Наприкінці 1950-х Джордж Лейн розробив стохастику, показник, який вимірює взаємозв'язок між ціною закриття випуску та її ціновим діапазоном протягом заздалегідь визначеного періоду часу. На сьогодні стохастика є вподобаним технічним показником, оскільки його легко зрозуміти і має високу ступінь точності вказувати, чи пора купувати чи продавати цінні папери.
ключові витяги
- Стохастика - це сприятливий технічний показник, тому що це легко зрозуміти і має високу ступінь точності. Стохастика використовується для показу, коли запас перейшов у перекуплену або перепродану позицію. Це може бути дуже вигідно використовувати стохастику і коливання, як відносний показник міцності (RSI) разом.
Цінова акція
Передумовою стохастики є те, що коли тенденції акцій зростають, її ціна закриття, як правило, торгується на найвищому кінці діапазону дня або ціновій дії. Цінова акція стосується діапазону цін, за яким акція торгує протягом щоденної сесії. Наприклад, якщо акція відкрилася на рівні 10 доларів США, торгувалася на рівні від 9, 75 долара до 10, 75 долара США, а потім закривалась на рівні 10, 50 долара за день, цінова акція або діапазон становитиме між 9, 75 долара (найнижчий день) і 10, 75 долара (найвищий дня). І навпаки, якщо ціна має рух вниз, ціна закриття, як правило, торгується в низькому діапазоні торгової сесії або біля неї.
Стохастика використовується для показу, коли запас перейшов у перекуплену або перепродану позицію. Чотирнадцять - це математичне число, яке найчастіше використовується в режимі часу. Залежно від мети фахівця, він може представляти дні, тижні чи місяці. Графіст, можливо, захоче оглянути весь сектор. З точки зору довготривалого огляду сектору, графік почав би з перегляду 14 місяців всього торгового асортименту галузі.
Індекс відносної міцності
Джек Д. Швагер, співзасновник Fund Seeder і автор кількох книг з технічного аналізу, використовує термін «нормалізований» для опису стохастичних осциляторів, які мають заздалегідь задані межі, як на високій, так і на низькій стороні. Прикладом такого осцилятора є показник відносної міцності (RSI) - популярний показник імпульсу, який використовується в технічному аналізі - який має діапазон від 0 до 100. Зазвичай він встановлюється або в діапазоні від 20 до 80, або в діапазоні від 30 до 70.. Незалежно від того, чи дивитесь ви на сектор або на окрему проблему, може бути дуже вигідно використовувати стохастику та RSI спільно один з одним.
Стохастика: точний показник купівлі та продажу
Формула
Стохастика вимірюється лінією K і лінією D. Але ми слідуємо уважно лінії D, оскільки вона вказуватиме будь-які основні сигнали на діаграмі. Математично лінія K виглядає так:
Формула осцилятора стохастичного імпульсу. Інвестопедія
де:
CP = остання ціна закриття
L 14 = найнижча ціна за 14 попередніх торгових сесій
Н 14 = найвища ціна за ті ж 14 попередніх торгових сесій
Формула для більш важливого рядка D виглядає так:
D Формула рядка Інвестопедія
Сігналы абмеркавання D = 100 (H3 ÷ L3), де: H3 = найвища з трьох попередніх торгових сесійL3 = найнижча ціна, торгувана за той же триденний період
Ми показуємо вам ці формули лише заради інтересів. Сьогоднішнє програмне забезпечення для графіків робить усі розрахунки, роблячи весь процес технічного аналізу набагато простішим і, таким чином, більш захоплюючим для пересічного інвестора.
Читання діаграми
Лінія K швидша, ніж лінія D; лінія D - повільніша з двох. Інвестору потрібно спостерігати за тим, як лінія D і ціна випуску починають змінюватися і переходити або в позиції перекуплення (понад 80 рядків), або в перепродані (під 20 рядками) позиції. Інвестору необхідно розглянути можливість продажу акцій, коли показник рухається вище 80 рівнів. І навпаки, інвестору необхідно розглянути питання про купівлю випуску, що знаходиться нижче лінії 20, і починає просуватися зі збільшенням обсягу.
Протягом багатьох років у багатьох статтях було досліджено "налаштування" цього показника. Але новим інвесторам слід зосередитись на основах стохастики.
На графіку eBay вище, ряд чітких можливостей купівлі представився протягом весняних та літніх місяців 2001 року. Також є ряд показників продажу, які привернули б увагу короткотермінових трейдерів. Сильний сигнал про купівлю на початку квітня дав би як інвесторам, так і торговцям чудовий 12-денний пробіг - від середини 30 доларів до середини 50 доларів.
Акціонерні товари Microsoft Corporation (MSFT) також часто використовуються як приклад цих вимірювань.
Суть
Стохастика є улюбленим технічним показником через точність її висновків. Це легко сприймається як досвідченими ветеранами, так і новими техніками, і воно, як правило, допомагає всім інвесторам приймати якісні рішення щодо вступу та виходу у свої фонди.
