Індекс розгойдування накопичення (ASI) - це зміна індексу розгойдування Welles Wilder. Він відображає загальну кількість поточного значення індексу гойдання кожного бара. Індекс гойдання - це значення від 0 до 100 для верхньої смуги і від 0 до -100 для нижньої смуги. Індекс розмаху обчислюється, використовуючи поточну смугу відкритих, високих, низьких і закритих, а також відкриту і закриту попередню смугу. Індекс гойдалок - популярний інструмент на ринку ф'ючерсів. (Щоб дізнатися більше про торгівлю ф'ючерсами, див. Чи готові ви торгувати ф'ючерсами?)
Навчальний посібник: Вивчення осциляторів та індикаторів
Індекс накопичувального гойдання використовується для отримання кращої довгострокової картини, ніж використання індексу простого гойдання, який використовує дані лише з двох барів. Якщо довгострокова тенденція зростає, індекс накопичувального коливання є позитивним значенням. І навпаки, якщо довгострокова тенденція знижується, індекс накопичувального коливання є негативним значенням. Якщо довгострокова тенденція сторони (не тренд), індекс накопичувального коливання коливається між позитивними та негативними значеннями. Цей показник використовується для аналізу ф'ючерсів, але може бути застосований і до акцій.
ASI надасть техніці числові цінові коливання, які оцінюються величиною, і він покаже короткострокові тенденції. Metastock пояснює це найкраще:
Ви можете підтвердити прориви трендової лінії, порівнявши трендові лінії на ASI з трендовими лініями на графіку цін. Неправдивий прорив вказується при проникненні тенденції, намальованої на ціновій діаграмі, але аналогічна лінія тренду, намальована на індексі накопичувального коливання, не є. (Щоб дізнатися більше про трендові лінії, див . Утиліта тенденцій)
Діаграма, створена за допомогою Tradestation
Ця діаграма Apple 2002 року (Nasdaq: AAPL) показує декілька трендових ліній, які підтверджують короткотермінову тенденцію, засвідчену в травні, та горизонтальну схему, що розвинулася влітку та на початку осені. ASI в цій діаграмі вказує на відсутність сигналу про покупку, але кожен день продавці цієї акції знаходять покупців.
Цей показник може бути використаний при нагоді для підтвердження віри у зміну тенденції.
Осцилятор McClellan
Осцилятор МакКлеллана, розроблений Шерманом та Маріаном МакКлелланом наприкінці 1960-х, обчислює різницю між двома експоненціальними ковзаючими середніми, використовуючи аванси та спади за той же період дня.
Тепер це може бути найважливішою частиною для розуміння: два ковзних середніх значення завжди є експоненціальними ковзаючими середніми періодами 19 та 39 років (EMA) та представляють відповідно 10 та 5% тенденційних значень. Професійні програми для графічного програмного забезпечення, такі як Tradestation та інші, використовують 19 та 39-денні ЕМА як періоди за замовчуванням, але багато графіків експериментують з іншими періодами, намагаючись налагодити свої дослідження. Якщо ви використовуєте модель 19/39, McClellan - це хороший короткотерміновий показник, що передбачає позитивні та негативні зміни в статистиці випередження / падіння для кращих ринкових термінів. (Щоб дізнатися, як обчислити показник, який поліпшується за допомогою простої дисперсії, див. Дослідження косого середнього значення в експоненційному масштабі)
Осцилятор McClellan використовує середні показники та відмінності на основі цих даних для оцінки широти ринку. Щоб точно побудувати осцилятор McClellan, діаграма повинна містити як передові питання, так і проблеми, що зменшуються, а вхідні дані повинні вказувати правильний номер даних для кожного. Оскільки осцилятор McClellan використовує експоненціальні середні значення, числове значення осцилятора McClellan буде залежати від даних, наявних у діаграмі. Якщо індекс фондового ринку зростає, але більше питань зменшується, ніж просувається, то акція вузька і значна частина фондового ринку не бере участі. (Щоб ознайомитись з двома менш відомими періодами часу, див. Розкриття показника абсолютної ширини та індексу виразки .)
Подібно до ковзної середньої розбіжності конвергенції, генератор Макклеллана є індикатором імпульсу. Коли короткострокове середнє значення перевищує середньострокове, фіксується додатне значення. Як і у більшості генераторів, осцилятор McClellan показує проблему перекуплення, коли індикатор вимірює позитивний діапазон від 70 до 100, і він показує проблему перепродажу в негативному діапазоні від 70 до 100. Сигнали купівлі вказуються, коли генератор переходить від перепроданих рівнів до позитивних рівнів, і, навпаки, сигнали продажу продаються позначаються зниженнями від перекуплення до негативної території. Зростаюча тенденція жолобів і вершин буде позитивним знаком для торговця, тоді як падаючі вершини та днища виведуть продавців. (Про пов’язане читання див. У розділі Прості рухомі середні показники. Визначення тенденцій)
Діаграма, створена за допомогою Tradestation
На графіку Exxon Mobil 2002 року (NYSE: XOM) 2002 року ви бачите, що внизу графік 81, 19, що вказує на сигнал продажу.
Висновок
Ці показники служать індикаторами підтвердження для тих із нас, кому потрібно регулярно перевіряти наші результати.
Пам'ятайте, це ваші гроші - вкладайте їх розумно.
