Зміст
- Вступ до фракталів
- Застосування фракталів до торгівлі
- Подальші міркування
- Суть
Хоча ціни можуть здаватися випадковими, вони фактично створюють повторювані зразки та тенденції. Один з найбільш основних повторюваних візерунків - фрактал. Фрактали - це прості шаблони реверсу п’ятьма барами. Ця стаття пояснить фрактали та те, як ви можете застосувати їх до торгової стратегії.
Ключові вивезення
- Гіпотеза фрактальних ринків аналізує щоденну випадковість ринку за допомогою технічного аналізу та графіків підсвічників. Він вивчає горизонти інвесторів, роль ліквідності та вплив інформації через повний бізнес-цикл. Ринок вважається стабільним, коли він складається Інвесторам різних інвестиційних горизонтів надається однакова інформація. Збої та криза трапляються, коли інвестиційні стратегії сходяться до менших часових горизонтів.
Вступ до фракталів
Коли люди чують слово "фрактал", вони часто замислюються про складну математику. Про це ми не говоримо тут. Фрактали також посилаються на повторюваний малюнок, який виникає на тлі більш великих хаотичних рухів цін.
Фрактали складаються з п'яти і більше брусків. Правила ідентифікації фракталів такі:
- Ведмежий поворотний момент виникає, коли є візерунок з найвищим високим посередині і двома нижніми максимумами на кожній стороні. Бичачий поворотний момент виникає, коли є візерунок з найнижчим низьким посередині і двома вищими мінімумами з кожного боку.
Фрактали, показані нижче, - це два приклади ідеальних візерунків. Зауважте, що може зустрічатися багато інших менш досконалих візерунків, але цей базовий зразок повинен залишатися недоторканим, щоб фрактал був дійсним.
Зображення Джулі Банг © Інвестопедія 2020
Очевидним недоліком тут є те, що фрактали - це відстаючі показники. Фрактал неможливо намалювати, поки ми не перекинемось два дні. Однак найзначніші зміни можна буде продовжувати на більше барів, виграючи торговцю. Як тільки ця картина виникає, ціна, як очікується, зросте після бичачого фрактала або впаде за ведмежим фракталом.
Застосування фракталів до торгівлі
Більшість платформ графіків зараз надають фрактали як торговий показник. Це означає, що торговцям не потрібно полювати за викрійкою. Застосуйте індикатор до діаграми, і програмне забезпечення виділить усі шаблони. Роблячи це, торговці помітять негайну проблему: ця закономірність трапляється часто.
Фрактали найкраще використовувати разом з іншими показниками або формами аналізу. Поширений індикатор підтвердження, який використовується з фракталами, - це алігатор. Це інструмент, створений за допомогою декількох ковзних середніх. На графіку нижче представлений довгостроковий ріст, ціна якого залишається переважно вище зубів алігатора (середня ковзна середня). Оскільки тенденція зростає, бичачі сигнали можуть використовуватися для генерації сигналів покупки.
Хоча трохи плутаючи, на графіку зазвичай малюється ведмежий фрактал, стрілка вгору над ним. Бичачі фрактали намальовані стрілкою вниз під ними. Тому, якщо ви використовуєте фрактали в загальному висхідному тренді, шукайте фрактальні стрілки вниз (якщо ви використовуєте фрактальний індикатор, передбачений у більшості платформ графіків). Якщо ви шукаєте ведмежих фракталів, щоб торгувати в більшій низхідній тенденції, шукайте фрактальні стрілки.
Іноді перехід на більш тривалі часові рамки зменшить кількість фрактальних сигналів, що дозволить чіткіше подивитися на графік, полегшивши помітити можливості торгівлі.
Ця система забезпечує записи, але тренд повинен контролювати ризик. У наведеному вище випадку модель не розпізнається, поки ціна не почне підніматися на останній низький рівень. Таким чином, зупинкові збитки можуть бути розміщені нижче останніх мінімумів, коли буде здійснена торгівля. Якщо буде короткий, під час спаду, зупинка втрат може бути поставлена вище останніх максимумів. Це лише один приклад, де можна зупинити втрати.
Іншою стратегією є використання фракталів із рівнями відновлення Фібоначчі. Одне з питань фракталів - те, яке з випадків торгівлі. І однією з проблем із рівнями відновлення Фібоначчі є те, який рівень коригування використовувати. Поєднуючи ці два, це звузить можливості, оскільки рівень Фібоначчі буде торгуватися лише в тому випадку, якщо фрактальне перевернення відбудеться з цього рівня.
Трейдери також схильні зосереджуватися на торгах у певних співвідношеннях Фібоначчі. Це може залежати від торговця, але, скажімо, трейдер вважає за краще тримати торги під час більшого зростання, коли ціна повертається до рівня 61, 8%. Фрактали можуть бути додані до стратегії: трейдер приймає торги лише у тому випадку, коли фрактальний зворот відбудеться поблизу поправки 61, 8% при дотриманні всіх інших умов.
На графіку нижче показано це в дії. Ціна в цілому зростає, а потім тягне назад. Ціна формує бичачий фрактальний зворот поблизу рівня 0, 618 інструменту відновлення Фібоначчі. Після того, як фрактал видно (через два дні після зниження), розпочинається тривала торгівля відповідно до довгострокової тенденції зростання.
Отримання прибутку також може означати використання фракталів. Наприклад, якщо довго йти на бичачий фрактал, торговець може існувати на позиції, коли трапляється ведмежий фрактал. Також можуть бути використані інші методи виходу, такі як цільові прибутки або кінцеві збитки.
Подальші міркування щодо використання фракталів
Ось кілька речей, які слід пам’ятати при використанні фракталів.
- Вони відстають від показників. Фрактали, оскільки фрактали дуже поширені, найкраще поєднуються з іншими показниками чи стратегіями. На них не слід покладатися поодиноко. Чим довший період діаграми, тим надійніше перевертання. Важливо також зазначити, що чим довший період часу, тим менша кількість генерованих сигналів. Найкраще побудувати фрактали в декількох часових межах. Наприклад, торгувати лише короткотерміновими фракталами у напрямку довгострокових. Як обговорювалося, зосередьтеся на тривалих торгових сигналах під час більших тенденцій зростання та зосередьтеся на коротких торгових сигналах під час більших тенденцій спаду. Більшість платформ графіків тепер включають фрактали у список індикаторів.
Суть
Фрактали можуть бути корисними інструментами при використанні разом із іншими показниками та прийомами. Фрактали можна використовувати різними способами, і кожен трейдер може знайти свою власну варіацію. Використання алігаторного індикатора є одним із варіантів, а іншим - використанням рівнів відновлення Фібоначчі. Хоча деяким торговцям можуть подобатися фрактали, іншим - ні. Вони не є вимогою для успішної торгівлі, і на неї не слід покладатися виключно.
