McGinley Dynamic - це маловідомий, але дуже надійний показник, винайдений Джоном Р. Мак-Гінлі, сертифікованим ринковим техніком та колишнім редактором журналу технічного аналізу Асоціації ринкових техніків. Працюючи в контексті ковзних середніх значень протягом 90-х, МакГінлі прагнув винайти чуйний показник, який би автоматично підлаштовувався під швидкість ринку. Його однойменна динаміка, вперше опублікована в Журналі технічного аналізу в 1997 році, - це 10-денна проста і експоненціальна ковзаюча середня величина з фільтром, який згладжує дані, щоб уникнути батогів.
Прості рухомі середні та експоненціальні рухомі середні
Проста ковзаюча середня величина (SMA) згладжує цінову дію шляхом обчислення минулих цін закриття та ділення на кількість періодів. Щоб обчислити 10-денну просту ковзну середню, додайте ціни закриття за останні 10 днів і розділіть на 10. Чим плавніша ковзаюча середня, тим повільніше вона реагує на ціни. 50-денна ковзаюча середня рухається повільніше, ніж 10-денна середня. Ковзаюча середня величина за 10 та 20 днів може часом відчувати коливання цін, що може ускладнити інтерпретацію цінових дій. У ці періоди можуть виникати помилкові сигнали, створюючи збитки, оскільки ціни можуть надто далеко випереджати ринкові.
Експоненціальна ковзна середня величина (EMA) реагує на ціни набагато швидше, ніж звичайна ковзна середня. Це пояснюється тим, що EMA надає більшої ваги останнім даним, ніж старішим. Це хороший показник для короткострокової перспективи та чудовий метод зафіксувати короткострокові тенденції, тому трейдери використовують як прості, так і експоненціальні ковзаючі середні значення одночасно для входу та виходу. Тим не менш, він також може залишити дані позаду.
Проблема з рухомими середніми
У своєму дослідженні Макгінлі виявив, що ковзаючі середні були багато проблем. В першу чергу вони були неналежним чином застосовані. Ковзні середні показники в різні періоди працюють з різною мірою на різних ринках. Наприклад, як можна знати, коли використовувати 10-денну, 20-денну або 50-денну ковзну середню на швидкому або повільному ринку? Для того, щоб вирішити проблему вибору правильної довжини ковзної середньої, було створено McGinley Dynamic для автоматичного налаштування до поточної швидкості ринку.
Макгінлі вважає, що ковзаючі середні варто використовувати лише як механізм згладжування, а не як торгову систему або генератор сигналів. Це монітор тенденцій. Крім того, Макгінлі виявив, що ковзаючі середні показники не дотримуються цін, оскільки великі розмежування часто існують між цінами та ковзними середніми лініями. Він намагався усунути ці проблеми, придумавши показник, який би ретельніше обіймав ціни, уникав розмежування цін та батогів, а також автоматично слідкував за цінами на швидких або повільних ринках.
Динамічна формула Мак-Гінлі
Це він зробив із винаходом McGinley Dynamic. Формула така:
Сігналы абмеркавання MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Закрити) 4Закрийте − MDi − 1, де: MDi = Поточний McGinley DynamicMDi − 1 = Попередній McGinley DynamicClose = Закриваюча ціна =.6 (Постійний 60% від вибраного періоду N) N = середній період, що рухається
McGinley Dynamic виглядає як ковзаюча середня лінія, але насправді це механізм вирівнювання цін, який виявляється набагато краще, ніж будь-яка ковзаюча середня. Це зводить до мінімуму розмежування цін, ціна батогів та набагато ретельніше обнімає ціни. І це робить це автоматично як фактор його формули.
Завдяки розрахунку, динамічна лінія прискорюється на спадних ринках, оскільки слідкує за тим, як ціни все ж повільніше рухаються на зростаннях. Хочеться швидко продатись на низькому ринку, але все ж їхати на ринок як можна довше. Константа N визначає, наскільки близько динамічний відстежує індекс або запас. Наприклад, якщо імітується 20-денна ковзаюча середня величина, наприклад, використовуйте значення N, наполовину меншого від ковзної середньої, або в цьому випадку 10.
Це сильно уникає батогів, тому що Dynamic Line автоматично слідкує за цінами на будь-якому ринку - швидким чи повільним - як рульовий механізм автомобіля, який може налаштовуватися на мінливі умови дороги. Торговці можуть розраховувати на це для прийняття рішень і часу входу та виходу.
Суть
McGinley винайшов Dynamic, щоб діяти як ринковий інструмент, а не як торговий показник. Але що б він не використовував, будь то його інструмент чи індикатор, McGinley Dynamic - це досить захоплюючий інструмент, винайдений ринковим техніком, який майже 40 років слідкує за ринками та показниками. Створюючи динаміку, Мак-Гінлі прагнув створити технічну допомогу, яка б відповідала більше необробленим даним, ніж прості або експоненціальні ковзаючі середні.
Посібник з технічного аналізу Інвестопедії для початківців пропонує більше інформації про показники та інструменти ринку.
