Зміст
- MACD: Огляд
- Розбіжність у торгівлі
- Використання MACD для входу та виходу
- Суть
Середня дивергенція конвергенції (MACD), винайдена в 1979 році Джеральдом Апелем, є одним з найпопулярніших технічних показників у торгівлі. MACD цінується торговцями у всьому світі за його простоту та гнучкість, оскільки його можна використовувати як індикатор тенденції чи імпульсу.
Розбіжність у торгівлі є популярним способом використання гістограми MACD (який ми пояснюємо нижче), але, на жаль, торгівля дивергенцією не є дуже точною, тому що вона не дає більше, ніж досягає успіху. Щоб дослідити, що може бути більш логічним методом торгівлі розбіжністю MACD, ми розглянемо використання гістограми MACD як для сигналів про вхід у торгівлю, так і для виходу з торгівлі (а не лише для входу), а також про те, як торговці валютою мають унікальне положення, щоб скористатися такою стратегія.
Ключові вивезення
- Коефіцієнт зміщення середньої конвергенції (MACD) - показник імпульсу, що слідує за трендом, який показує взаємозв'язок між двома ковзаючими середніми цінами цінних паперів. Трейдери використовують MACD, щоб визначити, коли бичачий або бичачий імпульс високий, щоб визначити точки входу і виходу для торгів. MACD використовується технічними торговцями на акціях, облігаціях, товарах та валютних ринках. Ось ми надаємо огляд використання показник MACD.
MACD: Огляд
Концепція MACD досить проста. По суті, він обчислює різницю між 26-денним та 12-денним експоненціальними ковзаючими середніми значеннями (EMA). З двох ковзаючих середніх, які складають MACD, 12-денна EMA, очевидно, швидша, а 26-денна - повільніше. При обчисленні їх значень обидва ковзаючі середні використовують ціни закриття будь-якого періоду, який вимірюється. На графіку MACD також зафіксована дев'ятиденна EMA MACD, яка виступає як тригер для рішень щодо купівлі та продажу. MACD генерує бичачий сигнал, коли він рухається вище своєї власної дев'ятиденної EMA, і він посилає знак продажу, коли рухається нижче своєї дев'ятиденної EMA.
Гістограма MACD - це елегантне візуальне зображення різниці між MACD та його дев'ятиденною EMA. Гістограма є позитивною, коли MACD вище дев'ятиденної EMA та негативною, коли MACD нижче дев'ятиденної EMA. Якщо ціни зростають, гістограма зростає, коли швидкість руху цін прискорюється, а контракти, коли рух цін уповільнюється. Цей же принцип працює і в зворотному напрямку, коли ціни падають.
Фіг.1 - хороший приклад дії гістограми MACD:
Гістограма MACD є основною причиною, по якій так багато трейдерів покладаються на цей показник для вимірювання імпульсу, оскільки він відповідає швидкості руху цін. Дійсно, більшість трейдерів використовують індикатор MACD частіше для оцінки сили цінового руху, ніж для визначення напрямку тенденції.
Розбіжність у торгівлі
Як ми вже згадували раніше, розбіжність у торгівлі є класичним способом використання гістограми MACD. Однією з найпоширеніших установок є пошук точок діаграми, за якими ціна робить новий розмах високим або новий низький хит, але гістограма MACD цього не робить, що вказує на розбіжність між ціною та імпульсом.
Фіг.2 ілюструє типову розбіжність торгівлі:
На жаль, розбіжність у торгівлі не дуже точна, тому що вона провалюється більше разів, ніж це вдається. Ціни часто мають кілька кінцевих сплеску вгору або вниз, що спричиняє зупинку і вимушує торговців поза позицією безпосередньо перед тим, як перехід фактично робить стійкий поворот і торгівля стає вигідною.
На рисунку 3 показано типовий фальсифікат розбіжності, який розчарував десятки торговців протягом багатьох років:
Однією з причин, яку торговці часто втрачають при такому налаштуванні, є те, що вони вступають у торг за сигналом від індикатора MACD, але виходять із нього на основі зміни ціни. Оскільки гістограма MACD є похідною ціни і не є ціною сама по собі, такий підхід фактично є торговою версією змішування яблук і апельсинів.
Використання гістограми MACD як для входу, так і для виходу
Щоб усунути невідповідність між входом і виходом, трейдер може використовувати гістограму MACD як для сигналів про в'їзд, так і для виходу з торгівлі. Для цього трейдер, що торгує негативним розбіжністю, займає часткову коротку позицію в початковій точці розбіжності, але замість того, щоб встановити зупинку на найближчому високому рівні, залежно від ціни, він або вона замість цього припиняє торгівлю, лише якщо висока гістограма MACD перевищує попередню максимум, що вказує на те, що імпульс насправді прискорюється, а трейдер справді помиляється в торгівлі. Якщо, з іншого боку, гістограма MACD не генерує новий розмах високих показників, трейдер потім додає до свого початкового положення, постійно досягаючи вищої середньої ціни за короткий.
Валютні торговці мають унікальну позицію, щоб скористатися цією стратегією, оскільки чим більша позиція, тим більший потенціал збільшується, коли ціна обернеться. У форекс (FX) ви можете реалізовувати цю стратегію з будь-яким розміром позиції і не потрібно турбуватися про вплив на ціну. (Трейдери можуть здійснювати транзакції розміром до 100 000 одиниць або всього лише 1000 одиниць за той же типовий розкид у 3-5 балів у основних парах.)
Фактично, ця стратегія вимагає від торговця середнього рівня, оскільки ціни тимчасово рухаються проти нього. Зазвичай це не вважається хорошою стратегією. Багато торгових книг насмішливо називали таку методику, як "додавання вашим програв". Однак у цьому випадку у торговця є логічна причина для цього: гістограма MACD виявила розбіжність, що вказує на те, що імпульс зменшується і ціна може скоро обернутися. Насправді, трейдер намагається назвати блеф між уявною силою негайної цінової дії та показаннями MACD, які натякають на слабкість вперед. Тим не менш, добре підготовлений трейдер, який використовує переваги фіксованих витрат у валютному валюті, шляхом правильного усереднення торгівлі, може витримати тимчасові прорахунки до тих пір, поки ціна не перетвориться на його користь.
Фіг.4 ілюструє цю стратегію в дії:
Суть
Як і життя, торгівля рідко буває чорно-білою. Деякі правила, які торговці дотримуються наосліп, наприклад, ніколи не додаючи програш, можуть бути успішно порушені для отримання надзвичайних прибутків. Однак логічний, методичний підхід до порушення цих важливих правил управління грошима повинен бути встановлений до того, як намагатися отримати прибуток. У випадку з гістограмою MACD торгівля індикатором замість ціни пропонує новий спосіб торгувати старою ідеєю: розбіжність. Застосування цього методу на валютному ринку, що дозволяє легко збільшувати масштаби позицій, робить цю ідею ще більш інтригуючою як для денних торговців, так і для торговців позиціями.
