Леонардо Пісано, прозваний Фібоначчі, був італійським математиком, народженим у Пізі в 1170 році. Його батько Гульєльмо Боначчо працював на торговому пункті в Буджі, який тепер називають Беяйа, середземноморським портом на північному сході Алжиру. Молодий Леонардо вивчав математику в Буджі, а під час обширних подорожей він дізнався про переваги індуїстсько-арабської системи числення.
У 1202 р., Повернувшись до Італії, Фібоначчі задокументував те, що він дізнався у "Liber Abaci" («Книга Абака » ). Роблячи це, він популяризував використання в Європі індуїстсько-арабських цифр.
Послідовність чисел Фібоначчі
У "Liber Abaci" Фібоначчі описав числовий ряд, який тепер названий його ім'ям. У послідовності чисел Фібоначчі після 0 і 1 кожне число є сумою двох попередніх чисел. Отже, послідовність така: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 і так далі, що поширюється до нескінченності. Кожне число приблизно в 1, 618 разів більше попереднього числа.
Золоте співвідношення
Ця цифра - 1.618 - називається Фі або Золотим співвідношенням. Інверсія 1, 618 дорівнює 0, 618. Золоте співвідношення загадково часто з'являється в природному світі, архітектурі, образотворчому мистецтві та біології. Наприклад, це співвідношення спостерігається в Парфеноні, Мона-Лізі Леонардо да Вінчі, соняшниках, пелюстках троянд, раковинах молюсків, гілках дерев, обличчях людини, давньогрецьких вазах і навіть спіральних галактиках космосу.
Рівні Фібоначчі, які використовуються на фінансових ринках
Рівні, які використовуються в ретрансляції Фібоначчі в умовах торгівлі, не є числами в послідовності; натомість вони виводяться з математичних співвідношень між числами в послідовності. Основа "золотого" співвідношення Фібоначчі 61, 8% походить від ділення числа в ряду Фібоначчі на число, яке слідує за ним.
Наприклад, 89/144 = 0, 6180. Коефіцієнт 38, 2% отриманий від ділення числа в серії Фібоначчі на число два місця праворуч. Наприклад: 89/233 = 0, 3819. Коефіцієнт 23, 6% походить від ділення числа в ряду Фібоначчі на число три місця праворуч. Наприклад: 89/377 = 0, 2360.
Рівні коригування Фібоначчі зображуються, приймаючи високі та низькі точки на графіку та маркуючи ключові співвідношення Фібоначчі 23, 6%, 38, 2% та 61, 8% для горизонталі для отримання сітки. Ці горизонтальні лінії використовуються для визначення можливих точок зміни ціни.
Рівень корекції 50% зазвичай включається в сітку рівнів Фібоначчі, яку можна намалювати за допомогою програмного забезпечення для графіків. Незважаючи на те, що рівень коригування на 50% не базується на чисельності Фібоначчі, він широко розглядається як важливий потенціал розвороту, особливо визнаний у Теорії Дау, а також у роботі В. Д. Ганна.
Рівні рекреації Фібоначчі як частина торгової стратегії
Відстеження Фібоначчі часто використовується як частина тренд-трейдингової стратегії. У цьому сценарії торговці спостерігають за відновленням, яке відбувається в межах тенденції, і намагаються зробити записи з низьким рівнем ризику у напрямку початкового тренду, використовуючи рівні Фібоначчі. Торговці, що використовують цю стратегію, передбачають, що ціна має високу ймовірність відхилення від рівнів Фібоначчі назад у напрямку початкового тренду.
Наприклад, на графіку EUR / USD нижче, ми бачимо, що в травні 2014 року почався великий спад (точка А). Потім ціна знизилася в червні (точка В) і відсунулася вгору до приблизно 38, 2% рівня корекції Фібоначчі вниз вниз (точка С).
TradingView
У цьому випадку рівень 38, 2% був би відмінним місцем для виходу на коротку позицію, щоб скористатися продовженням спаду, який розпочався в травні. Немає сумнівів, що багато торговців також спостерігали за рівнем корекції на 50% та 61, 8%, але в цьому випадку ринок був недостатньо бичачим, щоб досягти цих показників. Натомість курс EUR / USD знизився, відновивши низхідний тренд та вивівши попередній мінімум досить текучим рухом.
Майте на увазі, що ймовірність зміни сторони збільшується, якщо є злиття технічних сигналів, коли ціна досягне рівня Фібоначчі. Інші популярні технічні показники, які використовуються разом із рівнями Фібоначчі, включають моделі свічників, трендові лінії, обсяг, коливання імпульсу та ковзаючі середні. Більша кількість підтверджуючих показників у грі прирівнюється до більш міцного сигналу реверсу.
Ретрансляція Фібоначчі використовується для різних фінансових інструментів, включаючи акції, товари та валюту. Вони також використовуються на декількох часових межах. Однак, як і для інших технічних показників, прогнозоване значення пропорційне використаному часовому періоду, при цьому більша вага надається більш тривалим часовим рамкам. Так, наприклад, 38% -ве відновлення на тижневому графіку є набагато важливішим технічним рівнем, ніж 38% -ве відновлення на п'ятихвилинній графіку.
Використання розширень Фібоначчі
Хоча рівні корекції Фібоначчі можна використовувати для прогнозування потенційних областей підтримки чи опору, де торговці можуть вийти на ринок з надією досягти відновлення початкового тренду, розширення Фібоначчі можуть доповнити цю стратегію, давши трейдерам цілі прибутку на основі Фібоначчі. Розширення Фібоначчі складаються з рівнів, що виходять за рамки стандартного 100% рівня і можуть бути використані трейдерами для проектування областей, які роблять хороші потенційні виходи для своїх торгів у напрямку тенденції. Основні рівні розширення Фібоначчі становлять 161, 8%, 261, 8% та 423, 6%.
Давайте розглянемо приклад тут, використовуючи ту саму денну графік EUR / USD:
TradingView
Дивлячись на рівень розширення Фібоначчі, накреслений на діаграмі EUR / USD вище, ми можемо побачити, що потенційна цінова ціна для торговця, який утримує коротку позицію від 38% корекції, описаної раніше, лежить нижче на рівні 161, 8% при 1, 3315.
Суть
Рівні коригування Фібоначчі часто відзначають точки звороту з невимовною точністю. Однак торгувати ними складніше, ніж виглядають в ретроспективі. Рівні найкраще використовувати як інструмент в рамках більш широкої стратегії, яка шукає злиття декількох показників для виявлення потенційних областей розвороту, що пропонують торгові записи з низьким рівнем ризику та високим потенціалом.
