Подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина або DEMA - це показник середньої ціни цінних паперів, яка надає найбільшу вагу останнім даним про ціни. Як експоненціальна ковзаюча середня величина, або EMA, вона більше реагує на коливання цін, ніж проста ковзаюча середня величина, або SMA, тим самим приносячи більше цінності короткотерміновим трейдерам, які намагаються визначити зміни тенденції. Ковзні середні за своєю природою показники відставання, тому чим реактивніше, тим більше часу повинен реагувати торговець. Хоча з назви випливає, що DEMA просто обчислюється подвоєнням EMA, це не так. Формула для DEMA така:
DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), де n = період
Перший крок до розрахунку DEMA - це обчислення EMA. Потім знову запустіть обчислення EMA, використовуючи результат першого обчислення EMA (EMA (n) як функцію рівняння EMA (x)). Нарешті, віднімаємо результат від добутку 2 * EMA (n).
Створення ковзного середнього значення ковзного середнього рівня безпеки більш ефективно скасовує шум або коливання. Потім подвоєння ЕМА збільшує величину лінії, тобто піки різкіші, а долини глибші. Таким чином, DEMA все ще відображає ковзну середню величину, одночасно йдучи за поточними щоденними змінами. Трейдери зазвичай використовують цей інструмент для підтвердження того, що вони бачать як сигнали зворотного зв'язку. Наприклад, якщо DEMA (50) та DEMA (200) створюють смертельний хрест на тлі підвищеного тиску на продаж, торговець може підтвердити, що ціна, ймовірно, входить в бичачий тренд. Тим часом, якщо короткотривалий, ведмежа тенденція може вже змінитись до того моменту, коли ЄМА та СМА підтягнуться. Тому DEMA добре підходить для короткотермінових показників тенденції.
