Що означає надійне значення?
У світі інвестування надійний - характеристика, що описує здатність моделі, тесту чи системи ефективно працювати, в той час як її змінні чи припущення змінені. Надійна концепція працюватиме безвідмовно і даватиме позитивні результати при різних умовах.
Для статистики тест є надійним, якщо він все ще дає уявлення про проблему, незважаючи на те, що її припущення були змінені або порушені. В економіці надійність приписується фінансовим ринкам, які продовжують працювати, незважаючи на зміни ринкових умов. Загалом, система є надійною, якщо вона може працювати з мінливістю та залишатися ефективною.
Розуміння надійна
Фінансові моделі є невід’ємною частиною роботи корпорації. Від корпоративних керівників великих транснаціональних корпорацій до власника франшизи місцевого ресторану з гамбургерами, які приймають рішення, потрібна своєчасна інформація, подана їм у модельній формі, яка найкраще відображає діяльність бізнесу. Інвестори також використовують фінансові моделі для аналізу та прогнозування вартості корпорацій, щоб визначити, чи є вони можливими перспективними інвестиціями.
Ключові вивезення
- Надійна модель дає позитивні результати, незважаючи на зміну кон'юнктури ринку. У бізнесі моделі часто використовуються для орієнтації на основи компанії, наприклад, доходи та прибутки. Фінансові моделі використовуються в управлінні портфелем, побудові торгових систем та для розрахунку вартості похідних контрактів. Якщо торгова система не дає позитивних результатів за різні часові рамки або під час зміни ринкових умов, вона не є надійною.
Фінансові моделі бізнесу
Бізнес-фінансові моделі зосереджуються в основному на основах корпорації чи бізнесу, таких як доходи, витрати, прибуток та інші фінансові коефіцієнти. Модель вважається надійною, якщо її результат та прогнози послідовно точні, навіть якщо одна чи більше вхідних змінних чи припущень різко змінюються через непередбачені обставини. Наприклад, певна змінна вартість може різко збільшитися через сильне зменшення поставок внаслідок стихійного лиха.
Інша, зазвичай, непередбачена обставина, коли між основними країнами вибухнула війна. Багато фінансових змінних можуть впливати через війну, через що моделі, які не є надійними, можуть функціонувати нерегулярно. Надійна модель надалі надаватиме керівникам та менеджерам ефективні інструменти прийняття рішень, а інвесторам - точну інформацію, на якій базуватимуться свої інвестиційні рішення.
Міцні торгові моделі
У той час як інвестори аналізують основні дані корпорації для того, щоб знайти цінні папери, які оцінюються нижче ринкової вартості і тому сприймаються як хороша інвестиція, торговці аналізують дані цін цінних паперів, використовуючи технічний аналіз, щоб прогнозувати зміни цін, що виникають внаслідок розбіжностей у постачанні цінних паперів та попит моменту.
Торговці, які використовують комп'ютеризовані торгові системи для аналізу та торгівлі ринками, використовуючи технічний аналіз, роблять це шляхом розробки, тестування та оптимізації статистичних моделей, заснованих на застосуванні технічних показників до цін цінних паперів. Зазвичай це робиться за допомогою перегляду історичних даних або даних про минулі ціни разом з ринковими показниками та виявлення ситуацій, які мають велику ймовірність успіху в майбутньому.
Торгова модель вважається надійною, якщо вона стабільно вигідна незалежно від напряму ринку. Дуже часто торгова модель буде добре функціонувати в конкретному ринковому стані або періоді часу. Однак, коли ринкові умови змінюються, або модель застосовується до іншого часового періоду чи майбутнього, модель жахливо виходить з ладу, і втрати реалізуються. Зазвичай це знак того, що торгова модель не є надійною.
