Що таке справжній індекс міцності (TSI)?
Справжній показник сили - це генератор технічного імпульсу. Індикатор може бути корисним для визначення умов перекупленності та перепродажу, вказуючи на можливі зміни напряму тренда через перехрестя центральної лінії або сигнальної лінії та попередження про слабкість тренда через розбіжність.
Ключові вивезення
- TSI коливається між позитивною та негативною територією. Позитивна територія означає, що бики більше контролюють актив. Негативна територія означає, що ведмеді більше контролюють. Коли показник розходиться з ціною, це може сигналізувати про тенденцію до зниження цін і може змінитися. Сигнальна лінія може бути застосована до індикатора TSI. Коли TSI переходить над сигнальною лінією, він може використовуватися як сигнал покупки, а коли він перетинається нижче, як сигнал продажу. Такі кросовери часто трапляються, тому використовуйте з обережністю. Рівень перекупленості та перепродажів залежить від активів, якими торгують.
Формула для індексу справжньої сили (TSI) є
Формула для розрахунку ТСО включає три етапи.
Сігналы абмеркавання TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-періодова EMA PCPCDS = 13-періодова EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-періодова EMA APCAPCDS = 13-періодова EMA APCS, де: PCDS = PC подвійний згладженийAPCDS = Абсолютний ПК подвійний згладженийPC = Зміна ціниCCP = Поточна ціна закриттяPCP = Попередня ціна закриттяPCS = ПК згладженаEMA = Експоненціальна ковзаюча середняAPC = Абсолютна PCAPCS = Абсолютний ПК згладжений
Як обчислити індекс справжньої міцності (TSI)
Основний навик, необхідний для обчислення TSI, - це можливість обчислити EMA.
- Запишіть зміни цін та абсолютні зміни цін, щоб обчислити EMA для обох цих значень. Обчисліть зміну ціни 25-періодової EMA та абсолютну зміну ціни 25-періодової EMA. з них. Обчисліть значення TSI, включивши тепер подвійне згладжене зміна ціни та подвійне згладжене абсолютне зміна ціни у формулу TSI.
Що вам говорить індекс справжньої сили (TSI)?
Індикатор використовується, насамперед, для виявлення перекуплених та перепроданих умов ціни активу, розбіжності у точці, визначення напрямку тренда та змін через центральну лінію та виділення короткострокового імпульсу ціни за допомогою кроссоверів сигнальної лінії.
Оскільки ТСО базується на зміні цін, рівень перепродажів та перекуплення залежатиме від активу, що торгується. Деякі акції можуть досягати +30 та -30, перш ніж прагнути змінити ціни, тоді як інша акція може змінитись близько +20 та -20.
Позначте екстремальні рівні TSI на активі, яким торгують, щоб побачити, де перекуплена і перепродана. Перепродаж не обов'язково означає, що пора купувати, і коли актив перекуплений, це не обов'язково означає, що настав час продати. Торговці, як правило, спостерігають за іншими сигналами, щоб викликати торгове рішення. Наприклад, вони можуть чекати, коли ціна або TSI почнуть падати перед продажем на перекупленій території. Крім того, вони можуть чекати перехрестя сигнальної лінії. (Докладніше див.: Які найкращі показники для виявлення перекуплених та перепроданих умов?)
Перехрестя сигнальної лінії
Справжній показник сили має сигнальну лінію, яка зазвичай є семи-12-періодовою EMA лінії TSI. Кросовер сигнальної лінії відбувається, коли лінія TSI перетинає лінію сигналу. Коли TSI переходить над сигнальною лінією знизу, це може гарантувати довге положення. Коли TSI перетинає нижче сигнальної лінії зверху, це може бути підставою для продажу або короткого продажу.
Перехрестя сигнальної лінії трапляється часто, тому їх слід використовувати лише в поєднанні з іншими сигналами від TSI. Наприклад, сигнали покупки можуть бути сприятливими, коли TSI знаходиться вище центральної лінії (вище нуля). Або сигнали продажу можуть бути сприятливими, коли ТСО перебуває на перекупленій території.
Кросовери на центральній лінії
Кросовер на центральній лінії - це ще один сигнал, який генерує TSI. Імпульс ціни позитивний, коли показник вище нуля, і негативний, коли він нижче нуля. Деякі торговці використовують центральну лінію для спрямованого зміщення. Наприклад, трейдер може вирішити ввести довгу позицію лише в тому випадку, якщо показник знаходиться вище її центральної лінії. І навпаки, трейдер був би ведмежим і розглядав лише короткі позиції, якщо значення показника нижче нуля.
Прориви та розбіжність
Трейдери можуть використовувати рівні підтримки та опору, створені справжнім індексом сили, для ідентифікації проривів та зміни імпульсу ціни. Наприклад, якщо показник пробивається нижче лінії тренда, ціна може побачити продовження продажу.
Дивергенція - ще один інструмент, який надає ТСОС. Якщо ціна активу зростає, тоді як ТСО падає, це називається ведмежим розбіжністю і може призвести до зниження ціни на актив. Якщо TSI зростає, коли ціна падає, це може сигналізувати про підвищення цін. Це називається бичачий розбіжність.
Дивергенція є поганим сигналом синхронізації, тому його слід використовувати лише в поєднанні з іншими сигналами, що генеруються TSI або іншими технічними показниками.
Різниця між індексом справжньої сили (TSI) та показником ковзної середньої розбіжності (MACD)
TSI згладжує зміни ціни для створення технічного осцилятора. Індикатор ковзної середньої розбіжності конвергенції (MACD) вимірює поділ між двома ковзаючими середніми. Обидва показники використовуються аналогічно для торгових цілей, але вони не обчислюються однаково і подаватимуть різні сигнали в різний час.
Обмеження використання індексу реальної сили (TSI)
Багато сигналів, наданих TSI, будуть помилковими сигналами. Це означає, що цінова дія буде відрізнятися від очікуваної після торгового сигналу. Наприклад, під час висхідного тренду TSI може кілька разів перетнути нижче центральної лінії, але тоді ціна зростає вище, навіть якщо TSI вказує, що імпульс змістився вниз.
Кросовери на сигнальних лініях також трапляються настільки часто, що можуть не забезпечити велику користь від торгівлі. Такі сигнали потрібно сильно фільтрувати на основі інших елементів індикатора або за допомогою інших форм аналізу. TSI також іноді буде змінювати напрямок без зміни напрямку, що призводить до торгівельних сигналів, які добре виглядають на TSI, але продовжують втрачати гроші залежно від ціни.
Дивергенція також має тенденцію до ненадійності за показником. Розбіжність може тривати настільки довго, що вона дає мало уявлення про те, коли насправді відбудеться переворот. Крім того, розбіжність не завжди є, коли насправді відбувається зміна цін.
ТСО слід застосовувати лише разом з іншими формами аналізу, такими як аналіз дії цін та інші технічні показники.
