Як торговці використовують ІСН (індекс товарних каналів) для торгівлі акціями?
CCI, або Commodity Channel Index, був розроблений Дональдом Ламбертом, технічним аналітиком, який спочатку опублікував показник у журналі Commodities (тепер Futures ) у 1980 році. Незважаючи на свою назву, ІСН можна використовувати на будь-якому ринку, а не тільки для товарів..
ІСН обчислюється за такою формулою:
(Типова ціна - просте середнє зміщення) / (0, 015 х середнє відхилення)
ІСН спочатку був розроблений з метою помітити довгострокові зміни тенденцій, але був адаптований трейдерами для використання на всіх ринках або часових рамках. Торгівля з кількома часовими рамками забезпечує більше сигналів купівлі чи продажу для активних трейдерів. Трейдери часто використовують ІСН на довгостроковій діаграмі для встановлення домінуючої тенденції та на короткостроковій діаграмі для виділення відкатів та генерування торгових сигналів.
Ключові вивезення
- ІСЦ - це ринковий показник, який використовується для відстеження ринкових змін, які можуть вказувати на купівлю чи продаж. ІСН порівнює поточну ціну з середньою ціною за певний часовий період. Різні стратегії можуть використовувати ІСН різними способами, включаючи використання її в декількох часових межах. домінуючі тенденції, відхилення або точки входу в цю тенденцію. Деякі торгові стратегії, засновані на CCI, можуть видавати кілька помилкових сигналів або втрачати торги, коли умови стають невмілими.
Стратегії та показники не позбавлені підводних каменів, а коригування критеріїв стратегії та періоду показників може забезпечити кращі показники. Хоча всі системи сприйнятливі до втрат торгів, реалізація стратегії зупинки збитків може допомогти обмежити ризик, а тестування стратегії ІСН на прибутковість на вашому ринку та часові рамки є гідним першим кроком до ініціювання торгів.
Розуміння того, як торговці використовують ІСН (індекс товарних каналів) для торгівлі акціями
Індикатор ІСН
ІСН порівнює поточну ціну із середньою ціною за певний проміжок часу. Індикатор коливається вище або нижче нуля, переходячи на позитивну чи негативну територію. Хоча більшість значень, приблизно 75%, падають між -100 і +100, приблизно 25% значень випадають за межі цього діапазону, що свідчить про велику слабкість або силу в русі цін.
Рисунок 1. Діаграма з індикатором ІСН
На наведеній діаграмі в розрахунку ІСН використовується 30 періодів; оскільки графік є щомісячним графіком, кожен новий розрахунок базується на останніх 30 місяцях. ІСН 20 та 40 періодів також поширені.
Період відноситься до кількості цінових барів, які індикатор буде включати у свій розрахунок. Бари цін можуть бути однохвилинними, п’ятихвилинними, щоденними, щотижневими, щомісячними або будь-якими часовими рамками, доступними у ваших графіках.
Чим довше обраний період (чим більше барів у розрахунку), тим рідше показник буде рухатися за межами -100 або +100. Короткострокові трейдери віддають перевагу більш короткому періоду (менша кількість цінових барів у розрахунку), оскільки він подає більше сигналів, тоді як довгострокові трейдери та інвестори віддають перевагу більш тривалому періоду, наприклад, 30 або 40. Використання графіку щоденного або тижневого дня рекомендується для довгострокових, термінові трейдери, тоді як короткотермінові трейдери можуть застосовувати показник до годинної діаграми або навіть до однієї хвилини.
Розрахунки показників виконуються автоматично за допомогою графічного програмного забезпечення або торгової платформи; від вас вимагається лише ввести кількість періодів, які ви хочете використовувати, і вибрати часовий проміжок для своєї діаграми (тобто 4-годинний, щоденний, тижневий). Stockcharts.com, Freestockcharts.com та торгові платформи, такі як Thinkorswim та MetaTrader, - це показник ІСН.
Коли ІСН вище +100, це означає, що ціна значно перевищує середню ціну, виміряну показником. Коли показник нижче -100, ціна значно нижче середньої ціни.
Основна стратегія ТПП
Базова стратегія ІСН використовується для відстеження ІСН за рухом вище +100, який генерує сигнали покупки, і рухом нижче -100, що генерує сигнали продажу або короткої торгівлі. Інвестори, можливо, захочуть приймати сигнали про покупку, виходити, коли трапляються сигнали продажу, а потім реінвестувати, коли сигнал про покупку виникає знову.
Малюнок 2. Діаграма ETF з основними торговельними сигналами CCI
Вищенаведений тижневий графік генерував сигнал продажу в 2011 році, коли ІСН знизився нижче -100. Це могло б сказати довгостроковим трейдерам про те, що зараз триває потенційний спад. Більш активні торговці могли також використовувати це як сигнал про короткий продаж. Ця діаграма демонструє, як на початку 2012 року спрацьовував сигнал покупки, і довге положення залишається відкритим, поки ІСН не зміститься нижче -100.
Багаторазова стратегія ІСН
ІСН також можна використовувати в декількох часових рамках. Для встановлення домінуючої тенденції застосовується довгострокова діаграма, тоді як короткострокова діаграма, що встановлює відхилення та точки входу до цієї тенденції. Більш активні торговці зазвичай використовують стратегію з декількома часовими рамками, і навіть їх можна використовувати для денних торгів, оскільки "довгостроковий" та "короткостроковий" відносяться до того, як довго продавець хоче, щоб їх позиції тривали.
Коли ІСН рухається вище +100 на вашій довгостроковій діаграмі, це вказує на тенденцію до зростання, і ви лише спостерігаєте за сигналами покупки на короткостроковій діаграмі. Ця тенденція розглядається до тих пір, поки довгостроковий ІСН не знизиться нижче -100.
На малюнку 2 показано щотижневе зростання з початку 2012 року. Якщо це ваша довгострокова діаграма, ви будете приймати сигнали про покупку лише на короткостроковій діаграмі.
Використовуючи щоденний графік як коротший термін, торговці часто купують, коли ІСН знижується нижче -100, а потім з'їжджається вище -100. Тоді було б доцільно вийти з торгівлі, як тільки ІСН перейде вище +100, а потім опуститься нижче +100. Крім того, якщо тенденція щодо довгострокової ІСН знижується, це вказує на сигнал продажу для виходу з усіх довгих позицій.
Малюнок 3. Купуйте сигнали та виходи в довгостроковому періоді
На малюнку 3 показано три сигнали купівлі на денному графіку та два сигнали продажу. Короткі торги не ініціюються, оскільки ІСН на довгостроковій діаграмі показує зростання.
Коли ІСН нижче -100 на довгостроковій діаграмі, приймайте лише сигнали короткого продажу на короткостроковій діаграмі. Тенденція спаду діє до тих пір, поки довгострокові ІСН не пройдуть вище +100. Діаграма вказує на те, що вам слід скористатись короткою торгівлею, коли ІСН зібрався вище +100, а потім опуститься нижче +100 на короткостроковій діаграмі. Потім торговці вийдуть з короткої торгівлі, коли ІСН рухатиметься нижче -100, а потім з'їжджається вище -100. Крім того, якщо тенденція щодо довгострокової ІСН виявиться, вийдіть з усіх коротких позицій.
Зміни та підводні камені стратегій ТПП
Ви можете використовувати CCI для коригування правил стратегії, щоб зробити стратегію більш жорсткою або м'якою. Наприклад, використовуючи кілька часових кадрів, зробіть стратегію більш жорсткою, лише займаючи довгі позиції на коротших часових межах, коли довгостроковий ІСН вище +100. Це зменшує кількість сигналів, але забезпечує загальну тенденцію сильною.
Правила в'їзду та виїзду на коротші часові рамки також можуть бути відрегульовані. Наприклад, якщо довгострокова тенденція зростає, ви можете дозволити ІСН на короткостроковій діаграмі опуститися нижче -100, а потім з'їхати назад вище нуля (замість -100) перед покупкою. Це, ймовірно, призведе до сплати більш високої ціни, але надає більше впевненості, що короткостроковий відкат закінчився і довгострокова тенденція відновиться.
З виходом ви можете дозволити ціні знизитися вище +100, а потім опуститися нижче нуля (замість +100), перш ніж закривати довгу позицію. Хоча це може означати проведення невеликих відкатів, це може збільшити прибуток під час дуже сильної тенденції.
На наведених вище малюнках використовується тижнева довгострокова та денна короткострокова діаграма. Інші комбінації можуть бути використані відповідно до ваших потреб, наприклад, щоденний та погодинний графік або 15-хвилинний та однохвилинний графік. Якщо ви отримуєте занадто багато або занадто мало торгових сигналів, відрегулюйте період ІСН, щоб побачити, чи це виправляє проблему.
На жаль, стратегія, ймовірно, видає кілька помилкових сигналів або втрачає торги, коли умови стають невмілими. Цілком можливо, що ІСН може коливатися на рівні сигналу, що призводить до втрат або неясного короткострокового напрямку. У таких випадках довіряйте першому сигналу до тих пір, поки довгострокова діаграма підтвердить ваш напрямок входу.
Стратегія не включає стоп-втрати, хоча рекомендується мати вбудований ліміт ризику певною мірою. При покупці стоп-лосс можна розмістити нижче, ніж нещодавнє низьке зниження при короткому замиканні стоп-програш може бути розміщений вище недавнього маятника.
