Який коефіцієнт очікуваних втрат - метод ELR?
Метод очікуваного збитку (ELR) - це метод, що використовується для визначення прогнозованої суми вимог щодо відносно зароблених внесків. Метод очікуваного збитку (ELR) застосовується тоді, коли страховику не вистачає відповідних даних про виникнення попередніх вимог через зміни в його пропозиціях та коли йому не вистачає достатньо великої вибірки даних для ліній продуктів з довгими хвостами.
Формула методу ELR Is
Сігналы абмеркавання Метод ELR = EP ∗ ELR −Paid втрати: EP = зароблені премії
Як розрахувати очікуваний коефіцієнт втрат - метод ELR
Для обчислення методу очікуваного збитку помножте отримані премії на коефіцієнт очікуваних збитків, а потім віднімайте сплачені збитки.
Що вам говорить метод ELR?
Страховики відклали частину своїх внесків від підписання нових полісів для оплати майбутніх вимог. Очікуваний коефіцієнт втрат використовується для визначення кількості відкладеної ними. Також важливо відзначити, що частота та серйозність претензій, які вони очікують зазнати, також грають роль. Для визначення резервів вимог страховики використовують різні методи прогнозування.
У певних випадках, таких як нові напрямки діяльності, метод ELR може бути єдиним можливим способом визначити необхідний рівень резервів збитків. Метод ELR також може бути використаний для встановлення резерву збитків для конкретних напрямків бізнесу та періодів політики. Очікуваний коефіцієнт збитків, помножений на відповідний показник заробленої премії, призведе до прогнозованих кінцевих втрат (виплачених або понесених). Однак для деяких напрямків діяльності урядові постанови можуть диктувати необхідні мінімальні резерви збитків.
- Використовується для визначення прогнозованої суми вимог відносно зароблених премій. Страхувальники відкладають частину премій від полісів для оплати майбутніх вимог - очікуваний коефіцієнт збитків визначає, скільки вони відкладають.ELR використовується для бізнесу або бізнес-напрямків, у яких бракує минулі дані, тоді як метод ланцюгових сходів використовується для стабільного бізнесу.
Приклад використання методу очікуваних коефіцієнтів втрат (ELR)
Страховики можуть також використовувати коефіцієнт очікуваних збитків для розрахунку понесених, але не повідомлених (IBNR) резервів та загального резерву. Очікуваний коефіцієнт збитків - це відношення кінцевих втрат до зароблених премій. Кінцеві збитки можуть бути обчислені як отримана премія, помножена на коефіцієнт очікуваних збитків. Загальний резерв обчислюється як кінцеві збитки за вирахуванням виплачених збитків. Резерв IBNR розраховується як загальний резерв за вирахуванням резерву грошових коштів.
Наприклад, страховик заробив премії в 10 000 000 доларів США і очікуваний коефіцієнт збитків 0, 60. Протягом року вона виплатила збитки в розмірі 750 000 доларів США та резерви грошових коштів у розмірі 900 000 доларів. Загальний резерв страховика становитиме 5 250 000 доларів (10 000 000 доларів США * 0, 60 - 750 000 доларів), а його резерв IBNR становитиме 4 350 000 доларів (5 250 000 доларів США - 900 000 доларів США).
Різниця між методом ELR та методом ланцюгової драбини (CLM)
І ELR, і метод ланцюгових сходів (CLM) вимірюють резерви вимог, коли CLM використовує минулі дані для прогнозування того, що станеться в майбутньому. Хоча коефіцієнт очікуваних збитків (ELR) використовується тоді, коли мало минулих даних, від яких слід скоротити, CLM використовується для стабільного бізнесу та бізнес-напрямків.
Обмеження використання методу ELR
Сума резервів вимог, яку повинен відкласти страховик, визначається актуарними моделями та методами прогнозування. Страховики часто використовують коефіцієнт очікуваних збитків від кількості та якості даних, які є в наявності. Він часто корисний на ранніх стадіях прогнозування, оскільки не враховує фактично сплачені збитки, але на пізніх стадіях ця відсутність чутливості до змін звітних та сплачених збитків робить його менш точним і, отже, менш корисним.
Дізнайтеся більше про метод очікуваних коефіцієнтів втрат (ELR)
Детальніше про розрахунок прибутковості страхових компаній зі збитком та комбінованими коефіцієнтами див.
