Запитайте будь-якого технічного торговця, і він скаже вам, що потрібний правильний показник для ефективного визначення зміни курсу цін на акції. Однак будь-який один "правильний" індикатор може зробити, щоб допомогти торговцю, два безкоштовні індикатори можуть зробити краще.
Ця стаття має на меті заохотити торговців шукати та визначати одночасний бичачий кроссовер MACD разом із бичачим стохастичним кросовер та використовувати ці показники як точку входу до торгівлі.
Створення пари Stochastic та MACD
Пошук двох популярних показників, які добре працюють разом, призвів до цього спарювання стохастичного осцилятора і ковзної середньої розбіжності конвергенції (MACD). Ця команда працює тому, що стохастик порівнює ціну закриття акцій із її ціновим діапазоном протягом певного періоду часу, тоді як MACD - це формування двох рухомих середніх значень, що відходять один від одного і зближуються один з одним. Ця динамічна комбінація є високоефективною, якщо використовувати її в повній мірі.
Робота стохастичної
Історія стохастичного осцилятора наповнена невідповідностями. Більшість фінансових ресурсів визначають Джорджа К. Лейн, технічного аналітика, який вивчав стохастику після приєднання до Інвестиційних освітян у 1954 р. Як творця стохастичного осцилятора. Лейн, однак, зробив суперечливі твердження щодо винаходу стохастичного генератора. Можливо, це створив тодішній керівник інвестиційних освітян Ральф Дістант або навіть невідомий родич когось із організації.
Група аналітиків, швидше за все, винайшла коливання між приходом Лейн до інвестиційних освітян у 1954 та 1957 роках, коли Лейн вимагав авторських прав на нього.
До стохастичного осцилятора є два компоненти:% K і% D. % K є основною лінією, що вказує кількість періодів часу, а% D - ковзний середній% K.
Розуміння того, як формується стохастичне - це одне, але важливіше знати, як він реагуватиме в різних ситуаціях. Наприклад:
- Поширені тригери виникають, коли рядок% К опускається нижче 20 - запас вважається перепроданим, і це сигнал про купівлю. Якщо пік% K досягає трохи нижче 100 і спрямовується вниз, запас повинен бути проданий до того, як цінність опуститься нижче 80. Загалом, якщо значення% K піднімається вище% D, то сигнал купівлі позначається цим кроссовером, якщо значення нижче 80. Якщо вони вище цього значення, захист вважається перекупленою.
MACD And Stohastic: стратегія подвійного схрещування
Працює MACD
Як універсальний торговий інструмент, який може виявити ціновий імпульс, MACD також корисний для визначення цінових тенденцій та напрямків. Індикатор MACD має достатню силу для самостійного стояння, але його прогнозована функція не є абсолютною. Якщо використовувати інший індикатор, MACD може дійсно збільшити перевагу торговця.
Якщо трейдеру необхідно визначити силу тренду та напрямок запасу, накладання його рухливих середніх ліній на гістограму MACD дуже корисно. MACD також можна розглядати як гістограму.
Розрахунок MACD
Для введення цього коливального показника, який коливається вище і нижче нуля, потрібен простий розрахунок MACD. Якщо відняти 26-денну експоненціальну ковзну середню (EMA) ціни цінного папера від 12-денної ковзної середньої його ціни, вступає в дію коливальне значення індикатора. Як тільки додається тригерна лінія (дев'ятиденна EMA), порівняння обох створює торгову картину. Якщо значення MACD вище, ніж дев'ятиденна EMA, воно вважається бичачим середнім кросовер.
Корисно відзначити, що існує кілька відомих способів використання MACD:
- Найперше - це спостереження за розбіжностями або перехрестом центральної лінії гістограми; MACD ілюструє можливості придбання вище нуля та можливості продажу нижче. Інший відзначає ковзаючі середні лінії перетину та їх відношення до центральної лінії.
Ідентифікація та інтеграція бичачих кросоверів
Щоб можна було встановити, як інтегрувати бичачий кросовер MACD та бичачий стохастичний кросовер у стратегію підтвердження трендів, слово "бичачий" потрібно пояснити. Найпростіше кажучи, бичачий відноситься до сильного сигналу для постійно зростаючих цін. Бичачий сигнал - це те, що відбувається, коли швидкісна середня середня кількість переходить на більш повільну ковзну середню, створюючи ринковий імпульс і пропонуючи подальше зростання цін.
- У випадку бичачого MACD це відбудеться, коли значення гістограми вище лінії рівноваги, а також коли лінія MACD має більше значення, ніж дев'ятиденна EMA, яка також називається "сигнальною лінією MACD". розбіжність виникає, коли значення K переходить значення% D, підтверджуючи ймовірний поворот ціни.
Кросовери в дії: Genesee & Wyoming Inc.
Нижче наводиться приклад того, як і коли використовувати стохастичний та MACD подвійний хрест.
Зверніть увагу на зелені лінії, що показують, коли ці два індикатори синхронізувались, і майже досконалий хрест, показаний праворуч діаграми.
Фігура 1
Ви можете помітити кілька випадків, коли MACD і стохастика близькі до перетину одночасно: наприклад, січень 2008 року, середина березня та середина квітня. Навіть схоже, що вони перетиналися одночасно на графіку такого розміру, але коли ви придивитесь більш детально, ви побачите, що вони насправді не перетиналися протягом двох днів один одного, що було критерієм для налаштування цього сканування. Ви можете змінити критерії, щоб ви включали хрести, які виникають у більш широкі часові рамки, щоб ви могли захоплювати ходи, як показані нижче.
Зміна параметрів налаштування може допомогти створити тривалу лінію тренду, що допоможе трейдеру уникнути удару. Це досягається за допомогою використання більш високих значень в налаштуваннях інтервал / час. Це зазвичай називають "вирівнюванням речей". Безумовно, активні торговці використовують набагато коротші часові рамки у своїх налаштуваннях індикаторів і посилаються на п'ятиденний графік замість одного із місяцями або роками історії цін.
Стратегія
По-перше, шукайте бичачих кросоверів, які відбудуться протягом двох днів один від одного. Застосовуючи стратегію подвійного кросу стохастичної та MACD, в ідеалі кросовер відбувається нижче 50-ти рядкових на стохастичному, щоб досягти більш тривалого цінового руху. І бажано, ви хочете, щоб значення гістограми вже було або рухалося вище нуля протягом двох днів після розміщення вашої торгівлі.
Також зауважте, що MACD повинен трохи перетнути після стохастичного, оскільки альтернатива може створити помилкові вказівки на цінову тенденцію або поставити вас в бік тенденції.
Нарешті, безпечніше торгувати акціями, що торгують вище середніх 200-денних середніх, але це не є абсолютною необхідністю.
Перевага, недолік та хитрість торгівлі
Перевага цієї стратегії полягає в тому, що вона надає трейдерам можливість витримати кращу точку входу на акції, що ростуть у тренді, або бути впевненішим, що будь-який спадний тренд справді змінюється, коли риболовля на дні на довгострокових заходах. Цю стратегію можна перетворити на сканування, де це дозволяє програмне забезпечення для графіки.
При кожній перевазі будь-якої представленої стратегії завжди є недолік. Оскільки акція зазвичай займає більш тривалий час, щоб викласти в найкращу позицію покупки, фактична торгівля акціями відбувається рідше, тому вам може знадобитися більший кошик акцій для перегляду.
Стохастичний та MACD подвійний крос дозволяє трейдеру змінювати інтервали, знаходячи оптимальні та послідовні точки входу. Таким чином він може бути скоригований для потреб як активних торговців, так і інвесторів. Експериментуйте з обома інтервалами індикаторів, і ви побачите, як кросовери будуть вирівнюватися по-різному, а потім виберіть кількість днів, які найкраще підходять для вашого стилю торгівлі. Ви також можете додати в суміш індикатор відносного показника міцності (RSI), просто для розваги.
Суть
Окремо стохастичний осцилятор і MACD функціонують у різних технічних приміщеннях і працюють поодинці. Порівняно зі стохастичним, який ігнорує ринкові потрясіння, MACD є більш надійним варіантом як єдиного показника торгівлі. Однак, як і дві голови, два показники, як правило, краще, ніж одна! Стохастик і MACD - це ідеальне сполучення і може забезпечити розширений і ефективніший досвід торгівлі.
