Що таке лінійно зважене ковзаюче середнє?
Лінійно зважена ковзна середня величина (LWMA) - це ковзний середній розрахунок, який більше важить останні дані про ціни. Найновіша ціна має найбільшу вагомість, і кожна попередня ціна має прогресивно меншу вагу. Ваги падають лінійно. LWMA швидше реагують на зміну цін, ніж прості ковзні середні (SMA) та експоненціальні ковзні середні значення (EMA).
Ключові вивезення
- Використовуйте лінійно зважену ковзну середню так само, як SMA або EMA. Використовуйте LWMA для більш чіткого визначення цінової тенденції та розвороту, надання торговельних сигналів на основі кросоверів та вказівки областей потенційної підтримки чи опору. в середньому з меншим відставанням, ніж SMA, можливо, захочеться використовувати LWMA.
Формула для лінійно зваженого ковзного середнього (LWMA) становить:
Сігналы абмеркавання LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… де: P = ціна за періодn = останній період, n-1 - це попередній період, а n-2 - два періоди, попередніW = Присвоєна вага кожному періоду, при цьому найвища вага йде спочатку, а потім лінійно спадає на кількість періодів, що використовуються
Як обчислити лінійно зважене ковзаюче середнє значення (LWMA)
- Виберіть період огляду. Це скільки n значень буде обчислено в LWMA. Обчисліть лінійні ваги для кожного періоду. Це можна здійснити двома способами. Найпростіше - призначити n як вагу для першого значення. Наприклад, якщо використовується ретроспективний період у 100 періодів, то перше значення множимо на вагу 100, наступне значення множимо на вагу 99. Складнішим способом є вибір іншої ваги для останнього значення, наприклад 30. Тепер кожну величину потрібно знизити на 30/100, так що коли n-99 (100-й період) буде досягнуто ваги, це одна. Помножте ціни на кожен період на їх відповідну вагу, а потім отримайте загальну суму. Розділіть вищевказане на суму всіх ваг.
Скажімо, ми зацікавлені в обчисленні лінійно зваженої середньої рухомої середньої ціни закриття акції за останні п’ять днів.
Почніть з множення сьогоднішньої ціни на 5, вчорашньої на 4, а ціни напередодні на 3. Продовжуйте помножувати ціну кожного дня на її позицію в ряді даних, поки не досягнете першої ціни в ряді даних, яка множиться на 1. Додайте ці результати разом, розділіть на суму ваг, і ви отримаєте лінійно зважене середнє за цей період.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Скажімо, ціна цієї акції коливається так:
5 день: 90, 90 дол
4 день: 90, 36 дол
3 день: 90, 28 дол
2 день: 90, 83 дол
1 день: 90, 91 дол
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA цієї акції за цей час становить 90, 62 долара.
Що вам говорить лінійно зважена ковзаюча середня величина (LWMA)?
Лінійно зважена середня середня вага - це метод обчислення середньої ціни активу за певний проміжок часу. Цей метод важить останні дані набагато сильніше, ніж старі дані, і використовується для аналізу тенденцій на ринку.
Як правило, коли ціна вище LWMA, а LWMA зростає, ціна вище середньозваженого, що допомагає підтвердити зростання. Якщо ціна нижче LWMA, а LWMA вказується вниз, це допомагає підтвердити спад в ціні.
Коли ціна перетне LWMA, це може сигналізувати про зміну тенденції. Наприклад, якщо ціна вище LWMA, а потім опускається нижче, це може означати перехід від висхідного тренду до спаду.
Оцінюючи тенденції, торговці повинні бути обізнані про період огляду. Період огляду прогнозу - це скільки періодів обчислюється в LWMA. П’ятирічний LWMA дуже уважно відстежує ціну і корисний для відстеження невеликих тенденцій, оскільки лінія буде легко порушена навіть незначними коливаннями цін. 100-періодовий ЗРМ не буде відслідковувати ціну так уважно, тобто часто між LWMA та ціною часто буде місце. Це дозволяє визначити довгострокові тенденції та зміни.
Як і інші типи ковзаючих середніх, LWMA може колись використовуватись для позначення областей опори та опору. Наприклад, у минулому ціна кілька разів відскакувала від LWMA, а потім підвищувалася. Це вказує, що лінія виступає в якості підтримки. Лінія може надалі виступати в якості підтримки. Якщо цього не зробити, це може вказувати на зміну тенденції цін. Це може бути зворотним боком до зворотного боку або може почати період, коли він рухається більше вбік.
Яка різниця між лінійно зваженим ковзним середнім (LWMA) та подвійним експоненціальним ковзним середнім (DEMA)?
Обидва ці ковзаючі середні покликані зменшити відставання, властиве SMA. LWMA робить це, застосовуючи більшу вагу до останніх цін. Подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина (DEMA) робить це шляхом множення EMA протягом певного періоду на два, а потім віднімання згладженої EMA. Оскільки ОУ розраховуються по-різному, вони надаватимуть різні значення на графіку цін.
Обмеження використання лінійно зваженого ковзного середнього (LWMA)
Усі ковзні середні показники допомагають визначити тенденції, коли вони є, але надають мало інформації, коли цінова акція хитка або рухається переважно вбік. У такі часи ціна коливатиметься навколо МА. MA не надаватиме хороший перехресний сигнал або підтримку / опір сигналів у такі часи.
LWMA може не надати підтримки чи опору. Це особливо ймовірно, якщо раніше цього не робили.
Кілька помилкових сигналів також можуть виникати до розвитку значної тенденції. Неправдивим сигналом є коли ціна перетинає LWMA, але потім не вдається рухатись у очікуваному напрямку, що призводить до поганої торгівлі.
