Зміст
- Що таке індекс відносної міцності?
- Формула для RSI
- Розрахунок RSI
- Що вам каже RSI?
- Приклад розбіжностей використання RSI
- Приклад відхилень розгойдування RSI
- RSI проти MACD
- Обмеження RSI
Що таке індекс відносної міцності - RSI?
Індекс відносної міцності (RSI) - це показник імпульсу, який вимірює величину останніх змін цін для оцінки перекуплених або перепроданих умов ціни акцій або іншого активу. RSI відображається як осцилятор (лінійний графік, який рухається між двома крайнощами) і може мати показник від 0 до 100. Індикатор спочатку був розроблений Дж. Уеллсом Уайлдер-молодшим і введений у своїй насіннєвій книзі 1978 р. Нові поняття в Технічні торгові системи.
Традиційна інтерпретація та використання RSI - це те, що значення 70 або вище вказують на те, що цінні папери переоцінюються або переоцінюються і можуть бути готовими до зміни тренда або коригування відшкодування ціни. Читання RSI, рівне 30 або нижче, вказує на перепроданий або занижений стан.
Ключові вивезення
- RSI - популярний осцилятор імпульсу, розроблений в 1978 р. RSI порівнює бичачий і ведмежий імпульс цін, побудований на графіку ціни активу. Сигнали вважаються перекупленими, коли показник вище 70%, і перепродаються, коли показник нижче 30%.
Формула для RSI
Індекс відносної міцності (RSI) обчислюється з розрахунку на дві частини, який починається з наступної формули:
Сігналы абмеркавання RSIstep one = 100−
Середній приріст або збиток, використаний у розрахунку, - це середній відсотковий прибуток або збитки протягом періоду огляду. Формула використовує позитивні значення для середніх втрат.
Стандартним є використання 14 періодів для обчислення початкового значення RSI. Наприклад, уявіть, що ринок закрився вище семи за останні 14 днів із середнім приростом у 1%. У решті семи днів усі закрилися нижче із середньою втратою -0, 8%. Розрахунок для першої частини RSI виглядатиме як такий розширений розрахунок:
Сігналы абмеркавання 55, 55 = 100 − ⎣⎢⎡ 1+ (140, 8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤
Після того, як буде доступно 14 періодів даних, другу частину формули RSI можна обчислити. Другий крок розрахунку згладжує результати.
Сігналы абмеркавання RSIприступ два = 100−
Розрахунок RSI
Індекс відносної міцності (RSI)
Використовуючи формули, наведені вище, RSI може бути розрахований, де лінія RSI потім може бути побудована поряд із графіком цін активів.
ІРІ буде зростати, коли кількість і розмір позитивних закриттів збільшуватимуться, і він буде падати зі збільшенням кількості та розміру втрат. Друга частина розрахунку згладжує результат, тому RSI буде лише близько 100 або 0 на сильно тенденційному ринку.
TradingView.
Як видно з наведеної вище діаграми, індикатор RSI може тривалий час залишатися на території "перекупленості", поки запаси ростуть. Індикатор може тривалий час перебувати на «перепроданій» території, поки запаси перебувають у спаді. Це може заплутати нових аналітиків, але навчитися використовувати індикатор у контексті переважаючої тенденції уточнить ці проблеми.
Що вам каже RSI?
Основна тенденція запасу або активу є важливим інструментом для забезпечення правильного розуміння показань індикатора. Наприклад, відомий ринковий технік Констанс Браун, CMT, просунув ідею, що перепродана показник RSI у висхідній тенденції, ймовірно, набагато вище, ніж 30%, а перечитаний показник RSI під час спаду набагато нижчий, ніж 70% рівень.
Як видно з наступної діаграми, під час спаду тенденції RSI досяг би максимального рівня 50%, а не 70%, що може бути використане інвесторами для більш надійного сигналу ведмежих умов. Багато інвесторів застосовуватимуть горизонтальну лінію тренду, яка становить від 30% до 70%, коли існує сильна тенденція для кращого виявлення крайнощів. Змінюючи рівні перекуплення або перепродажів, коли ціна акцій або активів знаходиться в довгостроковій перспективі, горизонтальний канал зазвичай не потрібен.
TradingView.
Пов'язана концепція використання перекуплених або перепроданих рівнів, відповідних тенденції, полягає в тому, щоб зосередити увагу на торгових сигналах і техніках, які відповідають тенденції. Іншими словами, використання бичачих сигналів, коли ціна є бичачим трендом, і ведмежий сигнал, коли запас є ведмежим трендом, допоможе уникнути безлічі помилкових тривог, які може створити RSI.
Приклад розбіжностей використання RSI
Бичачий розбіжність виникає, коли RSI створює перепродане читання з подальшим більш високим мінімумом, який відповідає відповідно нижчим мінімумам ціни. Це вказує на зростаючий бичачий оберт, і перерва над перепроданою територією може бути використаний для запуску нового довгого положення.
Ведмежа розбіжність виникає тоді, коли RSI створює показник перекуплення з наступним нижчим максимумом, що відповідає відповідним більш високим максимумам ціни.
Як ви бачите на наступному графіку, бичачий розбіжність був виявлений, коли RSI формував більш високі мінімуми, оскільки ціна формувала нижчі мінімуми. Це було дійсним сигналом, але розбіжності можуть бути рідкісними, коли запас знаходиться в стабільній довгостроковій тенденції. Використання гнучких перепроданих чи перекуплених показань допоможе визначити більш допустимі сигнали, ніж інакше було б очевидним.
Приклад відхилень розгойдування RSI
Інша техніка торгівлі вивчає поведінку RSI, коли вона знову виникає з перекупленої або перепроданої території. Цей сигнал називається бичачим "відхиленням гойдалки" і має чотири частини:
- RSI потрапляє на перепродану територію. RSI перетинає назад вище 30%.RSI утворює ще один провал, не переходячи назад на перепродану територію.
Як видно з наступної діаграми, індикатор RSI був перепроданий, пробив на 30% і створив низький рівень відхилення, який спрацьовував сигнал, коли він відскакував вище. Використання RSI таким чином дуже схоже на малювання трендових ліній на графіку цін.
TradingView.
Як і розбіжності, існує ведмежа версія сигналу відхилення гойдалки, схожа на дзеркальне зображення бичачої версії. Відмова від ведмежого гойдалки також має чотири частини:
- RSI піднімається на перекуплену територію. RSI переходить назад нижче 70%. RSI утворює ще одну максимум, не переходячи назад на територію перекупленості.
Наступний графік ілюструє сигнал відхилення ведмежого гойдалки. Як і у більшості методів торгівлі, цей сигнал буде найбільш надійним, коли він відповідає існуючій довгостроковій тенденції. Ведмежі сигнали в негативних тенденціях рідше викликають помилкову тривогу.
RSI проти MACD
Дивігенція середньої ковзної середньої конверсії (MACD) - це ще один індикатор, що слідує за тенденцією, який показує взаємозв'язок між двома ковзаючими середніми цінами цінного папера. MACD обчислюється шляхом віднімання 26-періодної експоненціальної ковзної середньої величини (EMA) від 12-періодної EMA. Результатом цього розрахунку є лінія MACD. Потім дев'ятиденна EMA MACD, яка називається "сигнальною лінією", наноситься на лінійку MACD, яка може функціонувати як тригер для сигналів купівлі та продажу. Трейдери можуть купувати цінні папери, коли MACD перетинає вище своєї сигнальної лінії та продає, або коротше, цінні папери, коли MACD перетинає нижче лінії сигналу.
RSI має на меті вказати, чи вважається ринок перекупленим або перепроданим щодо останніх рівнів цін. RSI обчислює середні прибутки та втрати цін за певний період часу; період за замовчуванням - 14 періодів зі значеннями, обмеженими від 0 до 100.
MACD вимірює взаємозв'язок між двома EMA, тоді як RSI вимірює зміну цін стосовно останніх максимумів цін і мінімумів. Ці два показники часто використовуються разом, щоб надати аналітикам більш повну технічну картину ринку.
Ці показники обидва вимірюють імпульс на ринку, але оскільки вони вимірюють різні фактори, вони іноді дають протилежні вказівки. Наприклад, RSI може показувати показник, що перевищує 70 протягом тривалого періоду часу, вказуючи на те, що ринок надмірно розширений на сторону покупки щодо останніх цін, тоді як MACD вказує, що ринок все ще збільшується в обсягах купівлі. Будь-який індикатор може сигналізувати про майбутню зміну тренда, показуючи розбіжність від ціни (ціна продовжується вище, тоді як показник знижується, або навпаки).
Обмеження RSI
RSI порівнює бичачий і ведмежий імпульси цін і відображає результати в осциляторі, який можна розмістити поряд із графіком цін. Як і більшість технічних показників, його сигнали є найбільш надійними, коли вони відповідають довгостроковій тенденції. Справжні сигнали реверсу є рідкісними і їх важко відокремити від помилкових тривог. Наприклад, помилковим позитивом буде бичачий кросовер з подальшим раптовим зниженням запасу. Помилковим негативом буде ситуація, коли є ведмежий кросовер, але акція прискорилася раптово вгору.
Оскільки індикатор відображає імпульс, доки імпульс ціни активу залишається сильним (вгору або вниз), індикатор може залишатися на перекупленій або перепроданій території протягом тривалого періоду часу. Тому RSI є найбільш надійним на коливальному ринку, коли ціна чергується між бичачим і бичачим періодами.
