Що таке генератор з обмеженими цінами (DPO)?
Коливальний ціновий осцилятор - це генератор, який викреслює цінові тенденції, намагаючись оцінити тривалість цінових циклів від піку до піку чи корита до корита. На відміну від інших осциляторів, таких як стохастична або ковзна середня розбіжність конвергенції (MACD), DPO не є показником імпульсу. Він підкреслює вершини та корита цін, які використовуються для оцінки точок купівлі та продажу відповідно до історичного циклу.
Ключові вивезення
- DPO використовується для вимірювання відстані між вершинами та коритами в ціні / показнику. Якщо корита історично були близько двох місяців один від одного, це може допомогти торговцю приймати майбутні рішення, оскільки він може знайти останнє корито і визначити, що наступне може відбутися приблизно через два місяці. Трейдери можуть використовувати оцінені майбутні піки як можливості продажу або передбачувані майбутні корита як можливості купівлі. Індикатор зазвичай встановлюється для огляду назад протягом 20 - 30 періодів.
Формула для осцилятора ціни з обмеженою ціною (DPO) становить:
Сігналы абмеркавання DPO = Ціна від 2X +1 періодів тому −X період SMAwhere: X = Кількість періодів, використаних за період огляду назад SMA = Просте середнє середнє
Як обчислити осцилятор з обмеженою ціною (DPO)
- Визначте період огляду, наприклад, 20 періодів. Знайдіть ціну закриття від x / 2 +1 періоди тому. Якщо використовується 20 періодів, це ціна за 11 періодів тому. Розрахуйте SMA за останні x періоди. У цьому випадку 20.Вийміть значення SMA (крок 3) від ціни закриття x / 2 +1 періоди тому (крок 2), щоб отримати значення DPO.
Що говорить вам осцилятор з обмеженими цінами (DPO)?
Коливальний ціновий коливач намагається допомогти трейдеру визначити ціновий цикл активу. Це робиться шляхом порівняння SMA з історичною ціною, яка знаходиться близько до середини періоду огляду.
Дивлячись на історичні вершини та жолоби індикатора, які співпадають із вершинами та коритами в ціні, торговці зазвичай малюють вертикальні лінії на цих місцях, а потім підраховують, скільки часу пройшло між ними.
Якщо днища мають два місяці один від одного, це допомагає оцінити, коли може з’явитися наступна можливість покупки. Це робиться шляхом виділення останнього корита в показнику / ціні, а потім проектування наступного нижнього двох місяців звідти.
Якщо піки, як правило, на відстані 1, 5 місяців, трейдер може знайти найсвіжіший пік, а потім запропонував, що наступний пік настане через 1, 5 місяця. Цей прогнозований пік / часовий діапазон може бути використаний як можливість потенційно продати позицію до того, як ціна відступить.
Для подальшої допомоги в термінах торгівлі відстань між коритом і піком може бути використана для оцінки тривалості тривалої торгівлі або відстань між піком до корита для оцінки тривалості короткої торгівлі.
Коли ціна від x / 2 + 1 періодів тому вище SMA, показник є позитивним. Якщо ціна від x / 2 + 1 періодів тому нижче SMA, то показник від'ємний.
Коливальний ціновий осцилятор не йде зовсім до останньої ціни. Це пояснюється тим, що DPO вимірює ціну x / 2 +1 періодів відносно SMA, тому показник піднімається лише до періодів x / 2 + 1 тому. Це все нормально, оскільки індикатор покликаний висвітлити історичні вершини та корита.
Індикатор знаходиться в діапазоні, а також переміщується в минуле, тому не є корисним показником для напряму трендів у реальному часі. За визначенням, показник не використовується для оцінки тенденцій. Тому визначати, які торги брати, залежить від торговця. Під час загальної тенденції зростання циклічні днища, ймовірно, представлятимуть хороші можливості покупки, а максимум можливостей продажу.
Приклад використання помірного цінового осцилятора (DPO)
У наведеному нижче прикладі, Міжнародні бізнес-машини (IBM) знижуються приблизно кожні 1, 5 - два місяці. Помітивши цикл, шукайте сигнали покупки, які відповідають цим часовим рамкам. Піки цін відбуваються кожні півтора місяці; шукайте сигнали продажу / скорочення, які відповідають даному циклу.
Різниця між осцилятором з обмеженими цінами (DPO) та індексом товарних каналів (CCI)
Обидва ці показники намагаються зафіксувати цикли в цінових рухах, хоча вони роблять це дуже різними способами. DPO використовується в першу чергу для оцінки часу, необхідного для переміщення активу від пікового до пікового або коритне значення до корита (або пік до корита, або навпаки). Індекс товарного каналу (CCI) зазвичай обмежений між +100 і -100, але прорив з цих рівнів означає, що відбувається щось важливе, наприклад, починається нова основна тенденція. Тому ІСН більш орієнтований на те, коли основний цикл може починатися чи закінчуватися, а не час між циклами.
Обмеження використання осцилятора з обмеженими цінами (DPO)
DPO не надає торговельних сигналів самостійно, а, скоріше, є додатковим інструментом для сприяння торгівлі. Це робиться, дивлячись на те, коли ціна досягла максимуму і знизилася в минулому. Хоча ця інформація може слугувати орієнтиром або базовим рівнем для майбутніх очікувань, немає гарантії, що історична тривалість циклу повториться в майбутньому. Цикли можуть в майбутньому збільшуватися довше або коротше.
Показник також не впливає на тенденцію. Торговець повинен визначити, в якому напрямку торгувати. Якщо ціна активу знаходиться у вільному падінні, його, можливо, не варто купувати навіть на циклічних днищах, оскільки ціна в будь-якому разі може продовжувати падати.
Не всі вершини та жолоби DPO змістяться на одному рівні. Тому важливо також подивитися на ціну, щоб позначити важливі вершини та корита на показнику. Іноді показник може не сильно знижуватися або сильно рухатися вгору, але перехід від цього рівня все-таки може бути значним для ціни.
