Автоматизовані торгові системи: плюси і мінуси

Зміст

• Що таке автоматизована система торгівлі?
• Встановлення торгових "правил"
• Переваги автоматизованих систем
• Недоліки автоматизованих систем
• Уникайте афери
• Автоматизація на основі сервера
• Перед автоматизацією
• Суть

Що таке автоматизована система торгівлі?

Автоматизовані торговельні системи - їх також називають механічними торговими системами, алгоритмічною торгівлею, автоматизованою торгівлею або системною торгівлею - дозволяють торговцям встановлювати конкретні правила як для входів, так і для виходів, які, запрограмовані, можуть бути автоматично виконані через комп'ютер. Насправді приблизно 75% акцій, що торгуються на фондових біржах США, походять від автоматичних торгових систем.

Трейдери та інвестори можуть перетворити точні правила введення, виходу та управління грошима в автоматизовані торгові системи, які дозволяють комп'ютерам виконувати та контролювати торги. Однією з найбільших пам’яток автоматизації стратегій є те, що вона може взяти частину емоцій поза торгівлею, оскільки торги автоматично розміщуються після виконання певних критеріїв.

Правила вступу та виходу з торгівлі можуть ґрунтуватися на простих умовах, таких як кросінг, що пересувається, або можуть бути складними стратегіями, що вимагають всебічного розуміння мови програмування, специфічної для торгової платформи користувача. Вони також можуть базуватися на досвіді кваліфікованого програміста.

Автоматизовані торгові системи зазвичай вимагають використання програмного забезпечення, пов’язаного з брокером прямого доступу, і будь-які конкретні правила повинні бути написані на власній мові цієї платформи. Наприклад, платформа TradeStation використовує мову програмування EasyLanguage. З іншого боку, платформа NinjaTrader використовує NinjaScript. На малюнку нижче показаний приклад автоматизованої стратегії, яка викликала три торги під час торгової сесії.

Встановлення торгових "правил"

Деякі торгові платформи мають "майстри" побудови стратегії, які дозволяють користувачам робити вибір зі списку загальнодоступних технічних показників для побудови набору правил, якими потім можна автоматично торгувати. Користувач міг би встановити, наприклад, що довгу позицію торгівлі буде вводитись, коли 50-денна ковзаюча середня переходить вище 200-денної ковзної середньої на п'ятихвилинній діаграмі конкретного торгового інструменту. Користувачі також можуть вводити тип замовлення (наприклад, ринок або ліміт) і коли торгування буде запущено (наприклад, у закритті барної смуги або відкритті наступного рядка), або використовувати введення платформи за замовчуванням.

Однак багато торговців вирішують програмувати власні спеціальні показники та стратегії. Вони часто тісно співпрацюють з програмістом для розробки системи. Хоча для цього зазвичай потрібно більше зусиль, ніж використання майстра платформи, це дозволяє набагато більшу ступінь гнучкості, а результати можуть бути більш корисними. Як і все в світі торгівлі, на жаль, не існує ідеальної інвестиційної стратегії, яка б гарантувала успіх.

Після встановлення правил комп’ютер може відслідковувати ринки, щоб знайти можливості купівлі чи продажу на основі специфікацій торгової стратегії. Залежно від конкретних правил, як тільки буде укладена торгівля, будь-які замовлення на захисні стоп-втрати, кінцеві зупинки та цільові прибутки будуть автоматично генеровані. На швидкозмінних ринках цей миттєвий запис замовлення може означати різницю між невеликою втратою та катастрофічною втратою у випадку, якщо торгівля рухається проти торговця.

Переваги автоматизованих систем

Існує довгий перелік переваг того, щоб комп'ютер контролював ринки торгових можливостей та здійснював торги, включаючи:

Мінімізація емоцій

Автоматизовані торгові системи мінімізують емоції протягом всього торгового процесу. Тримаючи емоції під контролем, торговці, як правило, легше дотримуються плану. Оскільки торгові доручення виконуються автоматично після дотримання правил торгівлі, торговці не зможуть вагатися або ставити під сумнів торгівлю. Окрім допомоги торговцям, які побоюються «натягнути курок», автоматизована торгівля може стримувати тих, хто схильний переоцінювати - купувати та продавати за кожної сприйнятої можливості.

Повторне тестування

Для повторного тестування застосовуються правила торгівлі до історичних даних про ринок для визначення життєздатності ідеї. При розробці системи автоматизованої торгівлі всі правила повинні бути абсолютними, не маючи місця для тлумачення. Комп'ютер не може здогадуватися, і йому потрібно точно сказати, що робити. Трейдери можуть приймати ці точні набори правил і перевіряти їх на історичних даних, перш ніж ризикувати грошима при торгівлі в реальному часі. Ретельний зворотний тест дозволяє трейдерам оцінити та налагодити торгову ідею та визначити тривалість системи - тобто середню суму, яку торговець може розраховувати на виграш (або програш) на одиницю ризику.

Збереження дисципліни

Оскільки правила торгівлі встановлюються, а торгівля виконується автоматично, дисципліна зберігається навіть на нестабільних ринках. Дисципліна часто втрачається через емоційні фактори, такі як страх втратити чи бажання отримати трохи більше прибутку від торгівлі. Автоматизована торгівля допомагає забезпечити дотримання дисципліни, оскільки торговий план буде дотримуватися точно. Крім того, "пілотна помилка" зведена до мінімуму. Наприклад, якщо замовлення на придбання 100 акцій буде неправильно введено як замовлення на продаж 1000 акцій.

Однією з найбільших проблем у торгівлі є планування торгівлі та торгівлі планом . Навіть якщо торговий план може бути вигідним, торговці, які ігнорують правила, змінюють будь-яку очікувану тривалість системи. Не існує такого поняття, як торговий план, який виграє 100% часу. Адже втрати - це частина гри. Але збитки можуть бути психологічно травмуючими, тому трейдер, у якого є дві-три втратні операції поспіль, може вирішити пропустити наступну торгівлю. Якщо ця наступна торгівля була б виграшною, торговець вже знищив будь-яку очікувану тривалість системи. Автоматизовані торгові системи дозволяють торговцям домагатися узгодженості, торгуючи планом.

Підвищення швидкості введення замовлення

Оскільки комп'ютери негайно реагують на мінливі ринкові умови, автоматизовані системи здатні генерувати замовлення, як тільки виконуються торгові критерії. Вихід із торгівлі або вихід з неї на кілька секунд раніше може призвести до значних змін у її результатах. Як тільки позиція введена, всі інші замовлення автоматично формуються, включаючи захисні стоп-втрати та цільові прибутки. Ринки можуть швидко рухатися, і це деморалізує, щоб торгівля досягла мети прибутку або пройшла повний рівень стоп-збитку - перш ніж замовлення можна буде навіть вводити. Автоматизована система торгівлі перешкоджає цьому.

Диверсифікація торгівлі

Автоматизовані торгові системи дозволяють користувачеві торгувати кількома рахунками або різними стратегіями одночасно. Це може потенційно поширювати ризик на різні інструменти, створюючи захист від втрати позицій. Те, що може бути надзвичайно складним для людини, - це ефективно виконувати комп'ютер за мілісекунди. Комп'ютер здатний шукати можливості для торгівлі на різних ринках, генерувати замовлення та контролювати торги.

Плюси

• Мінімізуйте емоційну торгівлю

• Дозволяє проводити повторну перевірку

• Зберігає дисципліну торговця

• Дозволяє кілька облікових записів

Мінуси

• Можуть статися механічні збої

• Потрібен моніторинг функціональності

• Може погано працювати

Недоліки автоматизованих систем

Автоматизовані торгові системи можуть похвалитися багатьма перевагами, але є деякі падіння, і реальності, про які повинні знати торговці.

Механічні збої

Теорія, що стоїть за автоматизованою торгівлею, здається простою: налаштуйте програмне забезпечення, запрограмуйте правила та спостерігайте за його торгівлею. Насправді автоматизована торгівля - це складний метод торгівлі, але ще не безпомильний. Залежно від торгової платформи, торгове замовлення може знаходитися на комп'ютері, а не на сервері. Це означає, що якщо втрачено з’єднання з Інтернетом, замовлення може не надсилатися на ринок. Також може виникнути невідповідність між "теоретичними торгами", породженими стратегією, та компонентом платформи для введення замовлення, що перетворює їх на реальні торги. Більшість трейдерів повинні очікувати кривої навчання при використанні автоматизованих торгових систем, і, як правило, добре почати з невеликих розмірів торгівлі, поки процес удосконалюється.

Моніторинг

Хоча було б здорово увімкнути комп’ютер і залишити на день, автоматизовані торгові системи потребують моніторингу. Це пов’язано з можливістю відмов у технологіях, таких як проблеми з підключенням, втрати електроенергії або збої на комп’ютері та системні диваки. Автоматизована система торгівлі може зазнати аномалій, які можуть призвести до помилкових замовлень, пропущених замовлень або копій замовлень. Якщо система контролюється, ці події можна швидко визначити та вирішити.

Переоптимізація

Хоча це не характерно для автоматизованих торгових систем, торговці, які використовують методи повторного тестування, можуть створювати системи, які чудово виглядають на папері та дуже добре працюють на ринку. Надмірна оптимізація відноситься до надмірної підгонки кривих, яка виробляє торговий план ненадійним при прямій торгівлі. Можна, наприклад, налаштувати стратегію досягнення виняткових результатів на історичних даних, на яких вона була протестована. Торговці іноді помилково припускають, що торговий план повинен мати близько 100% вигідних торгів або ніколи не повинен зазнавати прорахунку, щоб бути життєздатним планом. Таким чином, параметри можуть бути відрегульовані для створення "майже ідеального" плану, який повністю виходить з ладу, як тільки він застосовується до живого ринку.

Уникайте афери

Під час пошуку бажаної системи пам’ятайте: якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, це, мабуть, так і є. Багато афери відбувається навколо. Деякі системи обіцяють високий прибуток - все це за низьку ціну. Тож як вам сказати, чи законна система чи підробка? Ось кілька основних порад:

1. Вивчіть усе, за що вам доведеться заплатити, перш ніж платити або закладати гроші за торговий рахунок, і завжди задайте питання. Якщо цього не зробити, ви можете втратити гроші врешті-решт. Проведіть дослідження та переконайтеся, що знаєте все про цю систему. І не забудьте прочитати умови, перш ніж здійснити зобов'язання. Чи є відгуки, які ви можете прочитати? Перевірте сторонні сайти чи навіть сайти фінансових регуляторів на огляди. Чи приходить система з пробним періодом? Багато шахрайських сайтів не пропонують вам випробування.

Автоматизація на основі сервера

Трейдери мають можливість запускати свої автоматизовані торгові системи через серверну торгову платформу. Ці платформи часто пропонують комерційні стратегії продажу, тому торговці можуть розробляти власні системи або можливість розміщення існуючих систем на платформі, заснованій на сервері. За певну плату автоматизована система торгівлі може сканувати, виконувати та контролювати торги, при цьому всі замовлення зберігаються на сервері. Це часто призводить до більш швидких і надійних записів замовлень.

Перед автоматизацією

Слово "автоматизація" може здатися, що воно робить завдання простішим, але, безумовно, є кілька речей, про які потрібно пам’ятати, перш ніж почати використовувати ці системи.

Запитайте себе, чи варто використовувати автоматизовану систему торгівлі. Однозначно обіцяють заробити гроші, але це може зайняти більше часу, ніж ви можете подумати. Чи буде вам краще торгувати вручну? Зрештою, ці торгові системи можуть бути складними, і якщо у вас немає досвіду, ви можете програти.

Знайте, у що ви потрапляєте, і переконайтеся, що ви розумієте всі додаткові та вигідні системи. Це означає простоту своїх цілей та стратегій, перш ніж перейти до складніших торгових стратегій.

І пам’ятайте, не існує єдиного підходу для всіх. Вам потрібно буде розібратися в бажаній стратегії, де ви хочете її застосувати і скільки саме ви хочете налаштувати під вашу особисту ситуацію. Все це, звичайно, відповідає вашим кінцевим цілям

Суть

Хоча привабливі з різних причин, автоматизовані торгові системи не слід вважати замінником ретельно проведених торгів. Технологічні збої можуть статися, і такі системи потребують моніторингу. Серверні платформи можуть запропонувати рішення для трейдерів, які бажають мінімізувати ризики механічних збоїв. Пам'ятайте, ви повинні мати певний торговий досвід та знання, перш ніж вирішити використовувати автоматизовані торгові системи.