Трейдери покладаються на ковзаючі середні показники, щоб допомогти точно визначити високу ймовірність вхідних точок торгівлі та вигідні виходи протягом багатьох років. Загальновідома проблема з ковзаючими середніми, однак, є серйозним відставанням, яке існує у більшості типів ковзних середніх. Подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина, або DEMA, забезпечує рішення шляхом обчислення методу швидшого усереднення.
Історія подвійної експоненціальної ковзної середньої
У технічному аналізі термін ковзаюча середня означає середню ціну за конкретний торговий інструмент протягом визначеного періоду часу. Наприклад, 10-денна ковзаюча середня кількість обчислює середню ціну конкретного інструменту за останні 10 днів, 200-денна ковзня середня обчислює середню ціну за останні 200 днів тощо. З кожним днем період огляду переходить до базових обчислень за останнє X число днів. Ковзний середній показник виглядає як плавна крива лінія, яка забезпечує візуальне зображення довгострокового тренду інструменту. Швидше ковзаючі середні, із скороченням періоду огляду назад, є холодними; повільніші ковзаючі середні показники, з тривалими періодами огляду, плавніші. Оскільки ковзаюча середня величина є показником, що дивиться назад, вона описується як відставання.
Подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина (DEMA), показана на рисунку 1, була розроблена Патріком Маллой, намагаючись зменшити кількість затримки часу, виявленої в традиційних ковзних середніх значеннях. Вперше він був представлений у лютий 1994 року випуску журналу «Технічний аналіз запасів та товарів» у статті Маллоя «Згладжування даних із швидшими рухомими середніми». (Докладніше дивіться: Посібник з технічного аналізу. )
Розрахунок ДЕМА
Як пояснює Маллой у своїй початковій статті, "DEMA - це не просто подвійна EMA з подвоєним часом затримки однієї EMA, але це складна реалізація одинарних та подвійних EMA, що створюють іншу EMA з меншим затримкою, ніж будь-яка з первинних двох. " Іншими словами, DEMA - це не просто дві об'єднані EMA, або ковзаюча середня середня, а це розрахунок як одиничних, так і подвійних EMA.
Майже всі платформи аналізу торгівлі включають DEMA як індикатор, який можна додавати до діаграм. Тому трейдери можуть використовувати DEMA, не знаючи математики, що стоїть за обчисленнями, і не потребуючи написання або введення коду.
Порівнюючи DEMA з традиційними ковзаючими середніми
Ковзні середні є одним з найпопулярніших методів технічного аналізу. Багато трейдерів використовують їх для точного розвороту тренду, особливо в ковзаючому середньому кросовер, де на графіку розміщуються два ковзних середніх розміру різної довжини. Точки, де хрест ковзаючих середніх знаків може означати можливості купівлі чи продажу.
DEMA може допомогти трейдерам скоріше відмінити скасування, оскільки швидше реагувати на зміни ринкової активності. На малюнку 2 показаний приклад ф'ючерсного контракту e-mini Russell 2000. Цей однохвилинний графік має чотири ковзних середніх значення:
- 21-періодова DEMA (рожева) 55-періодна DEMA (темно-синя) 21-періодна MA (світло-блакитна) 55-періодна MA (світло-зелена)
Перший кросовер DEMA з'являється о 12:29, а наступний бар відкривається за ціною 663, 20 доларів. З іншого боку, кросовер MA, формується в 12:34, а ціна відкриття наступного бару становить $ 660, 50. У наступному наборі кросоверів кросовер DEMA з'являється о 1:33, а наступний бар відкриється на рівні $ 658. MA, навпаки, формується в 1:43, наступне відкриття планки - $ 662, 90. У кожному випадку кросовер DEMA забезпечує перевагу при вступі в тренд раніше, ніж кросовер MA.
Торгівля DEMA
Наведені вище приклади кроссовера, що рухаються середніми, ілюструють ефективність використання більш швидкої DEMA. Крім використання DEMA в якості окремого індикатора або в режимі перехресних схем, DEMA може використовуватися в різних показниках, в яких логіка заснована на ковзаючому середньому. Інструменти технічного аналізу, такі як дивергенція ковзної середньої конвергенції (MACD) та потрійна експоненціальна ковзна середня (TRIX), засновані на типах ковзних середніх і можуть бути модифіковані для включення DEMA замість інших більш традиційних типів ковзних середніх.
Заміна DEMA може допомогти трейдерам помітити різні можливості купівлі та продажу, які випереджають ті, що надаються ОР або ЕМА, традиційно використовувані в цих показниках. Звичайно, швидше, ніж пізніше вступити в тенденцію, як правило, призводить до збільшення прибутку. Малюнок 2 ілюструє цей принцип - якби ми використовували кросовери як сигнали купівлі та продажу, ми би вступали в торги значно раніше при використанні кросовера DEMA на відміну від кросовера MA. (Докладніше дивіться у розділі: Як скористатися рухомим середнім для придбання запасів .)
Нижня лінія
Трейдери та інвестори давно використовують ковзаючі середні показники у своєму аналізі ринку. Ковзні середні показники - це широко використовуваний інструмент технічного аналізу, який забезпечує засіб швидкого перегляду та інтерпретації довгострокової тенденції даного торгового інструменту. Оскільки ковзаючі середні за своєю суттю є відстаючими показниками, корисно налаштувати ковзну середню, щоб обчислити швидший та більш чуйний показник. DEMA надає торговцям та інвесторам уявлення про довгострокову тенденцію, при цьому додатковою перевагою є швидша ковзна середня з меншим часом затримки. (Для додаткового читання перевірте: Переміщення середнього MACD комбінованого та простого у порівнянні з експоненціальними рухомими середніми. )
