Незвичні торгові сигнали в окремих акціях історично змогли передбачити ринок, який незабаром впаде. Ці попередження також дають змогу створити опортуністичні точки входу. Це дуже цінно для тих, хто стоїть у кулуарах, які чекають відступу на цьому багаторічному ринку биків. Я писав про цей ультра-рідкісний сигнал наприкінці січня цього року, який кричав, що крапля за кутом для запасів. Ринки тріснули протягом декількох годин після цієї статті. Оскільки сигнали такі рідкісні, ми звертаємо пильну увагу, коли вони трапляються.
Сьогоднішня дискусія дещо інша. Я покажу вам, як Mapsignals використовує ці дані для прогнозування цих рідкісних подій. Те, як працює наш незвичайний торговий сигнал, - це те, як ми застосовуємо багато вимірювань до торговельної поведінки акцій в даний день. Простіше кажучи, ми шукаємо акції із зростанням цін на негаразди. Те саме стосується акцій, які зменшуються в ціні на великі обсяги. Ми використовуємо безліч рухомих середніх - від короткострокових до середньострокових - разом з іншими технічними заходами. Ми шукаємо спеціально великий попит на акції.
Потім ми групуємо всі ці сигнали і перетворюємо дані в корисну для інвестування інформацію. Іноді ми отримуємо незвичайні сигнали торгівлі акціями, які виявляються шумом. Ключ - сила в цифрах; переглядаючи тисячі акцій, ми намагаємось побачити, чи групи акцій показують однакові моделі відразу. Ми задаємо собі запитання на кшталт: "Чи занадто багато багатства, що вказує на те, що розпродаж знаходиться поруч? Або занадто великий песимізм, що дозволяє припустити, що мітинг поруч?"
Як виглядають усі ці сигнали за даний тиждень? Нижче наводиться діаграма всіх незвичайних торгових сигналів за ринковою обмеженням за тиждень з 1 по 5 жовтня 2018 року. Помітьте всі червоні до кінця праворуч. Удвічі збільшилася кількість сигналів продажу проти сигналів покупки (563 продажі проти 216 покупців).
Наше звичайне спостереження становить 1, 5-1 на користь покупки за певний тиждень, повернувшись за 30 років даних. Тож цей тиждень був неабияким. Продаж не був очевидним перший тиждень жовтня - він почав показуватися за тиждень до цього (24 вересня по 28 вересня 2018 року). Поглянувши праворуч, ми можемо побачити, що продажі також затьмарили покупку на цьому тижні (329 продажів проти 225 покупців).
Але як ми можемо використовувати цю інформацію, щоб дати нам перевагу в торгівлі та інвестуванні? Mapsignals створив коефіцієнт, який відстежує цю покупку та продаж за 25-денною ковзною середньою. Оскільки ринки зигзаг та заг, ми хочемо згладити купівлю та продаж протягом п’яти тижнів, щоб показати, чи з’являється екстремальна закономірність… тобто, для ринку може бути крапля.
На графіку нижче ми відображаємо співвідношення як 25-денний середній показник наших сигналів купівлі / продажу, накладених Russell 2000 з діапазоном між 0% і 100%. Коли коефіцієнт перевищує 80% (зелений), ми отримуємо перекупку і зазвичай очікуємо розпродажу незабаром після. (Це сталося наприкінці січня 2018 року.) Коли він опускається нижче 25% (червоний), ми отримуємо перепродаж і, як правило, незабаром спостерігаємо масовий мітинг. Історично це співвідношення було дуже точним. У п’ятницю, 5 жовтня 2018 року, коефіцієнт впав нижче 50%, що означає, що продаж більший, ніж покупки за останні п’ять тижнів… це зазвичай означає, що ринок скоро впаде. Подивіться дані закриття п’ятниці нижче:
Коефіцієнт, що опускається нижче 45, 6%, показує нам нижчі ринки згодом, як годинниковий механізм. Щоб показати, наскільки точним і своєчасним може бути цей коефіцієнт, подивіться це оновлення, яке ми надали в середу вранці:
На сьогодні коефіцієнт ПДЧ становить 45, 6% і знаходиться на рівні, який має історичний прецедент: 45, 6%. Сьогодні вранці я ознайомився з нашими даними, щоб побачити, які прогнозні прибутки були для iShares Russell 2000 ETF (IWM) у кожному випадку, коли коефіцієнт знизився і впав нижче 45, 6%. Оскільки ми знаходимося на рівні 45, 6%, нам сьогодні слід пробитися нижче цього рівня. Ми очікуємо, що ми побачимо багато продажних сигналів, як тільки сьогодні завершиться. Але знову ж таки, дно виготовляють при продажу самих вихлопів.
Нижче наведено статистику на рівні 45, 6%, і чому ми вважаємо це важливим. У нас було лише вісім випадків, коли цей коефіцієнт був у спаді, а потім опустився нижче 45, 6%. Це не 1579 торгових днів даних, тому це дуже рідкісна подія! Кілька спостережень щодо прибутку на ринку після порушення нижче рівня 45, 6%:
- Ринок торгувався нижчим у всіх випадках. Середні торгові дні до досягнення місцевого дна = 13. Найкоротший - три дні, а найдовший - 27. Середній показник віддачі ІММ після кожного з восьми випадків, поки місцеве нижнє = -5, 29 %.
У таблиці нижче описано вісім випадків, коли коефіцієнт знизився і впав нижче 45, 6%:
Нижче наведені історичні екземпляри, виділені червоним колом із жовтою заливкою:
Суть
Наші дані говорять про те, що падіння коефіцієнта читання нижче 45, 6% повинно призвести до подальшого зниження ринку. Однак це не погано, тому що показання, що досягли перепроданих (25%) рівнів, мали великі шанси набрати великі запаси. Наш довгостроковий погляд є бичачим на ринку, і ми вважаємо, що подібні недоліки - це купівля можливостей.
