Обсяг власного капіталу всередині дня може бути важким для читання, оскільки участь на ринку перекоситься до початку та в кінці торгового дня, коли обсяг скорочується протягом обідньої години та збирається в кінці дня. Те, що схоже на подію великого обсягу на початку сесії, може вийти з ладу, захоплюючи короткотермінових трейдерів, які використовують ці технічні дані для запуску сигналів про покупку та продаж.
За оцінками, 70-75% всього обсягу зарезервовано в перші та останні години торгового дня. Перша година демонструє велику участь, оскільки вона фіксує настрої протягом ночі та потік новин, а також вистави, розпочаті людьми та установами, використовуючи попередній аналіз кінця дня. Остання година викликає широкий інтерес, оскільки вона охоплює тематику внутрішньоденного дня, в той час як залучає спекулятивний капітал, прагнучи отримати вигоду від торгового потоку цього дня.
Кілька аналітичних методів дозволяють трейдерам вимірювати рівні участі в день та оцінювати обсяг закриття, часто з дивовижною точністю. Ці методи дають практичні дані вже в кінці першої години, залишаючи достатньо часу для побудови стратегій, які використовують великі емоційні рівні в грі, коли цінні папери друкують два, три-чотири рази середньоденний обсяг.
Коефіцієнт виконання гучності проти середньоденного обсягу
Один з найефективніших методів порівнює обсяг внутрішньоденного обсягу в режимі реального часу з попередньо вибраним ковзним середнім обсягом. Середній щоденний обсяг часто встановлюється в пакети з графіком, налаштовані на 50- або 60-денну просту ковзну середню. Це простий підрахунок, коли потрібне спеціальне введення даних, беручи вибраний період і ділиться на суму обсягу, зарезервованого за цей період.
Наприклад: гучність (1 день + день 2 +… + день 50) / 50 = середній день за 50 днів
Техніки можуть застосувати більш точну експоненціальну ковзну середню замість простого ковзного середнього, але це не потрібно, оскільки вихід використовується для побудови широкої оцінки участі, а не точного числового рівня. Це також більше мистецтво, ніж наука, тому що середній обсяг природно зміщується протягом торгового року, причому в першому та четвертому кварталах вищий рівень участі.
Використовуючи метод листа цитат
Існує два способи порівняння середньоденного обсягу з внутрішньоденним обсягом: один візуальний та інший аналітичний. По-перше, розмістіть середній обсяг поруч із обсягом реального часу на аркуші котирування, використовуючи близькість для порівняння десятків цінних паперів одночасно. По-друге, побудуйте поточну загальну середньоденну кількість і накладіть її на гістограми в нижній частині діаграми. Цей другий метод також може бути використаний для аналізу в кінці дня, а також для вимірювання впливу зростаючої або падаючої середньої величини в часі.
Використовуючи метод аркуша котирувань, зачекайте до кінця першої години, а потім шукайте цінні папери, які вже торгували більше третини середньоденного обсягу. Цей показник обрізання використовує 70-75% перекосу, припускаючи, що приблизно одна третина обсягу сеансу буде зарезервована в першій годині, ще третя - в останню годину і остання третя - в заключний дзвінок.
Перевірте номери наприкінці другої години, щоб перевірити, чи відповідає показник запуску ваших початкових спостережень. Це важливо, оскільки теми, що проводяться протягом доби, можуть бути не знижені повністю, що підвищує високий рівень участі. Особливо це актуально, коли ринки акцій США торгують в режимі замкнутого кроку з європейськими курсами, які закриваються в обідню годину в Нью-Йорку. Коли швидкість запуску продовжує перевищувати середньоденний об'єм до полудня, припустимо, що це буде зроблено до кінця сесії, підтримуючи торгові сигнали на основі обсягу.
Суть
Виміряйте потік внутрішньоденного обсягу, щоб оцінити емоційну інтенсивність натовпу, шукаючи більшу, ніж середню участь, щоб отримати вигідні торгові можливості.
