Що таке індекс випадкової прогулянки?
Індекс випадкової ходи (RWI) - це технічний показник, який порівнює ціновий рух цінних паперів із випадковими рухами, намагаючись визначити, чи є він у статистично значущій тенденції. Він може бути використаний для генерації торгових сигналів на основі сили основної цінової тенденції.
Ключові вивезення
- Індекс випадкової ходьби має дві лінії: високий RWI та низький RWI, які вимірюють силу росту і низхідного тренда. Коли високий RWI вище, ніж низький рівень RWI, це означає, що більше сили вгору, ніж сила вниз, і навпаки. RWI High або RWI Low вище одного, це вказує на сильну, невипадкову тенденцію. Показання нижче одного середнього руху можуть бути випадковими, оскільки не вистачає сили, щоб вказати інше.
Розуміння індексу випадкової прогулянки
Індекс випадкової прогулянки був створений Майклом Полосом для того, щоб визначити, чи є поточна цінова дія цінних паперів «випадковою прогулянкою» або є результатом статистично значущої тенденції, вищої чи нижчої.
Випадкова прогулянка посилається на ринкові або безпекові рухи, які знаходяться в межах статистичного рівня "шуму" і не відповідають підтвердженій чи визначеній тенденції. Технічний показник спочатку був опублікований у журналі « Технічний аналіз запасів і товарів » у статті 1990 року під назвою «Тенденції та випадкові прогулянки».
Тенденція ринку та дослідження випадкових прогулянок повертаються десятиліттями, підкреслюється публікацією Р. Стівенсона "Товарні майбутнє: тенденції чи випадкові прогулянки?" у березні 1970 року випуску журналу Фінанси.
Обчислення індексу випадкової прогулянки
Вільям Феллер, математик, який спеціалізувався на теорії ймовірностей, довів, що межі випадковості, також відомі як відстані переміщення, можна обчислити, взявши квадратну футну кількість бінарних подій, які з однаковою ймовірністю посилаються на двосторонні результати (мов кидок монети). Логічно кажучи, будь-який рух за межами цих меж дозволяє припустити, що рух за своєю суттю не є випадковим. RWI застосовує ці математичні принципи при вимірюванні висхідного і низхідного тренда, щоб визначити, чи є це випадковим або статистично значимим.
Оскільки індикатор вимірює як силу зростання, так і силу спадання, індикатор має два рядки і вимагає окремих розрахунків для обох.
Розрахунок для високих періодів або RWI High становить:
Сігналы абмеркавання RWI High = ATR × n High-Lown де: n = кількість днів у періодіATR = середній істинний діапазон
Іншими словами, якщо ви розраховуєте максимум RWI за останні п’ять днів, візьміть максимум від сьогодні мінус мінімум за попередній період та обчисліть високий RWI. Тоді порахуйте, використовуючи сьогоднішній максимум мінус мінімум два дні тому. Робіть це за кожен день, повертаючись п’ять торгових сесій.
Ваше високе значення RWI - це найвище значення за останні п’ять днів або за те, що було обрано багато періодів (n).
RWI Low обчислюється так:
Сігналы абмеркавання RWI низький = ATR × n Highn - низький
Метод аналогічний вище підходу, за винятком того, що зараз ми будемо використовувати сьогодні низький і високий порівняно з попереднім періодом для створення першого розрахунку. Потім використовуйте максимум від двох днів тому. Зробіть це для кожного з n періодів. Низьке значення RWI - це найменша кількість виконаних n обчислень.
Кожного дня (або періоду) розрахунки завершуються заново.
Торгівля індексом випадкової прогулянки
Індекс випадкової ходи зазвичай використовується протягом двох-семи періодів для короткострокової торгівлі та скальпування та вісім-64 періодів для довгострокової торгівлі та інвестицій. Гравці ринку можуть захотіти експериментувати з цими налаштуваннями, щоб визначити, що найкраще підходить для їх загальних стратегій.
Показання вище 1, 0 вказують на те, що цінні папери мають тенденцію до вищого або нижчого, тоді як показання нижче 1, 0 говорять про те, що захист може рухатися випадковим чином. Якщо RWI Low вище одиниці, це вказує на сильний спад; якщо RWI High вище одного, це вказує на сильну тенденцію до зростання.
Часто торговці та таймери на ринку виходять на довгі позиції, коли довгостроковий RWI High перевищує 1, 0, а короткотерміновий низький RWI також перевищує 1, 0. Це означає, що трейдер відслідковує два обчислення RWI, довгостроковий, скажімо, 64 періоди та короткотерміновий, скажімо, семи періоди.
Трейдер купує, коли довгостроковий високий RWI вище 1, 0, що вказує на довгостроковий сильний ріст, але короткотерміновий низький рівень RWI також вище 1, 0, показуючи, що в короткостроковій перспективі ціна знизилася, що забезпечує сприятливий вхід в довгостроковий тренд.
Короткі позиції можуть бути введені, коли довгостроковий низький рівень RWI перевищує 1, 0, а короткочасний високий RWI High також перевищує один.
Деякі трейдери можуть використовувати кросовери двох рядків для позначення потенційних торгів. Це буде добре працювати, коли розвиватимуться сильні тенденції, але це призведе до великої кількості втрачених торгів, якщо ціна не буде тенденцією, оскільки кросовери можуть відбуватися без сильної тенденції. Зважаючи на це, деякі торговці, можливо, бажають використовувати цей підхід, потенційно спільно з іншими формами технічного аналізу.
Приклад використання індексу випадкових прогулянок
Щоденний графік Apple Inc. (AAPL) має на ньому застосований 30-періодовий показник RWI.
Коли ціна падає, червона лінія, або RWI Low, знаходиться на вершині.
Коли ціна зростає, зелена лінія, або RWI High, знаходиться на вершині.
Коли будь-яка з цих ліній вище однієї, чорної горизонтальної лінії, це вказує на сильну тенденцію.
TradingView
Ліворуч сильний висхідний тренд. RWI High рухається вище 1, 0, а RWI Low - нижче 1, 0.
Потім починається сильний спад. RWI Low рухається вище 1, 0, а High RWI - значно нижче 1, 0.
За цим слідує інша тенденція зростання, що має схожі умови з попередньою тенденцією.
Тоді акції вступають у слабкий тренд-період. Ні RWI Low, ні High довго не підтримують свої позиції вище 1, 0. На короткий період обидві лінії навіть заплутуються навколо нульової позначки, що сигналізує про дуже слабку тенденцію або нестримну торгівлю в обох напрямках.
Різниця між індексом випадкової прогулянки та середнім індексом спрямованості (ADX)
Ці два показники виглядають досить схоже і, власне, досить схожі. Середній індекс спрямованості (ADX) складається з ліній спрямованого руху (DI + і DI-), які рухаються дуже схожими способами на низький і високий RWI. ADX - третій рядок за показником ADX і показує сильну тенденцію. Показання вище 25 свідчать про сильну тенденцію.
Обмеження індексу випадкової прогулянки
RWI - індикатор відставання. Він використовує минулі дані у своєму обчисленні, і в цьому немає нічого суттєво прогнозного. Хоча індикатор може рухатися вище одного, щоб сигналізувати про сильну тенденцію, він може легко скотитися назад під один дуже швидко. Він також може перейти від слабкої тенденції до сильної тенденції з невеликим попередженням від показника.
Очікування того, що показник переміститься вище одного, перш ніж здійснити торгівлю в цьому напрямку, іноді може призвести до поганого вступу. Ціна вже деякий час рухається в цьому напрямку і може бути готова повернути назад або ввести відкат.
Індекс випадкової прогулянки найкраще використовувати в поєднанні з аналізом цінових дій або іншими формами технічного аналізу.
