кореї про інвестиційні корпорації. Завданням СІК є підвищення суверенного багатства Кореї та сприяння розвитку корейської фінансової галузі. КІК керує керівним комітетом, що складається з дев'яти членів плюс голова.
KIC Investments
Фонд інвестує в акції, постійний дохід, хедж-фонди, приватний капітал, нерухомість та інфраструктуру. Рентабельність загальної вартості активів KIC у 2016 році становила 4, 35%, при цьому п'ятирічна річна віддача становила 5, 11% та річна доходність з моменту створення 3, 34%, повідомляє фонд. Щодо своєї інвестиційної філософії, KIC зазначив це: "KIC прагне збільшити прибуток, одночасно (1) мінімізуючи ризики на окремих ринках та активах за рахунок диверсифікації портфеля; (2) використовуючи гнучкість для використання інвестиційних можливостей.
Наші інвестиції розпочалися з традиційних класів активів, включаючи акції та облігації. Ми розширили сферу інвестицій, включаючи облігації та товари, пов'язані з інфляцією, а також приватний капітал, нерухомість, хедж-фонди та індивідуальні інвестиції. У рамках диверсифікації нашого портфеля ми також збільшили вплив на ринки, що розвиваються, з 2010 року.
Рішення щодо стратегічного розподілу активів підлягають обговоренню Наглядовим комітетом. Угоди про управління інвестиціями, підписані між СІК та спонсорами, визначають наявні класи активів та орієнтири, і вони служать основою для управління ризиками та оцінки ефективності. KIC переслідує базовий прибуток (бета-версія) шляхом диверсифікації інвестицій у діапазоні валют та країн, як це визначено в його керівних принципах щодо управління інвестиціями. Ми також прагнемо генерувати надлишкову віддачу за показниками (альфа) за допомогою активного управління в межах відповідного рівня ризику.
Щодо традиційних активів, ми управляємо ризиком, використовуючи попередню помилку відстеження від активного інвестування відносно еталону. Якщо зважування класу активів відхиляється від встановленого діапазону відносно еталону, коригування проводиться таким чином, щоб експозиція потрапляла у встановлений діапазон. Портфель ребалансується у заздалегідь визначений час, щоб підтримувати зважування політики для кожного класу активів ".
