Що таке інтерполяція
Інтерполяція - це статистичний метод, за допомогою якого пов'язані відомі значення використовуються для оцінки невідомої ціни або потенційного виходу цінного папера. Інтерполяція - це метод оцінки невідомої ціни або дохідності цінного папера. Це досягається за допомогою інших відомих значень, які знаходяться в послідовності з невідомим значенням.
Інтерполяція є основою простого математичного поняття. Якщо в наборі точок даних існує загальнозмінна тенденція, можна обґрунтовано оцінити значення набору в точках, які не були обчислені. Однак це в кращому випадку оцінка; інтерполятори ніколи не можуть забезпечити повну впевненість у своїх прогнозах.
Різні види інтерполяції
Існує кілька формальних видів інтерполяції, включаючи лінійну інтерполяцію, поліноміальну інтерполяцію та кусково-постійну інтерполяцію.
Найпростіший і найпоширеніший вид - це лінійна інтерполяція, яка корисна, якщо намагається оцінити значення цінного папера або процентної ставки для точки, за якою немає даних. Припустимо, що для відстеження ціни цінних паперів протягом певного періоду часу ми називаємо рядок, на якому відстежується значення цінного паперу, функцією f (x). Поточна ціна акції побудована на серії очок, що представляють моменти часу. Отже, якщо f (x) записується на серпень, жовтень та грудень, ці точки математично відображатимуться як x серп, x жовтень та x dec, або x 1, x 3 та x 5.
З ряду причин, можливо, хочеться дізнатися про цінність безпеки протягом вересня. Ви можете використовувати алгоритм лінійної інтерполяції для визначення значення f (x) в точці сюжету x вересня, або x 2, що з’являється в межах наявного діапазону даних.
Інтерполяцію не слід плутати з екстраполяцією, за допомогою якої можна було б оцінити точку даних поза відомим діапазоном даних. Більшість діаграм, що представляють історію акцій, насправді широко взаємопов'язані. Лінійна регресія використовується для створення кривих, які приблизно відображають цінові коливання цінного папера. Навіть якщо діаграма, що вимірює запас протягом року, включала дані даних за кожен день року, ніколи не можна з повною впевненістю сказати, де запас буде оцінений у певний момент часу.
Інтерполяція досить проста, але їй не вистачає точності. Інтерполяція використовувалася людськими цивілізаціями ще з античності, особливо ранніми астрономами Месопотамії та Малої Азії, які намагалися заповнити прогалини (можливості спостереження за астрономами суттєво обмежені). Хоча рух планетарних тіл підпорядковується багатьом факторам, вони все ще краще підходять до неточності інтерполяції, ніж дикий варіант, непередбачувані коливання акцій, що торгуються публічно. Тим не менш, завдяки переважній масі даних, що беруть участь в аналізі цінних паперів, великі інтерполяції руху цін є досить неминучими.
