Що таке Overfitting?
Поміщення - це помилка моделювання, яка виникає, коли функція занадто тісно підходить до обмеженого набору точок даних. Перевищення моделі, як правило, має форму створення надмірно складної моделі для пояснення ідіосинкразії у досліджуваних даних.
Насправді дані, які часто вивчаються, мають певну ступінь помилок або випадкового шуму всередині неї. Таким чином, спроба зробити модель занадто тісною, щоб трохи неточні дані, можуть заразити модель істотними помилками та зменшити її прогнозовану потужність.
Ключові вивезення
- Переобладнання - це помилка моделювання, яка виникає, коли функція занадто тісно підходить до обмеженого набору точок даних. Фінансові фахівці повинні завжди знати про небезпеку перевиконання моделі на основі обмежених даних.
Розуміння перевиконання
Наприклад, поширеною проблемою є використання комп’ютерних алгоритмів для пошуку обширних баз даних історичних ринкових даних з метою пошуку шаблонів. З огляду на достатню кількість досліджень, часто можна розробити розроблені теореми, які, здається, передбачать такі речі, як прибуток на фондовому ринку з великою точністю.
Однак, якщо застосовуватись до даних, що не належать до вибірки, такі теореми, ймовірно, можуть виявитися лише надмірним пристосуванням моделі до того, що насправді було лише випадковим явищем. У всіх випадках важливо протестувати модель на даних, що знаходяться поза зразком, який використовується для її розробки.
Фінансові професіонали завжди повинні знати про небезпеку перевиконання моделі на основі обмежених даних.
