Bollinger Bands® - популярний технічний показник, який використовують торговці на всіх ринках, включаючи акції, ф'ючерси та валюти. Існує цілий ряд застосувань для Bollinger Bands®, включаючи визначення перекупленості та перепродажу рівня, як інструмент наступного тренду, і моніторинг пробоїв.
Ключові вивезення
- Діапазони Боллінгера - це торговий інструмент, який використовується для визначення точок входу та виходу для торгівлі. Смуги зазвичай використовуються для визначення умов перекупленності та перепродажу. Використання лише смуг для торгівлі є ризикованою стратегією, оскільки вони ігнорують інші важливі інструменти торгівлі. Діапазони Боллінгера є досить простим інструментом торгівлі та користуються неймовірною популярністю як у професійних, так і у домашніх трейдерів.
Розрахунок смуг Боллінгера
Смуги Боллінгера складаються з трьох ліній. Один з найбільш поширених обчислень смуг Боллінгера використовує для середньої смуги 20-денну просту ковзну середню (SMA). Верхня смуга обчислюється, беручи середню смугу і додаючи до цієї кількості двічі щоденне стандартне відхилення. Нижня смуга обчислюється шляхом взяття середньої смуги мінус два рази від денного стандартного відхилення.
Формула Bollinger Band® складається з наступного:
Сігналы абмеркавання BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σwhere: BOLU = Верхній діапазон БоллінгераBOLD = Нижній діапазон БоллінгераMA = Середня середняTP (типова ціна) = (Висока + Низька + Закрити) ÷ 3n = Кількість днів у періоді згладжуванняm = Кількість стандартних відхиленьσ = Стандартне відхилення за останні n періодів TP
Перекуплена та перепродана стратегія
Загальною стратегією є використання Bollinger Bands® для виявлення перекуплених або перепроданих ринкових умов. Коли ціна активу пробивається нижче нижньої смуги Bollinger Bands®, торговець може вступити в довгу позицію, очікуючи повернення ціни до середньої смуги. Коли ціна перевищує верхню смугу, трейдер може скоротити ставки активів на повернення до середньої смуги.
Цей тип стратегії спирається на середню реверсію ціни. Середня реверсія передбачає, що якщо ціна значно відхиляється від середньої, вона врешті повертається до середньої ціни.
Bollinger Bands® визначає ціни на активи, які відхилилися від середніх.
На ринках, пов'язаних з діапазоном, ця методика працює добре, оскільки ціни подорожують між двома смугами, як м'яч, що підстрибує. Однак Bollinger Bands® не завжди подає точні сигнали купівлі та продажу. Під час тренду трейдер постійно розміщує торги з неправильної сторони руху. Щоб допомогти виправити це, трейдер міг переглянути загальний напрямок ціни, а потім приймати лише торгові сигнали, які вирівнюють трейдера з тенденцією. Наприклад, якщо тенденція знижується, займіть короткі позиції лише тоді, коли позначена верхня смуга. Нижня смуга все ще може бути використана як вихід за бажанням, але нова довга позиція не відкривається, оскільки це означатиме йти проти тенденції.
Створіть кілька смуг для більш глибокого розуміння
Як визнав Джон Боллінгер: "теги гуртів - це просто теги, а не сигнали".
Мітка (або дотик) верхньої смуги Bollinger® сама по собі не є сигналом продажу. Мітка нижньої смуги Bollinger® сама по собі не є сигналом покупки. Прайс часто може і взагалі "гуляє групу". На цих ринках торговці, які постійно намагаються "продати верх" або "купити дно", стикаються з виснажливим рядом припинень або, що ще гірше, постійно зростаючою плаваючою втратою, оскільки ціна рухається все далі і далі від оригінальний запис.
Можливо, більш корисним способом торгівлі з Bollinger Bands® є використання їх для оцінки тенденцій.
По суті, Bollinger Bands® вимірює відхилення. Це причина, чому вони можуть бути дуже корисними в діагностиці тенденції. Генеруючи два набори діапазонів Боллінгера®, один набір з використанням параметра «1 стандартне відхилення», а другий з використанням типової настройки «2 стандартних відхилень», ми можемо розглядати ціну цілком по-новому. Ми будемо називати цю групу Bollinger Band "смугами".
На графіку нижче ми бачимо, що всякий раз, коли ціна утримується між верхніми стрічками Боллінгера® +1 SD та +2 SD від середньої, тенденція зростає; тому ми можемо визначити цей канал як "зону покупки". І навпаки, якщо цінові канали в межах Bollinger Bands® –1 SD та –2 SD, це знаходиться у „зоні продажу”. Нарешті, якщо ціновий меандр між діапазоном +1 SD та –1 діапазоном SD, він, по суті, знаходиться в нейтральному стані, і ми можемо сказати, що він знаходиться в "нічиїй землі".
Bollinger Bands® динамічно адаптується до розширення цін і скорочення, оскільки волатильність збільшується і зменшується. Тому смуги природно розширюються і звужуються синхронно з ціновою дією, створюючи дуже точний конверт.
Інструмент для трейдерів і фейдерів
Встановивши основні правила для «гуртів Bollinger Band®», ми можемо тепер продемонструвати, як цей технічний інструмент може бути використаний як тренд-трейдерами, які прагнуть використовувати імпульс, так і зникаючими трейдерами, які люблять отримувати прибуток від виснаження трендів. Повернувшись до діаграми, наведеної вище, ми можемо побачити, як тренд-трейдери довго позиціонуватимуться, як тільки ціна увійде в "зону покупки". Тоді вони зможуть залишитися в торгівлі, оскільки "стрічки" Боллінгера® укладають більшу частину цінових дій масового підйому.
Що стосується точки виходу, то відповідь у кожного окремого торговця різна, але однією розумною можливістю було б закрити тривалу торгівлю, якби свічка стала червоною і більше 75% її тіла опинилися нижче "зони покупки". Використовуючи правило 75%, в цей момент ціна явно випадає з тренду, але навіщо наполягати на тому, щоб свічка була червоною? Причина другої умови полягає в тому, щоб не допустити, щоб трейдер-тренд був "викручений" від тренда, швидким імовірним переходом до зворотного боку, який повертається в зону "покупки" наприкінці торгового періоду. Зверніть увагу, як на наступному графіку трейдер може залишатися з ходом протягом більшої частини висхідного тренду, виходячи лише тоді, коли ціна починає консолідуватись у верхній частині нового діапазону.
"Стрічки" Bollinger Band® також можуть бути цінним інструментом для трейдерів, які люблять експлуатувати виснаження тенденцій, обираючи поворот у ціні. Однак зауважте, що торгівля контрагентами вимагає набагато більших похибок, оскільки тенденції часто роблять кілька спроб продовження, перш ніж повернути назад.
На графіку нижче ми бачимо, що зникаючий трейдер, що використовує "смуги" Bollinger Band®, зможе швидко діагностувати перший натяк на слабкість тренда. Побачивши, як ціни випадають із каналу тренду, фейдер може вирішити класично використовувати групи Bollinger Bands®, скоротивши наступний тег верхнього Bollinger Band®.
Що стосується стоп-лоссу, то розміщення його трохи вище гойдалки буде практично запевняти, що трейдер зупиниться, оскільки ціна часто буде робити багато доказових набігів на останній вершині, оскільки покупці намагаються розширити тенденцію. Натомість виміряйте ширину зони "нічия земля" (відстань між +1 та -1 SD) та додайте її до верхньої смуги. Використовуючи мінливість ринку, щоб допомогти встановити рівень зупинки збитків, трейдер уникає припинення і може залишатися в короткостроковій торгівлі, як тільки ціна почне знижуватися.
Стратегія стискання гуртів Боллінгера
Інша стратегія, яка використовується з Bollinger Bands®, називається стратегією стискання. Стиснення відбувається, коли ціна рухається агресивно, а потім починає рухатися збоку в умовах жорсткої консолідації.
Торговець може візуально визначити, коли ціна активу консолідується, оскільки верхня та нижня смуги зближуються. Це означає, що мінливість активу знизилася. Після періоду консолідації ціна часто робить більший рух в будь-якому напрямку, в ідеалі на великих обсягах. Розширення обсягу прориву - знак того, що торговці голосують своїми грошима, що ціна продовжить рухатись у напрямку прориву.
Коли ціна пробивається через верхню або нижню смугу, трейдер купує або продає актив відповідно. Стоп-втрати традиційно розміщують поза консолідацією на протилежній стороні прориву. (Докладніше див.: Прибуток від видавлювання Боллінгера .)
Боллінгер проти Кельтнера
Канали Bollinger Bands® і Keltner - різні, але схожі, показники. Ось короткий погляд на відмінності, тож ви можете вирішити, який із них вам більше подобається.
Bollinger Bands® використовують стандартне відхилення основного активу, тоді як Keltner Channels використовує середній справжній діапазон. Крім того, як створюються смуги / канали, інтерпретація цих показників, як правило, однакова.
Оскільки канали Keltner використовують середній істинний діапазон, а не стандартне відхилення, звичайно бачити більше сигналів купівлі та продажу, генерованих у каналах Keltner, ніж при використанні Bollinger Bands®.
Один не кращий за інший; це особистий вибір, на основі якого найкраще працює стратегія, що застосовується.
Суть
Існує кілька застосувань для Bollinger Bands®, включаючи їх використання для перекупленних та перепроданих торгових сигналів. Трейдери також можуть додавати кілька діапазонів, що допомагає підкреслити силу ціни. Ще один спосіб використання смуг - пошук скорочення мінливості. За цими скороченнями зазвичай супроводжуються значні цінові розриви, в ідеалі великі обсяги. Bollinger Bands® не слід плутати з каналами Keltner. Хоча два показники схожі, вони не зовсім однакові.
