Світовий індекс Dow Jones Sustainability, або DJSI World, - це глобальний індекс, що складається з перших 10% найбільших 2 500 акцій в Індексі глобального широкого ринку S&P, виходячи з їх стійкості та екологічних практик. Індекс був започаткований у 1999 році та підтримується S&P Dow Jones Indeks спільно з RobecoSAM, спеціалістом із інвестицій на основі Цюріха, який щороку проводить детальне дослідження стійкості для тисяч світових лідерів на ринку.
Світовий індекс стійкості Dow Jones
Світовий індекс сталого розвитку Dow Jones (W1SGI) є частиною великого сімейства індексів стійкості Dow Jones (DJSI), який був запущений у 1999 році як перший світовий орієнтир стійкості. До складу сімейства індексів входять аналоги DJSI World, характерні для Північної Америки, Європи, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Кореї, Австралії, Чилі та ринків, що розвиваються.
DJSI World охоплює десятки галузевих груп та має членів більш ніж 20 країн. Через підвищений апетит інвесторів до соціально усвідомлених інвестицій та корпоративну екологічну відповідальність багатьма приватними менеджерами з багатства індекс отримав ліцензію на використання в якості еталону, а мільярди активів під управлінням прив'язані до нього.
Станом на лютий 2018 року, деякі з перших 10 складових індексу за вагою включали Microsoft, Nestle, Bank of America, Citigroup та Samsung Electronics, остання була доповненням до списку у вересні 2017 року. Багато компаній, які стали членами індексу, бачать це як можливість підвищити поінформованість акціонерів про екологічні зусилля, і вони випустять прес-релізи, щоб оголосити про своє членство в індексах і заявити про своє лідерство в галузі екологічної стійкості.
Світові характеристики та методика DJSI
DJSI World у березні 2018 року повідомив про 318 виборців та п’ятирічну чисту загальну віддачу в 9, 5%. Близько третини ваги орієнтиру за ринковою капіталізацією було зосереджено в компаніях, що базуються в США, яких було майже 50. Що стосується розкриття інформації про навколишнє середовище, соціальну сферу управління та управління, індекс повідомив про викид вуглецю (вимірюється в метричних тонах СО 2 викиди на 1 мільйон доларів вкладеного капіталу) приблизно на 25% краще, ніж ширший показник S&P Global BMI, індекс, з якого DJSI World отримує складові. Викиди запасів викопного палива в середньому склали майже половину тих, що повідомлялися про Глобальний ІМТ S&P, і DJSI World також виступив кращим з точки зору ефективності викидів вуглецю.
Індекс зважується на основі ринкової капіталізації безперебійного плавання, а зміни вносяться один раз на вересень на основі оновлених показників стійкості. Кожна компанія, представлена в індексі, має свою корпоративну стійкість, оцінену за допомогою складної системи зважування, яка враховує економічні, екологічні та соціальні показники. Фірми-кандидати додатково оцінюються на основі коментарів ЗМІ та зацікавлених сторін та конкретних галузевих критеріїв. Компанії переоцінюються щороку; ті, хто не демонструє послідовного прогресу, можуть бути видалені з індексу.
