Обчисліть коефіцієнт кореляції, щоб знайти кореляцію між будь-якими двома змінними, будь то показники ринку, акції чи щось інше, що можна відстежити чисельно. У статистиці кореляція - це масштабована версія коваріації, яка вимірює, чи є змінні позитивно чи зворотно пов'язані. Кореляція є дуже важливою концепцією в технічному аналізі фондового ринку, оскільки дає можливість здогадатися про механіку цінових моделей.
Розуміння кореляції
Припустимо, ринковий показник, такий як загальні споживчі витрати, має тенденцію до зростання в той же час, коли конкретна акція зростає в ціні. Оскільки обидві змінні мають тенденцію рухатися в одному напрямку в часі, вони, як кажуть, позитивно співвідносяться. Якщо ціна акцій, як правило, знижувалася, коли сукупні споживчі витрати зростали, дві змінні були би зворотно співвідносні. Однак кореляція ніколи не є синонімом причинного зв'язку.
Кореляція вимірюється через коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт кореляції завжди повертає значення між +1, 0 (ідеально позитивно корелює) та -1, 0 (ідеально негативно корелює); нульовий коефіцієнт кореляції не має прогнозованої сили і мало корисний технічному аналітику.
Розрахунок коефіцієнта кореляції
Існує кілька різних методів пошуку коефіцієнта кореляції. Кожна формула коефіцієнта кореляції вимагає даних часових рядів для змінних, що розглядаються. Отримати правильні дані щодо показника ринку та конкретних цін на акції.
Найпростіший спосіб обчислити кореляцію - це використовувати якесь програмне забезпечення, наприклад функцію = CORREL () в Excel. Однак ви можете виконати розрахунок без цих інструментів. Найбільш математично обгрунтований метод - це знайти коваріацію двох змінних та стандартні відхилення кожної змінної, а потім використовувати наступну формулу:
Сігналы абмеркавання Коефіцієнт кореляції = SDMI × SDSPCOV, де: COV = ринковий показник, ціна акцій SDI = стандартне відхилення для показника ринку
Пошук коваріації та стандартне відхилення для кожної змінної може бути тривалим, залученим процесом. Однак більшість калькуляторів і деяке програмне забезпечення також можуть виконувати ці функції.
