Що таке коефіцієнт прибутку / збитку?
Коефіцієнт прибутку / збитків діє як таблиця показників для активного трейдера, основним мотивом якого є максимізація прибутку від торгівлі. Коефіцієнт прибутку / збитку - це середній прибуток від виграшних торгів, поділений на середній збиток від втрачених торгів протягом визначеного періоду часу.
Сігналы абмеркавання Коефіцієнт прибутку та втрат = NWTТотальний прибуток ÷ NLTТотальний збиток, де: NWT = кількість виграшних торгів
Пояснено коефіцієнт прибутку / втрат
Коефіцієнт прибутку / збитку вимірює ефективність торгової стратегії або системи. Очевидно, що чим вище співвідношення, тим краще. Багато торгових книг вимагають принаймні співвідношення 2: 1. Наприклад, якщо система мала середній показник виграшу в $ 750 за торгівлю і середній збиток за той же час 250 доларів за торгівлю, то співвідношення прибутку / збитку було б 3: 1. Постійно тверде співвідношення прибутку / збитку може спонукати трейдера використовувати ставки на ту саму стратегію, намагаючись отримати більший абсолютний прибуток. І навпаки, неприйнятний коефіцієнт прибутку / збитків призведе до вивчення стратегії чи системи, яка використовується для пошуку слабких зв'язків. Можливо, трейдер вирішить взагалі відмовитися від стратегії чи системи, якщо коефіцієнт не приносить достатнього прибутку або навіть спричинює втрати капіталу.
Мислення поза співвідношенням
Коефіцієнт прибутку / збитку може бути надмірно спрощеним способом погляду на результативність, оскільки він не враховує ймовірності прибутку чи збитку від торгів. Концепція під назвою середня прибутковість на торгівлю (APPT) може бути більш проникливою. APPT - це середня сума, яку торговець може розраховувати на виграш або програш за торг. APPT - різниця між а) добутком ймовірності виграшу та середнього виграшу; і b) добуток ймовірності втрат і середніх втрат. Як приклад, візьміть 10 торгів, три з яких були вигідними, а сім програли. Тому ймовірність виграшу становить 30%, а ймовірність втрат - 70%. Крім того, припустимо, що середня торгівля, що виграла, становила 600 доларів, а середня втрата - 300 доларів. APPT на (30% х 600 доларів) менше (70% х 300), або - 30 доларів. Таким чином, незважаючи на те, що співвідношення прибутку / збитку становило 2: 1 ($ 600: $ 300), торгова стратегія фактично є програшною з точки зору ймовірності.
