Що таке аналіз Маркова?
Аналіз Маркова - це метод, який використовується для прогнозування значення змінної, на прогнозоване значення якої впливає лише її поточний стан, а не будь-яка попередня активність. По суті, він прогнозує випадкову змінну, що базується виключно на поточних обставинах, що оточують змінну.
Методика названа на честь російського математика Андрія Андрійовича Маркова, який став першопрохідцем у вивченні стохастичних процесів - процесів, що передбачають операцію випадковості. Він вперше застосував цей метод для прогнозування руху газових частинок, захоплених у контейнері. Аналіз Маркова часто використовується для прогнозування поведінки та рішень у великих групах людей.
КЛЮЧОВІ ТАКЕЙСИ
- Аналіз Маркова - це метод, який використовується для прогнозування значення змінної, на прогнозоване значення якої впливає лише її поточний стан, а не будь-яка попередня активність. Основними перевагами аналізу Маркова є простота та позамобільна точність прогнозування. Аналіз Маркова не дуже корисний для пояснення подій, і він не може бути справжньою моделлю базової ситуації у більшості випадків. Аналіз Маркова корисний для фінансових спекулянтів, особливо імпульси інвесторів.
Розуміння аналізу Маркова
Процес аналізу Маркова включає визначення ймовірності подальшої дії з урахуванням поточного стану змінної. Після того, як визначено ймовірність майбутніх дій у кожному штаті, можна скласти дерево рішень. Тоді ймовірність результату можна обчислити, враховуючи поточний стан змінної. Аналіз Маркова має кілька застосувань у світі бізнесу. Його часто використовують для прогнозування кількості несправних деталей, які зійдуть з конвеєра, враховуючи робочий стан машин на лінії.
Він також може бути використаний для прогнозування частки дебіторської заборгованості компанії, яка стане поганою заборгованістю. Деякі методи прогнозування цін на акції та ціни на опціони також включають аналіз Маркова. Нарешті, компанії часто використовують його для прогнозування майбутньої лояльності до поточних клієнтів та результатів цих споживчих рішень щодо частки ринку компанії.
Переваги аналізу Маркова
Основними перевагами аналізу Маркова є простота та точність прогнозування поза вибіркою. Прості моделі, такі, які використовуються для аналізу Маркова, часто краще робити прогнози, ніж більш складні моделі. Цей результат добре відомий в економетриці.
Недоліки аналізу Маркова
Аналіз Маркова не дуже корисний для пояснення подій, і він не може бути справжньою моделлю основної ситуації в більшості випадків. Так, оцінити умовні ймовірності порівняно легко на основі поточного стану. Однак це часто говорить про те, чому щось сталося.
В техніці цілком зрозуміло, що знання ймовірності того, що машина зламається, не пояснює, чому вона вийшла з ладу. Що ще важливіше, машина насправді не виходить з ладу, грунтуючись на ймовірності, яка є функцією того, вийшла з ладу сьогодні чи ні. Насправді машина може вийти з ладу, оскільки її шестірні потрібно частіше змащувати.
У галузі фінансів аналіз Маркова стикається з тими ж обмеженнями, які він має в машинобудуванні, але виправлення проблем ускладнюється нашою відносною недостатністю знань про фінансові ринки. Аналіз Маркова набагато корисніше для оцінки частки боргів, яка буде невиконана, ніж для відстеження поганих кредитних ризиків, в першу чергу.
Аналіз Маркова є цінним інструментом для прогнозування, але він не дає пояснень.
Приклад аналізу Маркова
Аналіз Маркова може бути використаний біржовими спекулянтами. Припустимо, що імпульс інвестора оцінює, що улюблена акція має 60% шансів обійти ринок завтра, якщо це зробить сьогодні. Ця оцінка передбачає лише поточний стан, тому відповідає ключовій межі аналізу Маркова. Аналіз Маркова також дозволяє спекулянту підрахувати, що ймовірність того, що акції перевершать ринок за обидва наступні два дні, становить 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 або 36%, враховуючи, що акції обіграли ринок сьогодні. Використовуючи важелі та піраміди, спекулянти намагаються збільшити потенційний прибуток від цього типу аналізу Маркова.
