Однією з головних цілей кожного трейдера, що використовує технічний аналіз, є вимірювання сили імпульсу активу та ймовірності його продовження. Імпульс вимірює швидкість, з якою рухається ціна цінних паперів, і для їх вимірювання можна переглянути різні показники.
Більшість показників, які використовуються для вимірювання імпульсу, інтерпретуються за допомогою певних значень, які дозволяють припустити, що актив може бути перекуплений або перепроданий, що є послабленням імпульсу, і буде сигналізувати про зворотній тенденції.
Показники імпульсу пов'язані між двома крайніми рівнями. Це важливо, тому що перетин через центральну лінію індикатора трактується так, що імпульс або збільшується, або зменшується, і він виступає в якості індикатора для купівлі чи продажу.
Деякі основні інструменти для вимірювання імпульсу - це ковзний середній розбіжність конвергенції (MACD), стохастичний осцилятор, швидкість зміни цін (ROC) та індекс відносної сили (RSI).
Середня дивергенція конвергенції (MACD)
MACD зображує залежність між двома ковзаючими середніми цінами цінних паперів. Він обчислюється відніманням 26-місячної експоненціальної ковзної середньої величини від 12-місячної експоненціальної ковзної середньої. Коли це обчислюється, створюється лінія MACD і дев'ятиденна лінія MACD, відома як "сигнальна лінія", переміщується по лінії MACD. Потім функціонує як тригер для купівлі чи продажу залежно від того, де MACD перетинає сигнальну лінію.
Швидкість зміни
Швидкість зміни - це швидкість, з якою змінна змінюється протягом певного періоду часу. Він виражається як відношення між зміною однієї змінної відносно відповідної зміни в іншій. Графічно швидкість зміни представлена нахилом рядка і математично як відсоткове зміна значення за певний проміжок часу і являє собою імпульс змінної.
Щоб обчислити ROC, потрібно взяти поточне значення запасу і ділити його на значення з попереднього періоду, потім відняти один і помножити на 100 на відсотковий показник.
Швидкість зміни = * 100
Гарантія з високим імпульсом має позитивний ROC і перевершує ринок у короткостроковій перспективі, тоді як низький імпульс цінних паперів має негативний ROC і, ймовірно, знизиться у вартості, що може розглядатися як показник продажу.
Стохастичний осцилятор
Стохастичний осцилятор прагне виміряти ціну закриття цінного папера до діапазону його історичних цін протягом визначеного періоду часу. Він використовується для генерації перекуплених та перепроданих торгових сигналів, використовуючи обмежений діапазон значень 0-100. Значення понад 80 вважаються такими, що знаходяться в межах перекупленості, а значення нижче 20 вважаються такими, що перебувають у межах перепродажів. Коли значення досягають цих точок, вони зазвичай вказують на реверсування тенденції.
Індекс відносної міцності (RSI)
RSI вимірює масштаби останніх змін цін. RSI розраховує середні прибутки або збитки за 14 торгових періодів. Так само, як стохастичний генератор, він використовує обмежене значення діапазону 0-100 для позначення перекуплених або перепроданих умов у ціні активу. Значення, що перевищують 70 або більше, вказують на перекуплений захист, де значення 30 і нижче вказують на перепроданий стан.
Детальніше про те, як прочитати, див.: Вступ до імпульсної торгівлі та найкращих MACD-сигналів для торговців імпульсами
