Одноденні торговці намагаються отримати прибуток, відкриваючи та закриваючи торгові позиції кілька разів протягом дня. Зазвичай вони закривають усі свої відкриті позиції в кінці дня і не переносять їх на наступний день. Окрім акцій, фондові торгувані фонди (ETF) стали ще одним інструментом вибору для денних торгів. Вони пропонують диверсифікацію пайового фонду, високу ліквідність та торгівлю акціями в режимі реального часу та низькі трансакційні витрати. Кілька ETF також можуть претендувати на податкові пільги, залежно від критеріїв придатності та фінансових норм. (Докладніше дивіться: Переваги інвестування ETF та чи варто купувати акції чи ETF?)
У цій статті розглядаються основні ETF, які підходять для денних торгів.
Критерії відбору
Щоденна торгівля включає швидку купівлю та продаж позицій із спробами отримання невеликих прибутків, торгуючи великим обсягом від безлічі торгів. ETF, придатні для денних торгів, повинні мати високий рівень ліквідності, що дозволяє легко здійснювати торги за справедливими цінами. Трансакційні витрати, пов’язані з торгівлею ETF, повинні бути низькими, оскільки часті торги призводять до високих трансакційних витрат, які враховують наявний потенціал прибутку. Крім того, слід також врахувати спред між пропозиціями та пропозиціями щодо цінових котирувань. Спред ставки-запиту - це різниця між ціною купівлі-продажу, яку вимагають учасники ринку, які торгують певним цінним папером. Більш чіткий спред на ставку-запит свідчить про відкриття справедливої ціни та підвищення ліквідності.
Більшість ETF, які відповідають цим трьом критеріям, базуються на більш широких ринках (як, наприклад, на основі популярних індексів, таких як Standard & Poor's 500 Index або загальних ринків загального користування).
Одноденні торговці також можуть отримати високу ліквідність у спеціалізованих ETF, що базуються на темах, як ETF на золоті чи на нафті. Однак такі ETF можуть бути дорогими щодо трансакційних витрат, що робить їх непридатними для денних торгів. (Докладніше див. ETF- схеми , що торгують золотом на день. Найкращі підказки та топ-нафтові ETFs (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Аналогічно, інші, як ETF, що користуються важелем, можуть запропонувати високу експозицію (у два рази або втричі вище), але вони, як правило, не мають високої ліквідності і можуть мати високі коефіцієнти витрат. Такі ETF можуть не відповідати критеріям денних торгів і не враховуються для включення до переліку денних торгів.
Найкращі ETF для денної торгівлі
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO відстежує популярний індекс S&P 500, який представляє 500 найпопулярніших компаній США з різних секторів. Цей ETF інвестує в акції, що входять до індексу S&P 500, аналогічно пропорції до індексу. Він успішно відображає ефективність індексу з мінімальною помилкою відстеження. З середньодобовим обсягом торгів понад 2, 6 млн акцій, VOO має одне з найнижчих коефіцієнтів витрат лише 0, 05%, що робить його улюбленим для денних трейдерів.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) та SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV та SPY працюють точно так само, як і вищезгаданий VOO ETF. Різниця полягає лише в тому, що IVV та SPY мають дещо вищі коефіцієнти витрат 0, 07% та 0, 09% відповідно. Однак IVV та SPY пропонують набагато вищий рівень ліквідності із середньоденним обсягом торгів, що перевищує 5, 5 млн та 147 млн акцій відповідно.
3. ETF Vanguard Total Stock Market (VTI): VTI відстежує та намагається повторити ефективність загального індексу ринку CRSP в США. Цей індекс включає велику, середню та мінімальну запаси, а також мікро-запаси, які регулярно торгуються на NYSE та NASDAQ. Цей ETF дозволяє трейдеру робити ставки на більший загальний ринок, що охоплює більш широкий спектр акцій у кількох секторах ринкових обмежень. Маючи лише 0, 05% коефіцієнт витрат і середньоденний обсяг торгів, що перевищує 3, 6 млн акцій, VTI робить відмінний вибір для денних трейдерів.
4. Шифровий ринок ETF (Schbb): ще один ринковий ETF на широкому рівні, який відстежує індекс фондового ринку Dow Jones. Індекс включає топ-2500 найбільших публічно торгуваних компаній у США. Цей ETF має середньоденний обсяг торгів близько мільйона акцій і має низький коефіцієнт витрат лише 0, 04%.
5. ETF з плаваючою ставкою платіжної ставки казначейства (TFLO): денні трейдери, зацікавлені в ETF облігацій, знайдуть TFLO хорошим і економічно вигідним варіантом. Цей фонд намагається повторити показник ефективності індексу плаваючої ставки казначейства США Barclays. Цей ETF домігся точного відтворення ефективності базового індексу з дуже низькою помилкою відстеження. Він має коефіцієнт витрат 0, 15%, але пропонує відмову від такої ж суми, яка робить ефективний коефіцієнт витрат як нульовий.
6. iShares 20+ років ETF Treasury Bond ETF (TLT): TLT - це ще один ETF на основі облігацій, який забезпечує вплив довгострокової казначейської безпеки США, відстежуючи ефективність Barclays US 20 Year Plus індекс казначейських облігацій. Він пропонує високу ліквідність, щодня обмінюються понад 8 мільйонів акцій ETF. Він точно відображав ефективність показника еталону. Однак він має порівняно більш високий коефіцієнт витрат 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Стурбуєтесь інфляцією чи бажаєте отримати вигоду від торгівлі цінними паперами, захищеними від інфляції? SCHP пропонують ідеальну форму. Він відстежує ефективність індексу захищених цінними паперами США Barclays Inflation Protected Securities (Series-L), який є ваговим індексом цінних паперів, захищених від інфляції Міністерства фінансів США, що мають принаймні один рік. Маючи близько 80 000 акцій, що торгують щодня і лише 0, 07% коефіцієнта витрат, SCHP пропонує хороший підхід для денних трейдерів.
Суть
Щоденні торги пов'язані з високим ризиком, оскільки більшість денних трейдерів займають позиції на основі маржі на основі маржі. Позики на основі маржі дозволяють отримати більшу експозицію з низьким капіталом для торгівлі. Отже, стає критично важливим для того, щоб пов'язані з цим витрати на транзакцію були низькими, щоб компенсувати випадкові втрати та підтримувати високі реалістичні прибутки. Вибір правильних ETF, перерахованих вище, за вищезазначеними критеріями, може забезпечити торговцю більш високим потенціалом прибутку.
